03 февраля 2023, 17:55
Binance, фьючерс BTCBUSD. Вторые опыты.
В первых опытах (Binance, фьючерс BTCBUSD. Первые опыты.) сделал интрадейную систему для фьючерса BTCBUSD. Система получилась хорошая, даже комиссию окупала. Прибыли, правда ноль, но лиха беда начало. Решил уйти на более продолжительные сделки и торговать на более продолжительных движениях, и вот что получилось.
Инструмент BTCBUSD. Тест 3 месяца. Торговля одним фьючерсом. Только Лонг. Какие к черту шорты, если еще нет вообще никакого результата.
По х — номер сделки, по у -накопленная прибыль в пунктах.
Сделок — 92, средняя прибыль на сделку без учета комиссий ~22 пункта (они же, баксы)
Комиссию окупает. За вычетом комиссий — прибыль за 3 месяца — больше 77 тыс рублей (в попугаях еще длинней). Это составляет, мне подсказали, больше тонны сахарного песка. Это в худшем варианте, а лучшем, комиссии в 2 раза меньше, а сахара в полтора раза больше.
Дополнительны данные по истории на более длинный период подкачать так и не собрался, но будет все тоже самое.
Тест опять никуда не годится, никаким предварительным расчетам не соответствует и опять в помойку.
Беда с этим тестом одна, что я ни делаю, все автомат Калашникова интрадей получается. А нужны продолжительные прибыльные сделки.
Инструмент BTCBUSD. Тест 3 месяца. Торговля одним фьючерсом. Только Лонг. Какие к черту шорты, если еще нет вообще никакого результата.
По х — номер сделки, по у -накопленная прибыль в пунктах.
Сделок — 92, средняя прибыль на сделку без учета комиссий ~22 пункта (они же, баксы)
Комиссию окупает. За вычетом комиссий — прибыль за 3 месяца — больше 77 тыс рублей (в попугаях еще длинней). Это составляет, мне подсказали, больше тонны сахарного песка. Это в худшем варианте, а лучшем, комиссии в 2 раза меньше, а сахара в полтора раза больше.
Дополнительны данные по истории на более длинный период подкачать так и не собрался, но будет все тоже самое.
Тест опять никуда не годится, никаким предварительным расчетам не соответствует и опять в помойку.
Беда с этим тестом одна, что я ни делаю, все автомат Калашникова интрадей получается. А нужны продолжительные прибыльные сделки.
9:53
Представитель минобороны Израиля: Мы ответим (Ирану) так, как мы решим, и в то время и тем способом, которым мы решим. Мы должны отвечать действиями, а не словами «Мы ответим так, как мы решим, и в то...
Представитель минобороны Израиля: Мы ответим (Ирану) так, как мы решим, и в то время и тем способом, которым мы решим. Мы должны отвечать действиями, а не словами «Мы ответим так, как мы решим, и в то...
Дюша Метелкин, Не надо врать! Все ходы записаны! Вы хейтили яндекс еще при 1800-2000-2200! примерно 1,5 года назад и до того момента, как Яндекс провел переезд в Россию.Я хорошо вас запомнил! Кому ...
Бумаги Киви и Мечела возглавили топ-10 самых подешевевших бумаг за 9 мес 2024г — РБК Топ-10 самых подешевевших акций потерял за девять месяцев в цене в среднем 51,11% с разбросом от -40,03% до -66,57%...
9:48
Бумаги Киви и Мечела возглавили топ-10 самых подешевевших бумаг за 9 мес 2024г — РБК Топ-10 самых подешевевших акций потерял за девять месяцев в цене в среднем 51,11% с разбросом от -40,03% до -66,57%...
7 ноября повторное ВОСА группы Позитив по допэмиссии акций ПАО «Группа Позитив»
Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) продолжает реализацию корпоративных действий, связ...
На ВТБ четко 4-го октября пропали акции и были зачислены д.с. на счет (02.10.24 выставлял по 2,5 руб)
Порядка 3,8 млрд кубов российского газа поставляется в Узбекистан через Казахстан — министр энергетики Алмасадам Саткалиев «Сейчас осуществляется транзит российского газа в Республику Узбекистан. Где-...
Николай Иванов, допка нужна чтобы финансировать раздутые расходы ВК.
Потому что ФНБ не резиновый, по 100 ярдов в год уже не может облиги выкупать
Работяга, Таким темпом их даром скоро раздавать будут
Логично. Когда за три месяца рост на 50%, то какие тут могут быть шорты :)
Я точно знаю, что ты меня любишь)
И точно знаю, что ты мне не веришь(
Как тебе известно, для меня минимальный рабочий тест системы — это 500000 баров (минутки). Для выпуска в продакшн — это 1-1.5 млн. баров
Ты в это не веришь, и считаешь, что это зря потраченное время
Однако… Рынок крипты очень чуток
В середине 2021 года микроструктура цен на крипте поменялась, после того, как одна (из крупнейших) фьючерсных криптобирж BitMEX понизила рибейты с -0.025% до -0.01%. Шутки шутками, но мои системы на Binance неким чудесным образом это тоже почувствовали )))
17.01.23 BitMEX отменила рибейты вообще. Уверен, что этот факт найдет отражение и в котировках соседей (как бы глупо это не звучало). Примерно 03.2023 можно будет достоверно сверить доходность систем 2022 и 2023 года разлива.
Так что, бро 3 мес. (130 тыс. баров) на сегодня — это не просто мало, это вообще ни о чем )))
С уважением
Если я выйду на запланированные сделки, для теста будет достаточно 1.5-2 года. Минутных данных.
Так я и писал про 1.5-2 года ))) Не?
Просто предупредил, что конкретно по крипте на микроуровне (минутки к нему относятся) рынок уже один раз ломался в июне 2021 (м.б. ты и достанешь тестами), а второй раз сломался (реально) 17.01.23
И последний факт тебе придется признать и съесть )))
с уважением
Пока достаточно 3-х месяцев, т.к. с интрадея уйти не получается.)
Ну и не надо
Бро!
Я (так же, как и ты) считаю, что рынок почти стационарен
Точнее, у меня есть четкое численное понимание, что рынок адиабатичен
Ну т.е. его существенные параметры плывут, но медленно. За 6 мес. что-то начинает пониматься, за год понимаешь, что изменилось
С другой стороны — я категорический противник настройки алгоритмов. Т.к. такой настройкой я могу натянуть практически любую сову практически на любой глобус.
В сухом остатке мы имеем тот факт, что оптимальный алго должен работать в любых фазах рынка и быстро перестраиваться при изменении фазы.
У меня есть такие алго, но тестировать их на интервале в 3 мес. при рыночной фазе в 1-1.5 года как минимум глупо.
Так что тебе удачи всяческой и работоспособности по подстройке своих алго каждый квартал )))
С уважением
И из чего это следует?
С уважением
Для проверки стратегии достаточно 300-350 сделок. Больше сделок — меньше интервал теста, меньше сделок — больше интервал теста.
И всегда был тупым
И мне это помогает по жизни
Т.к. никогда не верю в голословные утверждения
И все проверяю сам
Ну вот скажи, брателло, с какого х@я для проверки стратегии достаточно 300-350 сделок?
А если можешь доказать и пару цифр в текст вставить — цены тебе не будет!
С уважением
Интересное заявление -«можешь доказать» — на статистике вообще ничего в принципе доказать невозможно. Один считает достаточным, другому мио подавай.))
А статистическая достоверность предполагать данные о форме распределения приращений цен.
Всем известно, что нормальным оно не является.
Мне лично известен как минимум 1 кандидат, прошедший тест Колмогорова-Смирнова
А какую такую статистику используешь ты, бро, не зная формы распределения?
С уважением
1. никакой нормальности в распределении цен нет, особенно на младших таймфремах
2. даже если бы она была — сверхвысокая корреляция соседних приращений цен ее бы нивелировала
Так что традиционные статистики и связанные с ними количества тестов для «валидных» результатов на рынке — это просто мусор, IMHO
Ну т.е. рыночные цены ведут себя по-другому, нежели урожайность пшеницы, поток нейтронов на единицу площади
С уважением
BUSDMaker / Taker - 0.0120%/0.0300%