Объекты в алгоритме.

Заметка ниже будет полезна тру алготрейдерам, которые сами пишут торговые программы, исследуют рынки и придумывают алгоритмы. Она поможет не утонуть, не уйти по ложному пути и остаться на плаву долгое время, и может быть, если повезёт — грааль будет создан.
Итак, какие объекты (индикаторы) необходимо создать в программе, для написания эффективных алгоритмов? 

Обязательные:
1. Moving Average — скользящее среднее   (куда же без них).
2. Linear Regression — линейная регрессия 
3. Minimum, Maximum  — определение минимума максимума 
4. Standart Deviation — стандартное отклонение  (объединено с Пунктом 1, вычисляется в составе одного объекта)

Могут пригодится дополнительно:
5. Correlation — корреляция
6. Relative strength index — индекс относительной силы
7. Multiple regression — множественная регрессия

Пункт 1 (скользящее среднее) также вычисляет бету регрессии, но иногда нужна регрессия не на время, поэтому отдельный объект Linear Regression всё таки необходим.

Пункт 6 RSI, есть смысл использовать в некоторых алгоритмах, но в настоящий момент, нигде не используется.

Пункт 7 Множественная регрессия- необходима для исследований.
Но в итоговых алгоритмах вряд ли будет использоваться. В конечном счёте этот объект необходим для понимания, что множественная регрессия, как и другие сложные математические алгоритмы — не нужны. :-)

Львиная доля метрик рынка, измеряющие временные характеристики (например, AROON), объёмные характеристики, и прочее (цена, открытый интерес и т.п.) описываются с помощью пунктов 1-4.  

Можно копать исследования и диссертации, и даже найти там некоторые идеи. Но из огромных тонн шелухи, вы выловите лишь одну целую семечку, которая уже состарилась. Если всё таки этот тернистый путь интересен, — есть хороший блог smart-lab.ru/profile/uralpro/, где выложены переводы подобных научных статей.

А какие объекты пишите и используете вы ?