Вопрос к знатокам по фьючам. Как будут рассчитывать вариационку если газ идет на минус?

Как будут считать? Понятно что если купил по 1$ продал по -1. Тебя расчитают как абсолютную разницу 1-(-1)=2. То есть угар в 2 раза выше чем стоимость базового актива плюс плечи. С шортом тоже самое только плюс.
А вот если купил скажем по 0.001 и продал по 0.1 то это ужо рост в 100 раз? Или нет?
А если купил по -1 и продал по 1 то тогда сколь навар будет?

трейдинг

Сeм

Калупаевка

212

32 929

с 28 мая 2021

12 Комментариев

iddqd3n
07 февраля 2023, 19:28
Обсасывали 100500 раз. Фьючерсы «покупаются» за ГО, ГО пропорционально волатильности. Если ГО, грубо, $10, а контракт торгуется по $1, то вы купите контракт в $1 за $10. А когда он вырастет до $2, вы получите +10%, а не 100, как думают некоторые, утверждавшие, что за нефть по минусовой цене должны доплачивать.

ГО в 0,001 вам никто не сделает, так что о тысяче %% можете не думать :)
0
- Сeм
  07 февраля 2023, 19:30
  Денис Г., а если сделают го не 0.001 а 1. Там же коридор другой цен будет
  0
  - iddqd3n
    07 февраля 2023, 20:02
    Дядя Митя, да. Но процентные разницы будут плюс-минус такие же. Биржа считает залог (ГО) так, чтобы минимум влетели, т.е. все могли заплатить, если что. Когда понесёт — будут стоп-торги, пересчёт коридоров и ГО. Иначе кто-то будет банкрот :)
    0
    - Сeм
      07 февраля 2023, 20:06
      Денис Г., как го может быть выше стоимости контракта?
      0
      - iddqd3n
        07 февраля 2023, 20:16
        Дядя Митя,
        1) Это было в кризис 2008-9 прям на мосбирже. ГО на ри, говорят, где-то 130% цены.
        2) Не следил за нефтью в ту мемную ситуацию, но думаю при цене нефти около пары баксов ГО было гораздо выше, т.к. вола была конская.
        0
        Сeм
        07 февраля 2023, 20:20
        Денис Г., не помню такого. Близкое 1 к 1 может. Либо делать по коридору котировки. Еслт котир ходит от -1 до 1 тогда да. Но он так врядли будет ходить. Да и вопрос то в том что тогда при го в 1000 раз выше базого актива не будет никакой торговли
        0
        iddqd3n
        07 февраля 2023, 20:31
        Дядя Митя, вы просто всё смешали в кучу :)
        
        Фьючерс без поставки — это суть азартная ставка на разницу цены. Под эту сделку берётся залог в размер максимального предполагаемого движения на ближайшее время (например, на торговый день). Нельзя принимать ставки размером в $1 на разницу (читайте: профит) в $10, в этой схеме тупо не сходятся дебет с кредитом.
        
        А около цены в условный $1 котировка может оказаться двумя путями.
        
        Первый — на бирже адовое месилово, вчера было 20, утром 5, потом 15, потом 1, завтра -10. И тут ГО вполне может быть $10-20. А цена $0,1.
        
        Второй — цена пришла туда плавно, месяцами, с волой не более 5-10% в сессию. Тогда ГО будет «как обычно» 10-20% цены контракта.
        0
        Сeм
        07 февраля 2023, 20:54
        Денис Г., я про это и говорю что если коридор цен сделают -1...1 то и го будет 2 бакса, но такой коридор вряд ли сделают. будут планками высаживать и коридор расширять и всё
        +1
- Сeм
  07 февраля 2023, 19:31
  Денис Г., го это не сумма контракта. Вариационка пересчитывается по стоимости контракта
  0
  - iddqd3n
    07 февраля 2023, 20:05
    Дядя Митя, вариационка — да. Это ваш прирост/убыток в абсолюте. Но покупая фьюч, вы оставляете в залог ГО, это условно ваши расходы (деньги морозятся и их нельзя использовать), т.о. вариационка/ГО = доходность.
    
    И очень-очень редко вариационка может быть больше ГО, т.к. это означает, что вставшие на всю котлету не в ту сторону стали неплатёжеспособны, и кому-то придётся платить «победителям» из своего кармана.
    0
Чужой
07 февраля 2023, 19:50
биржа тебя все равно наъе… т
0
Мурен(а)
08 февраля 2023, 20:56
Есть калькулятор calc. Smart-lab. Ru
Проверь там
0