Вопрос к роботорговцам

Наконец освоил тслаб, и наконец роботизировал одну из своих тс.
прогон сделал на 3хминутках за последние 3 месяца и вот какие получил результаты. посмотрите плиз таблицу — яя просто не совсем в курсе по каким критериям оценивается стабильность тс, а то ведь бывает доходность офигенная, но какая нить хрень типа макс просадки все портит

ТС

Shved

Москва

807

с 20 апреля 2011

52 Комментария

Sergey F
15 ноября 2012, 22:28
Могу советов накидать)))
1. Бери не 3 месяца, а года два
2. Максимизируй величину: Профит/Макс просадка
3. Тайм фрейм смени на 4мин. Тыщу раз пробовал — 4мин. самый оптимальный.
4. Обязательно потом протесть на осени 2011г

Если ещё будут вопросы — можешь в личку — я с радостью помогу
+1
- Shved
  15 ноября 2012, 22:30
  Тунеядец, спасибо, обращусь обязательно.
  0
- Shved
  15 ноября 2012, 22:38
  Тунеядец, вот единственное не могу найти в тслаб у своего брокера склеенный фьюч на ртс для тестирования за большой период
  0
  - Sergey F
    15 ноября 2012, 22:44
    Shved, незнаю, не работал с тслаб. я не пользуюсь склейкой — каждый фьюч прогоняю отдельно
    0
  - Bobby Axelrod (ABN Capital)
    15 ноября 2012, 22:46
    Shved, тебе какой тайм нужен?
    0
  - Bobby Axelrod (ABN Capital)
    15 ноября 2012, 22:51
    Shved, пиши в личку мыло. скину фьюч минутки за последние 4 года.
    0
    - siva
      15 ноября 2012, 22:54
      ABN Capital, минутки с финама?
      0
      - Bobby Axelrod (ABN Capital)
        15 ноября 2012, 23:03
        Станислав Иванов, минутки ФОМС )))
        0
        siva
        15 ноября 2012, 23:05
        ABN Capital, :)))))))) а если серьезно? ;) покупали с ртс?
        0
    - Shved
      15 ноября 2012, 22:57
      ABN Capital, написал
      0
- siva
  15 ноября 2012, 22:47
  Тунеядец, а почему не 5 лет брать?
  0
  - Bobby Axelrod (ABN Capital)
    15 ноября 2012, 22:50
    Станислав Иванов, 5лет безсмысленно. 1-2 года.
    0
    - siva
      15 ноября 2012, 22:53
      ABN Capital, бессмысленно* вы имели в виду?
      Почему же, можно поинтересоваться?
      0
      - Bobby Axelrod (ABN Capital)
        15 ноября 2012, 23:05
        Станислав Иванов, Режимы торгов менялись несколько раз за последние 4 года, да и и рынки мутируют постоянно. поэтому оптимальный период 2 года когда есть все фазы рынка.
        +2
        siva
        15 ноября 2012, 23:06
        ABN Capital, что значит «менялись режимы торгов»?
        Я взял как раз период (до 2008 падения — флет), потом 2008 — падение быстрое, 2009 — быстрое восстановление, затем болтанка :)
        0
        Sergey F
        15 ноября 2012, 23:10
        Станислав Иванов, до мая 2010 с 10.30 рынки открывались после с 10.00 к примеру. Вечерка появилась вообще только в 2008
        0
        siva
        15 ноября 2012, 23:26
        Тунеядец, мне кстати очень тяжело подобрать такие параметры, чтобы эквити росла с 2010 года. Обычно с 2010 по конец 2011 — флет какой-то :)
        0
        siva
        15 ноября 2012, 23:27
        Станислав Иванов, кстати, май 2010 брать после флеш креша?
        а сколько вы уже с роботами?
        0
        Sergey F
        15 ноября 2012, 23:35
        Станислав Иванов, что за флеш креш в мае 2010?
        с роботами год, как и с фортсом
        0
        siva
        15 ноября 2012, 23:41
        Тунеядец, ясно. очень странно, что работая всего год — вы так уверенно что-то говорите :) я вот уже 4 года — и как-то не осмеливаюсь что-то утверждать про рынок :) Только троллить могу пока.
        +1
        Sergey F
        15 ноября 2012, 23:42
        Станислав Иванов, ну ЛЧИ даст понять зря я так уверен или нет… Вы там есть?
        0
        siva
        15 ноября 2012, 23:56
        Тунеядец, нет :) я пока еще только начинаю зарабатывать на рынке. скажите ваш ник!
        0
        Sergey F
        16 ноября 2012, 00:00
        Станислав Иванов, robot_Rokki
        0
        siva
        16 ноября 2012, 00:06
        Тунеядец, распиливает робота? :(
        0
        Sergey F
        16 ноября 2012, 00:07
        Станислав Иванов, последние дни да( да я ещё сайз увеличил не оч вовремя
        0
        siva
        16 ноября 2012, 00:13
        Тунеядец, я только в ноябре запустил робота первого. без плечей :)
        0
  - Sergey F
    15 ноября 2012, 23:02
    Станислав Иванов в мае 2010 года последний раз изменился режим торгов — это критично. Оптимизировать надо от этой даты. А проверить результат можно и на 5 лет.
    0
    - siva
      15 ноября 2012, 23:05
      Тунеядец, не совсем понял, что за «режим торгов» изменился?
      0
Максим
15 ноября 2012, 22:33
комиссии учли?
+1
- Shved
  15 ноября 2012, 22:45
  hush, вот с комиссией еще не разобрался, подскажите какие значения надо ставить для фьюча
  есть строка Комиссия в % и строка стоимость денег %
  0
EAGor
15 ноября 2012, 22:46
Основная идея стратегии в чем? Очень красиво получилось. Молодец.
0
- Shved
  15 ноября 2012, 22:58
  EAGor, это пробойная на фракталах
  0
  - EAGor
    15 ноября 2012, 23:05
    Shved, тогда понятно все. На пробойных стратегиях бери проскальзывание 50-100 пунктов и график будет сильно хуже.
    -1
    - Shved
      15 ноября 2012, 23:31
      EAGor, проверял — все ок в реале
      0
siva
15 ноября 2012, 22:48
Комиссию абсолютную 50 поставьте.
0
- Shved
  15 ноября 2012, 22:59
  Станислав Иванов, а почему 50?
  0
  - siva
    15 ноября 2012, 22:59
    Shved, не знаю, посоветовали на фарт-лабике :) вообще говорили лучше ставить 100.
    0
    - Shved
      16 ноября 2012, 00:09
      Станислав Иванов, у меня всего там 600 сделок, комиссия на одну сделку на один фьюч купил-продал — 7 рублей
      итого — 4200 рублей
      доход 92 000 пунктов — это гдето 50 тыщ рэ
      или я не так мыслю?
      0
      - siva
        16 ноября 2012, 00:14
        Shved, 7 рублей не учитывает проскальзывание же.
        0
Максим
15 ноября 2012, 22:50
комиссии и слиппидж могут легко убить такую систему: сделок >600 за 3 мес. — очень много; средн прибыль-убыток очень низкий; разберитесь с этим тщательно
0
- siva
  15 ноября 2012, 22:57
  hush, сколько средн прибыль/убыток по вашему должен быть?
  у меня сейчас стратегия с 0.19% и комиссией 50 рублей на лот.
  0
  - Максим
    15 ноября 2012, 23:02
    Станислав Иванов, средн прибыль/убыток должен быть таким, чтобы окупить затраты на комиссии и слиппидж, конкретная цифра не важна
    0
    - siva
      15 ноября 2012, 23:07
      hush, комиссии учтены уже в этот средний прибыль/убыток. без комиссий боюсь даже смотреть какой там граааль :)))
      0
AIP
15 ноября 2012, 23:21
Обрати внимание на банальность — нет ли сделок на гепах.
0
- Shved
  17 ноября 2012, 00:04
  AIP, нету практически
  0
ves2010
16 ноября 2012, 10:08
1 имхо у тя косяк… торгуешь на открытии… выкинь из торгов первые 5 минут и последние 5
2 средняя сделка у тя на грани… 130 пунктов впринципе можно еще торговать… насчет комисий и проскальзываний не парься торгуй лимитниками
0
- Shved
  17 ноября 2012, 00:02
  ves2010, по первому пункту — посмотрел — очень у меня мало сделок на открытии.
  по второму — не понял, что на грани?
  0
traderstas
16 ноября 2012, 17:17
нет ли выходов по стопам после условий на выход? а то был у меня один грааль… сначала проверял нет ли условий на выход а уж потом только стоп проверял)))
0
- Shved
  16 ноября 2012, 23:32
  traderstas, стоп у меня одинаковый с переворотом. сейчас протестировал на 3-х летних данных по ри — получил почти миллион пунктов на 1 фьючерс. — мне кажется неплохо.
  0
traderstas
17 ноября 2012, 00:14
у тебя нет стопа? просто реверсная система?
0
- Shved
  17 ноября 2012, 23:05
  traderstas, da
  0
work2013
07 февраля 2013, 15:25
Устойчивость под вопросом, большую роль играет какой запас в комиссии заложен.
0