Коридоры Кати Савкиной. ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО???

В моем посте

Инвариантность рыночных движений относительно преобразования времени

я схематично рассказал о том как строить эти самые ККС. Результат получился красивый. Им можно любоваться, можно ему радоваться, но для меня этот результат был великим разочарованием. Почему? И зачем я все это делал?

Я искренне убежден (в отличие от некоторых здесь на Смарт-лабе), что на случайных блужданиях заработать нельзя. Ну не обыграл еще никто рулетку.
Отсюда вывод: Надо искать отличия реального рынка от случайных блужданий, и на этих отличиях пробовать построить свой подход к торговле.

ККС это одна из попыток найти эти отличия. В них заложен тот самый корень квадратный из N столь характерный для теории случайных блужданий.
На что я надеялся? Смотрите, если бы при экстраполяции на малые периоды усреднения ширина коридоров становилась бы неприемлемо (раза в три-четыре) больше размаха колебаний рынка, или наоборот, то это бы и было конкретным указанием места, в котором реальный рынок отличается от СБ. На этом действительно можно было бы строить подход к торговле.

Все оказалось красиво, но грустно. На этом пути отличий не нашлось, а потому я для себя эту тему закрыл.
ККС, как и раньше, украшают мои графики, но это скорее привычка. Они мне как-то помогают сориентироваться, но не более.

Беглый взгляд на другие рынки (не валютные) показал, что и там эта особенность рыночных движений присутствует, отрезая пути построения ТС.
Единственное место где мне не удалось нарисовать вменяемые ККС это биток. Там какая-то полная задница.)))

По сути, я опубликовал отрицательный результат, который тоже результат и отражение объективной реальности. Мужики! Не ходите туда! Там рыбы нет!)))

Ну а попытки приписать мне желание пополнить список индикаторов, которыми рынок и так завален, я пропускаю мимо ушей.

Всем добра!