Характер рынков

Вернувшись из бассейна и перед сменой резины на тачке решил уделить часок рынкам и роботу.

Так вот — смотрю я на график его исторической эквити:

И вижу, что характер рынка в 2011 и 2012 совершенно разный.
2011 год был более волатильным, мог принести больше прибыль хотя и при бОльших просадках.
2012 совершенно другой, меньше волатильности, соот-но меньше возможности заработать и меньше просадки.

Пытался задать себе вопрос почему характер рынка поменялся сразу после перехода на RIH2.
Единственный адекватный ответ, который мне приходит в голову — сменился состав (кол-во и качество) маркетмейкера( -ов).

Как это можно применить к роботу идей нет. Просто интересно что нас ждёт в 2013 году...))

Теоретический график эквити робота за время ЛЧИ:
Характер рынков

Практический график (на реале) можете посмотреть на сайте ЛЧИ.
Сейчас 32 место.
Опять же приятно удивляет, что просадки больше 3тп за время конкурса пока небыло, но и доходность средняя меньше чем в 2011 году.

Как то так…

рынки робот Рокки

Sergey F

Нижний Новгород

974

с 19 декабря 2011

25 Комментариев

Silent Hamster
11 ноября 2012, 11:37
Что такое маркет-мейкер? Это реальное лицо? Если он реальное лицо- то ему доступна информация о рынке. Может ли он извлечь выгоду для себя или он лицо бескорыстное?
0
- Olleg
  11 ноября 2012, 13:06
  Silent Hamster, не поверишь, но это реальные лица: rts.micex.ru/s61
  и далеко не бескорыстные
  0
Sekator
11 ноября 2012, 13:24
Сергей, хороший график!
0
- Sergey F
  11 ноября 2012, 14:55
  Sekator, спасибо.
  0
KukloVar
11 ноября 2012, 13:34
красавчик! ++
+1
KukloVar
11 ноября 2012, 13:36
что за робот? в плане ХФТ или часовик?
0
- Sergey F
  11 ноября 2012, 13:52
  KukloVar, не, не ХФТ — трендследящий
  0
  - vito333
    11 ноября 2012, 14:12
    Тунеядец, на каком таймфрейме?
    0
    - Sergey F
      11 ноября 2012, 14:32
      vito333, 4мин
      0
      - Marsel Tazetdinov
        11 ноября 2012, 18:16
        Тунеядец, 4мин? раньше я бы сказал что это глупости, а теперь знаю, что очень все грамотно :)
        +1
Stock'n'2Barrels
11 ноября 2012, 14:37
Подтверждаю. Уходят деньги. упада вола. системы всех фреймов испытывают «недодел».
0
VitalosHF
11 ноября 2012, 14:56
у Вас автоматический тестер в экселе? просадка считается по сделкам или по перереоценке позиции?
0
- Sergey F
  11 ноября 2012, 15:02
  VitalosHF, эксель мне только график строит, не более.
  просадка считается по сделкам.
  0
Скальпёр
11 ноября 2012, 18:40
по моему очень хороший результат. Можете описать стратегию- на чем основанна, как устроена ММ и РМ, стопы и т.д.
А мне кажется что характер рынка мог поменять в том числе и по причине изменения шага. Спредеры нужно перенастраивать, скальпинг стал большее «жирным».
0
- Sergey F
  11 ноября 2012, 19:01
  Максим Викулов, ММ и РМ можно сказать отсутствуют. Две стратегии, одна пробойная, другая просто переворотная на основе SMA. Они друг друга дополняют, одна смотрит вверх, другая вниз — итого кеш.
  0
  - jtrade
    11 ноября 2012, 20:46
    Тунеядец, а что за система для тестирования? Своя?
    0
    - Sergey F
      11 ноября 2012, 22:03
      Jetta, да, всё своё
      0
  - Скальпёр
    11 ноября 2012, 21:18
    Тунеядец, а получается, что зарабатывает когда одна система не дает сигналов, а другая входит в сделку? это оправданно получается?
    0
    - Sergey F
      11 ноября 2012, 22:05
      Максим Викулов, вход в сделку когда обе дают сигнал в одну сторону. Для определения оправданности можно смотреть результат.
      +1
      - Скальпёр
        11 ноября 2012, 22:48
        Тунеядец, вход по обеим системам? скажем так двойным объемом? интересно, хоть и просто, но я о таком не задумывался.
        0
        Sergey F
        11 ноября 2012, 22:56
        Максим Викулов, у меня всё в роботе довольно просто.
        3 состояния:
        лонг, шорт — когда обе показывают в одну сторону
        кеш — когда в разные стороны
        +1
        Скальпёр
        11 ноября 2012, 23:24
        Тунеядец, ясно, спасибо)
        0
ZooR
12 ноября 2012, 10:54
НИК BIL?
0
- Sergey F
  13 ноября 2012, 18:45
  ZooR robot_Rokki
  0
  - ZooR
    14 ноября 2012, 02:22
    Тунеядец, хорошо идёт, а за сделку сколько платите брокеру?
    0