Календарный спред между межплощадочным по NG

Всем привет!
идея такая
работаем на расхождения в доходности, приведенной к % годовых по ближнему и следующему Газоспреду

фактически мы будем иметь
тут лонг NGG3 + шорт NGF3 и частичное или полное кроссмаржирование в зависимости от УР клиента и брокера
там шорт QGH3 + лонг QGG3 и 1/4 биржевого ГО (не у всех так)
ну и ловим внутри дня выше нуля дальний контракт выгоднее, ниже нуля ближний доходнее (в % годовых к экспире)

как-то так

трейдинг торговые сигналы

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1894

79 566

с 26 октября 2013

7 Комментариев

Egorr
18 января 2023, 17:37
Епта, они же равны. NGF3=NGG3
0
- Sergio Fedosoni
  18 января 2023, 18:05
  Egorr, это вы с чего взяли ???
  0
- Sergio Fedosoni
  18 января 2023, 18:09
  Egorr,
  
  0
GRAG777
18 января 2023, 17:56
утром продал январь покупал февраль… хорошо скинул… а днем брал январь и продал февраль по одинаковой цене… весь день болото… скинул все с небольшой прибылью…
+2
Алексей Грязнов
18 января 2023, 22:32
Чего только люди не придумают… лучше уж spike'ми на серебре торговать…
0
frsd
19 января 2023, 07:56
по газу календарный спред вызван изменением погоды (весной теплее)

0
Михаил Ершов
20 января 2023, 09:26
Пока не поздно, лучше частично фиксироваться.
P.S. странно, что такая возможность дается на минимумах по фьючу газа
0