МОИ ИТОГИ 2022

1) По основной стратегии на Комон +54,3% при просадке 21,1%.

Лонг в фонде сделал сверходоход в 2021. Он же стал главным неудачником прошедшего года. Плюс в шортах не вытянул раздел. Причина — шортовые лимиты примерно 50% от лонговых.

2) Самым прибыльным оказался февраль. Однако встала задача перестройки рисков на открытии в конце марта. Объемы были снижены примерно в три раза. Прощупывал ликвидность во всех торгуемых инструментах. Ежемесячно повышал с учетом обратной связи, которую получал. Итогом оказалось исключение фьючерсов на Роснефть, ГМК и ВТБ. Затем вылетел из игры GZ. В попытке сохранить хоть какую-то диверсификацию в разделе к SR и RI был добавлен МХ. 

3)Системы на Си сделали год. Однако доход был неравномерен. Прибыль первой половины года дополнилась рисками слома инструмента. В  итоге, в середине года снизил риски по сишным системам. Примерно на 30%. Что спасло от излишней просадки осенью. В итоге, портфель систем, торгующий только Си, дал 84,3% при просадке 11,7%.

4)Лучший же показатель Доходность/Просадка дал портфель SR+Si — лучший фондовый инструмент вместе с фишкой года. 82,2% доходности при просадке в 10%.

5)Примерно с августа начал работать с юанем. Сишные стратегии с небольшими изменениями. Эквити последних двух месяцев года на инструменте:

Общая идея — уменьшенные лимиты на Си постепенно дополнять/заменять юанем. На личных счетах уже торгую их вместе.

6)На своем основном счету (из профиля) удалось сделать 119% при просадке 14% По честному — просадку считал по неделям; эквити неаудированная.

Из-за чего такое превышение над публичными счетами

• более диверсифицированные трендовые системы. Торгую выпавшие RN, GK, VB на акциях; Юань вместе с Si. Иногда более агрессивно.

• редкие контртрендовые сделки. Как на акциях, так и на Си. Добавка доходности к основному портфелю систем.

• внутридневные спекуляции на высокой волатильности. Дополнительные 17-20% на счет, 80% из которых сделано 22-24 февраля.

На неиспользуемую часть средств на основном счету в течение 2021 держал короткие облигации. В апреле решил использовать возможности медвежьего рынка и заменить их на акции. Разделил по времени на 6 входов. Был план закончить формирование в начале 2023 года. Однако летом, после выздоровления облигационного рынка, ускорил процесс. Последнюю, самую большую покупку, сделал на падении сентября. 

В итоге, подобный диверсифицированный портфель дал всего 1 отрицательный месяц в течение года — ноябрь. А с октября 2021 по октябрь 2022 13 прибыльным месяцев подряд. Максимальная серия за 17 лет!

8) ЛЧИ. Участвовал, скорее всего, последний раз. +28% и 10е место в “капиталистах”. Первый месяц конкурса — зарабатывал, второй и третий — контролировал риск на “не моем” рынке.

Участвовал без перерыва с 2017 года. Всего один отрицательный год. В 2019  -4%. Остальные годы — двузначная прибыль.

9)Своем конкурентным преимуществом на рынке всегда считал поведенческие качества — аспект, недооцененный многими. Описывал несколько лет назад в посте “Поведенческое преимущество как основа”.

Осознанно развивал подобные идеи много лет. И, во многом благодаря этому, прошел 2022 год без проблем для эмоционального состояния. Ничего не было такого, что не проходил и не прорабатывал в прошлом. 

Именно недооценка этого аспекта, на мой взгляд, лежит в основе проблем в торговле, с которыми столкнулись множества коллег-трейдеров. Желаю им успехов в дальнейшем, поскольку именно в преодолении подобных кризисов и определяется мастерство трейдера.

10) Из рыночных планов на 2023: заработать на спекулятивных лонгах; на инвестиционных портфелях; работать над дальнейшим масштабированием систем; развивать проекты по управлению; поглядеть на штаты, товары, крипту.

Всем профита!