30 января 2023, 18:40
Можно ли выигрывать на случайном блуждании.
На математической модели случайного блуждания (СБ) выиграть невозможно. Точнее, возможно, но это будет дело случая. Это все не подлежит сомнению и это не рассматривается.
Но есть еще физическая модель, где далеко не все так однозначно, и выиграть на физической модели вполне реально.
Но, отчего-то, при рассуждениях о рынке всегда говорят о математической модели. Хотя, даже примитивная физическая модель уже дает очень маленькую, несущественную для практики, но прибыль.
Одну такую ТС я несколько дней назад забросил за бесперспективностью, хотя она даже окупила комиссию Binance на фьючерс BTCBUSD — 0.06% на сделку. Тут даже арифметики на СЛ посчитали — 80% годовых. А че, 13 баксов на сделку 1-м фьючерсом — плохо ли. Оказалось, плохо.))
Сейчас пробую перейти на другой ТФ, где роль комиссий не так велика, и продолжить с этим же подходом к снаряду.
При выборе таймфрейма оказалось, что выбор интервала торговли очень невелик. Оказалось, что для торговли пригодны всего-то 2 интервала — минуты и сразу после них десятки часов. А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ. Где-ж тут самоподобии? При самоподобии какой интервал не возьми, должно быть везде все одинаково.
Уж, очень рынок не похож на СБ. Сюда никакая мат модель не подойдет, здесь нужна физическая модель, анализ процессов на рынке (хотя, да, это тоже мат модель). )
Но есть еще физическая модель, где далеко не все так однозначно, и выиграть на физической модели вполне реально.
Но, отчего-то, при рассуждениях о рынке всегда говорят о математической модели. Хотя, даже примитивная физическая модель уже дает очень маленькую, несущественную для практики, но прибыль.
Одну такую ТС я несколько дней назад забросил за бесперспективностью, хотя она даже окупила комиссию Binance на фьючерс BTCBUSD — 0.06% на сделку. Тут даже арифметики на СЛ посчитали — 80% годовых. А че, 13 баксов на сделку 1-м фьючерсом — плохо ли. Оказалось, плохо.))
Сейчас пробую перейти на другой ТФ, где роль комиссий не так велика, и продолжить с этим же подходом к снаряду.
При выборе таймфрейма оказалось, что выбор интервала торговли очень невелик. Оказалось, что для торговли пригодны всего-то 2 интервала — минуты и сразу после них десятки часов. А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ. Где-ж тут самоподобии? При самоподобии какой интервал не возьми, должно быть везде все одинаково.
Уж, очень рынок не похож на СБ. Сюда никакая мат модель не подойдет, здесь нужна физическая модель, анализ процессов на рынке (хотя, да, это тоже мат модель). )
Читайте на SMART-LAB:
EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост
Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...
07.02.2026
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю.
Телеграм: @AndreyHohrin
Не является...
07:02
Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢
В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью.
Ссылки на сущфакты:
➡️ сделка с заинтересованностью
➡️ дочка Астры ООО...
07.02.2026
я вот подумал кем считать в таком случае наше правительство?
они походу тоже отказались от закупок российских энергоносителей, что так прут в рост у нас тарифы на жкх
Премьер-министр Венгрии...
Ygrek, Это общепринятая мировая практика. Страны Запада единогласно одобрили ковровые бомбардировки мирного населения Газы. Россия не уничтожает мирных Украины
Тимур Семёнов, хорошая шутка
ЧИГ Калита, Извини, просто смотрю, как у вас борьба с Монополией идёт.
По информации на 1 февраля 2026 года, «Интер РАО» планирует 18 февраля 2026 года раскрыть информацию о владельцах акций по требованию Банка России.
и м5 для «оперативного роллирования» (этот тф как правило почти совпадает с нашим дырявым зеркалом (за минусом клирингов дневных (которые в марте уберут-не прошло и ста лет))и ночь) :
В конце 2026 можно взять преф по 35-40 руб и проехать др 120 руб можно и на дивы пойти
В апреле мае 2027 скинуть + 200 % заработать
Школа Свободных Наук, после сплита будет 60 копеек, ну вернее 600 руб, дальше опять будет падать до 150 рублей и очередной какой-нибудь трюк...Похоже они манипуляциям научились на американском рынк...
Лопижон чебуреки пирошки
Golden Platinum, льготная ипотека должна быть всегда, но только для реально нуждающихся в улучшении жилищных условий семей. В этом собсно и заключается нехитрый кремлевский схематоз.)
Утильсбор п...
очччччень странный заголовок
На математическом случайном блуждании заработать нельзя, но я же зарабатываю! Значит, это физическое случайное блуждание, а не математическое.
5 баллов за логику. Откуда вообще пошел тезис про случайное блуждание?
… минутки и 10 часов. Все говорят, что случайное блуждание самоподобно, а это не так...
Кто говорит, что СБ самоподобно?! В теории это так, но по одной реализации случайного процесса более, чем странно это утверждать.
… да, все же рынок не СБ
Тогда причем здесь физическое СБ? Математическое? Заработок на них?
С уважением
В принципе, так и д.б., т.к. свойства модели от масштаба не изменяются.
Если ты про отдельные участки одной конкретной выборки — то это должны быть ну очень длинные участки
Но ты же сам написал ниже, что рынок — не СБ )))
С уважением
P.S. Ну и вообще — на длинной выборке СБ можно найти что угодно — тренды, треугольники, B&S. От этого рынок не становится похожим на СБ.
В доСВОшные времена контанго по Si являлось прозрачной детерминированной величиной, где наклон кривой определялся уровнем ключевой ставки ЦБ — ставка ФРС.
наглядно так вот :
с начала с марта сишку начало колбасить))
дальше два квартала мы провели с аномально высоким контанго
ну а вокруг мобилизационно-территориальных процедур вообще вошли в зону Бэквордации
С нового года неэффективности в СИ иссякли к великому сожалению вот и приходится переориентироваться на другие более аномальные и волатильные инструменты
исследуем Золото
а что это за картинка такая красивая? работа вашего советника?
ваще-то, определение не верно, как пояснение устоявшегося жаргонизма, сойдет))
Вывод: Ищи отличия реальных графиков от графика случайных блужданий, и дои его пока эти отличия не исчезли.
Нашел отличия на битке? Работайте, сэр! И пусть Вам сопутствует удача!
Физ модель СБ — это совершенно другая песня.
Не так просто подобрать такой физический процесс, который бы в точности соответствовал всем критериям случайности.
Пример. Радиоактивный источник. Рядом с ним стоит счетчик Гейгера.
Вот казалось бы, поток частиц случаен от слова совсем, но есть счетчик Гейгера, который, на первый взгляд, должен честно посчитать все попавшие в него частицы. А вот при внимательном рассмотрении оказывается, что если счетчик зарегистрировал частицу, то он какое-то время восстанавливается к рабочему состоянию, и, значит, что следующая частица, попавшая в него за это время, просто не будет учтена. Вот и все. Идеальный случайный процесс (в данном случае радиоактивный распад) разбивается о банальный счетчик.
Есть и другие физические процессы случайность которых ну просто сидит в их природе, но всегда находится «мелочь» (типа датчика) от которой все портится.
Оказалось, что сделать хороший датчик случайных чисел, это проблема!
А хотелось бы, например, чтобы считать интегралы многомерные методом Монте-Карло.
И не называйте рыночные графики «физическим случайным процессом». Это далеко не так!!!
Можно даже примерно описать физику этого процесса. К сожалению, не формально.
на краях покупаешь — продаешь