05 января 2023, 19:27
КДПВ: Межплощадочный арбитраж Ng Контрактом
Предварительные расчеты показали астрономическую расчетную доходность при продаже на мосбирже 100 контрактов NGF3
и покупку 1 глобального
экспира через 20 дней...
экономика — 800 тыс руб на ГО тут и 7000$ там — грубо 20 тыс долл на обоих ногах — это если на всю котлету
0.4$*10000 (единиц в контракте) * 365/20 (дни) / 20.000$ (ГО) = 365%!!! годовых в валюте.....
с хорошим резервированием это все равно больше 200????
что тут не так ???
Есть вариант через мини контракт (расчетный на NYMEX на 2500 ед) - 200к руб (25 NGF3 шорт) + 1750$ (1 QGG2023 лонг)
upd: Анализ прошлого контракта
отфильтрованы неликвидные периоды на «обоих ногах»
Экспирация четкая в 0, укрупняем
хотя картинку чуток исказило рождество, но 27 декабря, накануне экспиры российского контракта можно было спокойно закрыться в 0
а вот так оно соотносится с расчетным е-мини фьючем
Serg, в США понимают, что обмен будет идти через прокси — Финляндия, Швеция, Польша, Германия.
Т.е. наши ответные удары будут по этим странам (т.к. пуски по нам будут оттуда).
22:44
Medved700, Я не 4-й, нас тысячи. Решение принимал самостоятельно, у меня своя стезя, упряжек тоже ни с кем нет.
Линии и таргеты — это топикстартер пусть расшифрует, если захочет. И вам всего добр...
genubat, так а эти первые, гиены которые, они что, завсегда в памперсах ходють?
Южмаш жалко конечно хороший был завод… теперь как не бывало…
xezdx, Тяжело Сберу конкурировать с Яндексом во всем, что касается ИТ. Вы каким поисковиком и браузером пользуетесь, случайно не Яндексом? Я, например, никак экосистемой Сбера не пользуюсь кроме чи...
Сынок того самого Сороса поздравляет Ермака с днюхой. Интересно, есть ли что-то общее у этой дружбы с текущим состоянием Украины? Да не, не может быть.
Денис Борщев, никто не плачет. анализируем ситуацию со всех сторон.
Елена Бонем,
Ты лучше расскажи, как ты всем рекомендовала шорт, а сама в лонге была. Это будет гораздо интересней
Вынос
22:32
Обвал с 138… 13%… отскок должен быть мин 124..покупать не поздно, но стрш хе
УДАЧИ!!!
Риски есть (геополитические, санкционные, инфраструктурные), я о них говорил не раз, но они понятны и с ними можно работать
порвет на арбитраже как нефиг делать. инструмент то сильно волатильный.
в лучшем случае придется быстро довносить, т.е. экономика будет уже не та.
дисбаланс лонгов и шортов физиков
да, на финише (скорее всего) сойдутся, но держать стоит 2-3 ГО на контракт сразу.
я например просто на нынешнем фортс торгую с 1,5ГО
ну и кейс нефть по 200 в следсвии «черного лебедя» через ночь или выхи мегапроблемой станет
я про «здесь», т.к. если цены идут в разные стороны, это не «там» потащили в противоход к «здесь», это «здесь» хренью занялись в очередной раз
это реально дохрена
Эта премия усыхает к экспирации. За день до истечения уже не более 0.1.
Если на зарубежной стороне все надежно, то сработает на отлично.
Я на него смотрел начиная с 18 года.
до 21.
Вот тогда интересно было…
А что за мини-контракт на NYMEX? Что-то найти не могу. Кстати, основной контракт поставочный.
www.cmegroup.com/markets/energy/natural-gas/emini-natural-gas.contractSpecs.html
он расчетный
это через НГ было, сейчас даже меньше -
выделеная зона — неторгуемое на «российской ноге» время
Подскажите, интерактив брокерс подходит для реализации этой идеи?
Помимо костылей с пополнением есть подводные камни вроде для резидентов РФ (вроде повышенного налога на прибыль)?
А так уже 0.4 снова наблюдали
1. Он крайне волатильный, что может приходить к диким перекосам по вар маржа.
С 28.12 по текущее просто гигантский минус на cme и огромный плюс на фортс
Что с учётом возможных трабл с сальдированием результата точно не радует. Как и вымывание активов с cme
2. Главный — повторение судьбы QM в апреле 2020 года. Когда ночь для арбитражеров была неспокойная. Когда QM экспирировали по -37, а по нашему ходили слухи про экспирацию по 0.
Даже после экспирации потом ещё долго было волнительно — как бы популистки не откатили экспирацию обратно. Благо здравый смысл и лобби крупнейших маркетмейкеров возобладали. Сейчас же поддержки этой может не быть
Ну и более-менее приличный объем откупить можно было только по 0,13-0,14 — там стояло несколько тысяч на оферах