Известно, что многие опционные стратегии имеют арбитражную природу, а некоторые по сути представляют чистый арбитраж. Например, можно создать из опционов синтетический базовый актив и торговать его против реального базового актива. Мы пробывали такие стратегии, и честно говоря особого успеха они не имели. Следует отметить, что наши эксперементы ограничились высоколиквыдными опционами, а здесь то в этом отношении все схвачено. Но американский рынок огромен, и вполне возможно, что в менее ликвидных эшелонах можно найти пару тройку «граальчиков». Конечно же для этого рынок нужно постоянно мониторить.
Больший успех имели другие арбитражные конструкции, те же горизонтальные спреды… В скором времени мы начнем выкладывать некоторые наши сделки и обнародывать наши доходности. Забегая вперед, хочу заметить, что емкость нащупанных нами стратегий достаточно высока и начали задумываться о привлечении к процессу сторонних инвесторов..
так и не могу понять — как можно заработать на календарном спреде? мы делаем ставку либо на сужение спреда либо на его расширение к моменту эскпирации ближайшего?
50 на 50?
может кто поделится успехом в этой области?-)
Суть заработка на календарном спреде в том, что временной распад ближнего опциона выше, чем у дальнего. Но при этом имеется риск по веге, т.е. вега купленного дальнего опциона выше веги ближнего опциона.
🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление
📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...
Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)
0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь )
• Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,5-24,1% годовых после вычета...
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700 Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, ...
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700 Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, ...
Доллар знает врага в лицо Инфляция – этот вчерашняя проблема, сегодня и завтра нужно беспокоиться по поводу охлаждения рынка труда в условиях сильной экономики. Так считает глава BlackRock Рик Райдер,...
Гл Мл, неуважаемый манипулятор, раз у вас так подгорает и вы мне даже уйти не даете, я отвечу, что народ проголосовал после всех ваших манипуляций, цену на экране видит даже слепой, а на мои вопрос...
Индекс "Хэдхантера" на антирекордных значениях. Ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться. «Хэдхантер» опубликовал свой традиционный ежемесячный обзор состояния рынка труда. В декабре 20...
Малютин Алексей Сергеевич,
Репортер:
Приведут ли авиаудары США по Ирану к защите протестующих?
Donald J. Trump: Никогда не знаешь, не так ли? Пока что мой послужной список был отличным, ...
как тут, сколько running миллионов уже на них заработал?))
Пока задолженность перед фнс не уменьшилась, думаю прольют чем ближе к концу техдефолта будут приближаться, а там на выплате купона можно б...
50 на 50?
может кто поделится успехом в этой области?-)