Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
19 января 2023, 10:10

Как замещающие облигации отличить от других?

Допустим есть список бондов, по каким признакам можно отличить замещающий бонд от обычного корп Бонда?
Есть такие?

Хочу на смартлабе построить отдельно таблицу котировок замещаек соответственно вопрос, если не знаешь конкретные isinы например как это сделать? И можно ли вообще?
21 Комментарий
  • Flexo
    19 января 2023, 10:19
    прошу сделать так, чтоб облигации, которые торгуются в рублях, но привязанные к валюте можно было добавить в портфель, например  Полюс ПБО-02 и т.д.
      • Александр Строгалев
        19 января 2023, 11:17
        Тимофей Мартынов, нет, это бумаги размещенные в юанях, но которые имеют возможность торговаться за рубли
        ты хочешь именно «замещайки» или все рублево/валютные?
        только ручками сортировать, отдельного префикса «замещайки» у них нет

        вот текущий список

        Инструмент  Доходность Погашение ISIN Номинал Валюта
        ГазКБЗО26Д 0 БЕСРОЧНАЯ RU000A105QW3 1 000,00 USD
        ЛУКОЙЛ 23 4,06 24.04.2023 RU000A1059M1 1 000,00 USD
        СКФ ЗО2023 3,54 16.06.2023 RU000A105EN8 1 000,00 USD
        ММК ЗО2024 3,7 13.06.2024 RU000A105H64 1 000,00 USD
        ЛУКОЙЛ 26 4,44 02.11.2026 RU000A1059N9 1 000,00 USD
        ПИК К 1P5 8,87 19.11.2026 RU000A105146 1 000,00 USD
        ГазКЗ-27Д 4,56 23.03.2027 RU000A1056U0 1 000,00 USD
        ЛУКОЙЛ 27 4,37 26.04.2027 RU000A1059P4 1 000,00 USD
        ГазпрКЗО2Д 6,13 29.06.2027 RU000A105JH9 1 000,00 USD
        ГазКЗ-28Д 0 06.02.2028 RU000A105R62 1 000,00 USD
        СКФ ЗО2028 5,55 26.04.2028 RU000A105A87 1 000,00 USD
        МЕТАЛИН028 6,06 22.10.2028 RU000A105A04 1 000,00 USD
        ГазпрКЗО29 6,79 27.01.2029 RU000A105KU0 1 000,00 USD
        ЛУКОЙЛ 30 5,38 06.05.2030 RU000A1059Q2 1 000,00 USD
        ГазпрКЗО1Д 6,69 14.07.2031 RU000A105JT4 1 000,00 USD
        ЛУКОЙЛ 31 5,17 26.10.2031 RU000A1059R0 1 000,00 USD
        ГазКЗ-34Д 6,29 28.04.2034 RU000A105A95 1 000,00 USD
        ГазКЗ-37Д 0 16.08.2037 RU000A105RH2 1 000,00 USD
        ГазКЗ-Б26Е 0 БЕСРОЧНАЯ RU000A105QX1 1 000,00 EUR
        ГазКЗ-23Е 4,65 17.11.2023 RU000A105BL8 1 000,00 EUR
        ГазКЗ-24Е2 6,37 24.01.2024 RU000A105GZ7 1 000,00 EUR
        ГазКЗ-24Е 6,39 22.11.2024 RU000A105C51 1 000,00 EUR
        ГазКЗ-28Е 6,93 17.11.2028 RU000A105BY1 1 000,00 EUR
        ГазКЗ-24Ф 4,64 06.04.2024 RU000A1059A6 1 000,00 GBP
          • Denis
            20 января 2023, 10:24
            Тимофей Мартынов, на сайте как раз не хватает дайджеста по анонсу новых (предстоящих) выпусков в бондах на Мосбирже.
            Вероятно, там тоже есть какой-то механизм уведомления.
      • ПересвѢт
        20 января 2023, 10:56
        Тимофей Мартынов, КУда тебе можно написать, чтоб ответы получать? 
  • Роман
    19 января 2023, 10:36
    В квике в таблице с облигами добавляем поля валюта и сопряженная валюта. У замещающих в поле валюта будет стоять иностранная валюта, а в столбце сопряженная будет указан рубль, т.е это те облигации которые привязаны к валюте но торгуются в рублях
  • Alexide
    19 января 2023, 10:51

    Еще признак — все замещающие облигации торгуются примерно с августа-сентября и позднее. До этого — графика нет.

    У меня ВТБ их находит в разделе Еврооблигации. И если нажать на карточку облигации то появляется диалоговое окна — два варианта — в валюте и в рублях.

  • Александр Строгалев
    19 января 2023, 11:08
    Роман выше все верно написал
    Только надо учесть, что такая комбинация будет не только у замещенных бумаг, но и старых рублево-валютных выпусков (РОСЭКСИМ банк и ВЭБы) и у гос бондов валютных
    И у юаневых бумагах
  • СергейК
    19 января 2023, 13:13
    Я анализировал этот вопрос для своих задач. Помимо очевидных ограничений типа дата выпуска после 2022-05, валюта номинала — доллар и обязательно наличие борда TQCB для торговли в рублях (у многих только он и есть), оказалось, что самый надёжный признак — наличие строки " ЗО" в поле полного названия Name. «ЗО» очевидно означает «Замещающие облигации». Пробел должен быть!

    У части бумаг ЗО есть и в кратком названии (shortname), например ГазпрКЗО1Д, но не у всех, и Газпром переименовывает длинные названия в короткие без ЗО. Но в полном названии ЗО есть всегда:

    Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д
    Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д
    ПАО «ЛУКОЙЛ» ЗО-30
    Совкомфлот ЗО-2028

    Кроме того, можно проверять английскую версию этого поля latname, там аналогично всегда есть " ZO":

    GazpromKapital ZO34-1-D 
    PJSC MMK ZO-2024

    Это всё для программистов конечно подходит, т.е. у вас должен быть доступ к полям.
    • Александр Строгалев
      19 января 2023, 14:16
      СергейК, ЗО нету в ПИКе и Металлинвесте
      а так очень верное замечание!
      • СергейК
        19 января 2023, 14:36
        Александр Строгалев, мля, точно! 
      • СергейК
        19 января 2023, 14:45
        Александр Строгалев, если уж совсем приспичило, есть ещё у Ммвб такой запрос в АПИ:
        iss.moex.com/iss/securities/RU000A105146.html
        Он выдаёт общую инфу по бумаге, а внизу — список её бордов, с историей. Так вот у таких бумаг борд TQCB (для рублей) используется с самого начала. А борд TQOD ($) либо отсутствует, либо добавляется позже. В данном случае (ПИК К 1P5) бумага торгуется с 2022-08-05 на TQCB, на TQOD с 2022-09-05, т.е. через месяц. 

        На самом деле я помню какие-то еврооблигации Мкб когда только выпустились, тоже сначала торговались почему-то в рублях, и потом где-то через неделю им добавили TQOD. Так что даже тут надо перепроверять. 
      • СергейК
        08 февраля 2023, 15:14
        Тимофей Мартынов, пока писал ответ ниже для Иоана, оказалось, что этот признак не супер, т.к. для ЕАБР П3-03 он не выполняется   : )

        Так что лучше где-то смотреть официальный полный список.
        Или, если есть база (у меня есть), искать бумагу с такими же параметрами, выпущенную ранее — такое точно может быть только у замещающих. 
  • Иоан Тихий
    19 января 2023, 21:19
    у замещающих ISIN начинается с RU000A105
    • СергейК
      08 февраля 2023, 15:11
      Иоан Тихий, да, но этот префикс есть у большого числа и рублёвых облигаций. Если смотреть только долларовые, то может сработать, но для проверки надо найти такую новую, к-я не замещающая. Я навскидку знаю только ЕАБР П3-03 с 19.09.22, у неё RU000A1057B8. Есть ещё несколько юаневых бондов типа РУСАЛ БО05, у к-х у всех тоже RU000A105. 
  • Кирилл
    23 января 2023, 15:41
    еще было бы неплохо знать список бондов, которые собираются заместить в будущем

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн