Известно, что многие опционные стратегии имеют арбитражную природу, а некоторые по сути представляют чистый арбитраж. Например, можно создать из опционов синтетический базовый актив и торговать его против реального базового актива. Мы пробывали такие стратегии, и честно говоря особого успеха они не имели. Следует отметить, что наши эксперементы ограничились высоколиквыдными опционами, а здесь то в этом отношении все схвачено. Но американский рынок огромен, и вполне возможно, что в менее ликвидных эшелонах можно найти пару тройку «граальчиков». Конечно же для этого рынок нужно постоянно мониторить.
Больший успех имели другие арбитражные конструкции, те же горизонтальные спреды… В скором времени мы начнем выкладывать некоторые наши сделки и обнародывать наши доходности. Забегая вперед, хочу заметить, что емкость нащупанных нами стратегий достаточно высока и начали задумываться о привлечении к процессу сторонних инвесторов..
так и не могу понять — как можно заработать на календарном спреде? мы делаем ставку либо на сужение спреда либо на его расширение к моменту эскпирации ближайшего?
50 на 50?
может кто поделится успехом в этой области?-)
Суть заработка на календарном спреде в том, что временной распад ближнего опциона выше, чем у дальнего. Но при этом имеется риск по веге, т.е. вега купленного дальнего опциона выше веги ближнего опциона.
Sir_DiamonD, Обратите внимание на название топика. Мы не зарабатываем на временном распаде, а скорее торгуем волатильностью и не только на календарных спредах, вариантов много. Такую стратегию можно назвать «скальпингом волатильности»…
Sir_DiamonD, можно сказать, что и так… Скальпингом я назвал стратегию потому, что мы стараемся откусить от рынка маленький кусочек и убежать, а кусать стараемся часто…
Интересная темка, надеюсь еще актуальная, Сергей скажите а Вы арбитраж используете только на американских опционах? Европейские азиатские, возможно ли на них арбитраж торговать?
Сбербанк и НСПК обсуждают интеграцию биоэквайринга с другими банками, что позволит клиентам оплачивать покупки по биометрии вне зависимости от банка – Ведомости Сбербанк и НСПК обсуждают интеграцию би...
На финансовом маркетплейсе Мосбиржи Финуслуги запущена возможность открывать брокерские счета и торговать биржевыми инструментами. Финам стал первым брокером подключившимся к площадке – Ведомости На ф...
Сводный портфель PRObonds (11,4% за 12 мес). Обвал рынка акций закончился, начался обвал рынка облигаций
• В Сводном портфеле PRObonds, напомним, 3 составляющих: денежный рынок, облигации и акции. ...
50 на 50?
может кто поделится успехом в этой области?-)