основано на smart-lab.ru/blog/848395.php
скачиваем дневки Сбера (нонче сбер — модняк), определяем приращение по разнице закрытия предыдущего дня с нонешним ( методология по книжке Гарри Смита) строим скользяшку из 5 последних приращений....
вход — скользяшка из отрицательного значения стала положительной и дневное приращение тоже положительное ...
выход — как только появилося отрицательное приращение — делаем ноги с рынка
в общем обыкновенный лонг
затем суммируем по годам… чисто цифры абсолютные без комиссий… на предмет, а есть ли рыба?
до 13 года посчитал… потом бросил… лень стало — да и результат попер резко отрицательный… оно и не мудрено — сам А.Г. в энти года хотел послать трейдинг на фуй...
а вывод напрашивается тока один.....2022 год был для лонга очень даже неплохим....
да еще картина по годам, совпадающая с дебетом-кредетом «научного» изыскания
которая четко показывает, что нету тренда… нету и прибыли....
d-s-x,
в ручную...… на последней стадии «научной» работы
тама дальше надо было умную формулу писать по всей строгости… отлаживать ее.....
не увидел смысла… времени затратил на ручной подсчет практически 3 секунды....
По своей сути это импульсная стратегия со сглаживанием через среднюю
немного не соглашуся с Вами… для импульсной стратегии вход должен быть, как минимум, при приращении не менее 1%, а тут вход при любом положительном значении приращения...
по памяти, пробовал поднять импульс до значения более 1%, но результаты не устроили…
Кстати, интереснее считать импульс через определенный интервал N (оптимизируемый параметр). В таком виде это будет немного похоже на пересечение средних (только более быстрая)
пересечение средних -… жуткий тормоз....
как вариант, можно рассмотреть только — скользяшка из N элементов и скользяшка из одного единственного элемента...
дает положительный результат на дистанции, но не впечатляющий...
Кстати, лучше смотреть не нулевую линию, а канал вокруг нуля, который можно функционально привязать к показателю волатильности например.
да там рыба есть… но существенно, на мой взгляд, теряется прибыль и входы становятся достаточно редкими… в общем энто на любителя…
Проблема всего энтого лонга в выходе из позиции — основная проблема трейдинга… любой стратегии (когда? и как?)
Отправил в компанию в 3-4 адреса вот это:
Здравствуйте.
Прошу сообщить на каком пункте и какого документа компании
основано ваше утверждение, что абсолютно все акции, которые куплены на...
Jun, это не вопрос веры и уж тем более не вопрос направления движения котировок. Посмотрите график и обьемы, там все видно.
Если же вы не верите, что основа всех процессов это психологическое ман...
У меня нашелся один такой, вернее, не так, номер только нашел. Но по нему выплатили, отправил заказным письмом, приложил старые паспортные данные, еще паспорта СССР, номер и счета банке, выплатили :) ...
игорь баженов, брать нужно прежде всего с вас, 35% от дохода, как с выигрыша при проведении рекламных акций.
Ваша победа и ваше благо? Так и оплачивайте это самостоятельно, чего вас к чужим деньг...
Бумагу оказывается собираются выкупать. Что, когда и как? принудительно? всех это касается? не понятно, информации кот наплакал, кто что знает. Только понял вроде как хотят по 51,89 рублей за одну обы...
Зеленая неделя📈 Что покупал/продавал? 👉 Сегодня Хэдхантер почти +7%, мощно 📈 Хотя покупать вчера на возможном навесе особо не хотелось, но исходя из фундаментального анализа пришлось (отличная идея от...
Зеленая неделя📈 Что покупал/продавал? 👉 Сегодня Хэдхантер почти +7%, мощно 📈 Хотя покупать вчера на возможном навесе особо не хотелось, но исходя из фундаментального анализа пришлось (отличная идея от...
щас пошью себе костюм с отливом, куплю антомобиль с магнитофоном и в ялту...
тогда и подписывайтеся на мой телеграмм…
как то вы сложно мыслите...самая обыкновенная скользяшка..-
вход
(а1+а2+а3+а4+а5)/5>0
a5>0
выход
а5<0
дифуравнения не при делах....
А подсчёты вручную проводились или было лень протянуть формулу в экселе до края экрана?
в ручную...… на последней стадии «научной» работы
тама дальше надо было умную формулу писать по всей строгости… отлаживать ее.....
не увидел смысла… времени затратил на ручной подсчет практически 3 секунды....
по памяти, пробовал поднять импульс до значения более 1%, но результаты не устроили… пересечение средних -… жуткий тормоз....
как вариант, можно рассмотреть только — скользяшка из N элементов и скользяшка из одного единственного элемента...
дает положительный результат на дистанции, но не впечатляющий...
да там рыба есть… но существенно, на мой взгляд, теряется прибыль и входы становятся достаточно редкими… в общем энто на любителя…
Проблема всего энтого лонга в выходе из позиции — основная проблема трейдинга… любой стратегии (когда? и как?)