На математической модели случайного блуждания (СБ) выиграть невозможно. Точнее, возможно, но это будет дело случая. Это все не подлежит сомнению и это не рассматривается.
Но есть еще физическая модель, где далеко не все так однозначно, и выиграть на физической модели вполне реально.
Но, отчего-то, при рассуждениях о рынке всегда говорят о математической модели. Хотя, даже примитивная физическая модель уже дает очень маленькую, несущественную для практики, но прибыль.
Одну такую ТС я несколько дней назад забросил за бесперспективностью, хотя она даже окупила комиссию Binance на фьючерс BTCBUSD — 0.06% на сделку. Тут даже арифметики на СЛ посчитали — 80% годовых. А че, 13 баксов на сделку 1-м фьючерсом — плохо ли. Оказалось, плохо.))
Сейчас пробую перейти на другой ТФ, где роль комиссий не так велика, и продолжить с этим же подходом к снаряду.
При выборе таймфрейма оказалось, что выбор интервала торговли очень невелик. Оказалось, что для торговли пригодны всего-то 2 интервала — минуты и сразу после них десятки часов. А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ. Где-ж тут самоподобии? При самоподобии какой интервал не возьми, должно быть везде все одинаково.
Уж, очень рынок не похож на СБ. Сюда никакая мат модель не подойдет, здесь нужна физическая модель, анализ процессов на рынке (хотя, да, это тоже мат модель). )
нельзя выиграть на случайном блуждании, если у вас фиксированная ставка. фиксированная во всем, в том числе во времени исполнения. а если вы делая ставку, не ограничены во времени ожидания, то почти всегда можете закрыть сделку в плюс
В доСВОшные времена контанго по Si являлось прозрачной детерминированной величиной, где наклон кривой определялся уровнем ключевой ставки ЦБ — ставка ФРС.
наглядно так вот :
с начала с марта сишку начало колбасить))
дальше два квартала мы провели с аномально высоким контанго
ну а вокруг мобилизационно-территориальных процедур вообще вошли в зону Бэквордации
С нового года неэффективности в СИ иссякли к великому сожалению вот и приходится переориентироваться на другие более аномальные и волатильные инструменты
На случайном блуждании зарабатывать не получится. Это есть теорема. Математическая.
Вывод: Ищи отличия реальных графиков от графика случайных блужданий, и дои его пока эти отличия не исчезли.
Нашел отличия на битке? Работайте, сэр! И пусть Вам сопутствует удача!
3Qu, что есть «физическая модель» ?
Не так просто подобрать такой физический процесс, который бы в точности соответствовал всем критериям случайности.
Пример. Радиоактивный источник. Рядом с ним стоит счетчик Гейгера.
Вот казалось бы, поток частиц случаен от слова совсем, но есть счетчик Гейгера, который, на первый взгляд, должен честно посчитать все попавшие в него частицы. А вот при внимательном рассмотрении оказывается, что если счетчик зарегистрировал частицу, то он какое-то время восстанавливается к рабочему состоянию, и, значит, что следующая частица, попавшая в него за это время, просто не будет учтена. Вот и все. Идеальный случайный процесс (в данном случае радиоактивный распад) разбивается о банальный счетчик.
Есть и другие физические процессы случайность которых ну просто сидит в их природе, но всегда находится «мелочь» (типа датчика) от которой все портится.
Оказалось, что сделать хороший датчик случайных чисел, это проблема!
А хотелось бы, например, чтобы считать интегралы многомерные методом Монте-Карло.
И не называйте рыночные графики «физическим случайным процессом». Это далеко не так!!!
И не называйте рыночные графики «физическим случайным процессом». Это далеко не так!!!
Это именно так, и не может быть иначе. Большинство шариков собираются вместе, чтобы толкнуть большой шарик в заданном направлении. И делают они это далеко не случайно, но каждый, вроде, сам по себе. И это вполне наблюдаемый процесс. Реал тайм, причем.
Можно даже примерно описать физику этого процесса. К сожалению, не формально.
Рынок в отличии от СБ находится под постоянным наблюдением участников, большинство из которых синхронизированы. История имеет колоссальное влияние на участников рынка, на их поведение. Поэтому нет смысла сравнивать рынок и СБ. Рынок — контактная конкурентная борьба/игра без четких правил.
Эталон-Финанс сегодня проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-05, насколько интересен выпуск?
Эталон-Финанс сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-05. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 апреля 2026 года.
Объем...
Уже совсем скоро, в 11:00 начнём эфир, посвящённый финансовым результатам Группы МГКЛ по МСФО за 12 месяцев 2025 года. Разберём ключевые показатели, динамику бизнеса и ответим на вопросы...
АПРИ продолжает строительство всесезонного мультикурорта «ФанПарк»
АПРИ продолжает строительство всесезонного мультикурорта «ФанПарк»
«ФанПарк» – это мультифункциональный всесезонный курорт на западном берегу Шершневского водохранилища . На...
Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами
В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!!
И, вероятно, будет еще больше!
Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...
Гриша, влезу с 5 рублями по поводу югов жил с рождения до 17 лет в Сочи, уехал потому что с работой беда все остальное отлично. На юге 2 проблемы это цена на жилье и работа, чем они непригодны непо...
Каким боком кризис с нефтью и газом отражается на калийных и фосфорных удобрениях, кроме как затрат на подорожавшее электричество? Они не из газа делаются.
Max_ev, Проценты на средства, размещённые на эскроу-счёте, не начисляются.
Эскроу-счёт — это «технический» счёт, созданный для защиты средств, а не для их приумножения
Федеральный закон ...
Михаил Гайлит, я так не считаю, мне зачем писать? Я и с телеграм не считаю.
Описал простой пример «избранности» тут закон, а тут не закон. Дальше каждый сам думает.
Удачи
Я думаю что перемирие в мир ДА перетечет. Иран получит пролив как компенсацию, и от него отстанут.
Риски повторения — будут, но, все-ж теперь Штатам понятно что за повторение будет политический криз...
Разработки «Северстали» завоевали высшие награды на международной выставке «Архимед 2026»
«Северсталь» приняла участие в XXIX Московском международном Салоне изобретений и инновационных технолог...
очччччень странный заголовок
На математическом случайном блуждании заработать нельзя, но я же зарабатываю! Значит, это физическое случайное блуждание, а не математическое.
5 баллов за логику. Откуда вообще пошел тезис про случайное блуждание?
… минутки и 10 часов. Все говорят, что случайное блуждание самоподобно, а это не так...
Кто говорит, что СБ самоподобно?! В теории это так, но по одной реализации случайного процесса более, чем странно это утверждать.
… да, все же рынок не СБ
Тогда причем здесь физическое СБ? Математическое? Заработок на них?
С уважением
В принципе, так и д.б., т.к. свойства модели от масштаба не изменяются.
Если ты про отдельные участки одной конкретной выборки — то это должны быть ну очень длинные участки
Но ты же сам написал ниже, что рынок — не СБ )))
С уважением
P.S. Ну и вообще — на длинной выборке СБ можно найти что угодно — тренды, треугольники, B&S. От этого рынок не становится похожим на СБ.
В доСВОшные времена контанго по Si являлось прозрачной детерминированной величиной, где наклон кривой определялся уровнем ключевой ставки ЦБ — ставка ФРС.
наглядно так вот :
с начала с марта сишку начало колбасить))
дальше два квартала мы провели с аномально высоким контанго
ну а вокруг мобилизационно-территориальных процедур вообще вошли в зону Бэквордации
С нового года неэффективности в СИ иссякли к великому сожалению вот и приходится переориентироваться на другие более аномальные и волатильные инструменты
исследуем Золото
а что это за картинка такая красивая? работа вашего советника?
ваще-то, определение не верно, как пояснение устоявшегося жаргонизма, сойдет))
Вывод: Ищи отличия реальных графиков от графика случайных блужданий, и дои его пока эти отличия не исчезли.
Нашел отличия на битке? Работайте, сэр! И пусть Вам сопутствует удача!
Физ модель СБ — это совершенно другая песня.
Не так просто подобрать такой физический процесс, который бы в точности соответствовал всем критериям случайности.
Пример. Радиоактивный источник. Рядом с ним стоит счетчик Гейгера.
Вот казалось бы, поток частиц случаен от слова совсем, но есть счетчик Гейгера, который, на первый взгляд, должен честно посчитать все попавшие в него частицы. А вот при внимательном рассмотрении оказывается, что если счетчик зарегистрировал частицу, то он какое-то время восстанавливается к рабочему состоянию, и, значит, что следующая частица, попавшая в него за это время, просто не будет учтена. Вот и все. Идеальный случайный процесс (в данном случае радиоактивный распад) разбивается о банальный счетчик.
Есть и другие физические процессы случайность которых ну просто сидит в их природе, но всегда находится «мелочь» (типа датчика) от которой все портится.
Оказалось, что сделать хороший датчик случайных чисел, это проблема!
А хотелось бы, например, чтобы считать интегралы многомерные методом Монте-Карло.
И не называйте рыночные графики «физическим случайным процессом». Это далеко не так!!!
Можно даже примерно описать физику этого процесса. К сожалению, не формально.
на краях покупаешь — продаешь