КДПВ: Межплощадочный арбитраж Ng Контрактом

Предварительные расчеты показали астрономическую расчетную доходность при продаже на мосбирже 100 контрактов NGF3

и покупку 1 глобального

экспира через 20 дней...

экономика — 800 тыс руб на ГО тут и 7000$ там — грубо 20 тыс долл на обоих ногах — это если на всю котлету

0.4$*10000 (единиц в контракте) * 365/20 (дни) / 20.000$ (ГО) = 365%!!! годовых в валюте.....

с хорошим резервированием это все равно больше 200????

что тут не так ???

Есть вариант через мини контракт (расчетный на NYMEX на 2500 ед) - 200к руб (25 NGF3 шорт) + 1750$ (1 QGG2023 лонг)

upd: Анализ прошлого контракта

отфильтрованы неликвидные периоды на «обоих ногах»
Экспирация четкая в 0, укрупняем

хотя картинку чуток исказило рождество, но 27 декабря, накануне экспиры российского контракта можно было спокойно закрыться в 0

а вот так оно соотносится с расчетным е-мини фьючем

Арбитаж газ трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1903

80 299

с 26 октября 2013

61 Комментарий

Shmulia
05 января 2023, 19:32
Не мое это. Ни критикнуть, ни похвалить не могу, но:

УДАЧИ!!!
+1
Сергей Коновалов
05 января 2023, 19:38
Может существуют неторговые риски о которых неизвестно?
+1
- Sergio Fedosoni
  05 января 2023, 20:42
  001, существуют и о них известно, но оценить (оцифровать) их крайне сложно
  0
Eva Maliko
05 января 2023, 19:44
Как-то все слишком просто. Хотя я уже давно убедилась, что чем проще — тем эффективнее. Но все же. Какие могут быть подводные камни? Может ли спред не обнулиться на экспирацию по каким-либо причинам?!
0
- Sergio Fedosoni
  05 января 2023, 19:48
  Eva Maliko, по нефти проблем не было, по газу надо изучать
  Риски есть (геополитические, санкционные, инфраструктурные), я о них говорил не раз, но они понятны и с ними можно работать
  0
jin
05 января 2023, 19:52
газ на мосбирже ходит так же, как и брент — часто в другую сторону.
порвет на арбитраже как нефиг делать. инструмент то сильно волатильный.
в лучшем случае придется быстро довносить, т.е. экономика будет уже не та.
+4
- Sergio Fedosoni
  05 января 2023, 20:16
  jin, ну сама причина в общем то та же самая:
  дисбаланс лонгов и шортов физиков
  
  +1
  - jin
    05 января 2023, 20:18
    Sergio Fedosoni, вас сильно будет интересовать причина, когда ммвб пойдет вверх, а глобальный рынок вниз? )))
    
    да, на финише (скорее всего) сойдутся, но держать стоит 2-3 ГО на контракт сразу.
    
    я например просто на нынешнем фортс торгую с 1,5ГО
    +1
    - Sergio Fedosoni
      05 января 2023, 20:29
      jin, есть Варианты ОУР и прочая защита от маржинкола тут, а вот там с этим сложнее.
      ну и кейс нефть по 200 в следсвии «черного лебедя» через ночь или выхи мегапроблемой станет
      0
      - jin
        05 января 2023, 20:34
        Sergio Fedosoni, «там» риск меньше, если был правльный анализ рынка и цена идет и идет.
        я про «здесь», т.к. если цены идут в разные стороны, это не «там» потащили в противоход к «здесь», это «здесь» хренью занялись в очередной раз
        +1
        Sergio Fedosoni
        05 января 2023, 20:39
        jin, там иные риски есть инфраструктурно санкционные
        0
        jin
        05 января 2023, 20:40
        Sergio Fedosoni, если не торговать через росброкера — выйти успеете
        0
GOLD
05 января 2023, 20:09
хмм… разница между нашей репликой и самим фьючом — почти $0.5

это реально дохрена
+2
- Sergio Fedosoni
  05 января 2023, 20:12
  $100, не помню такого кстати
  0
Алексей Никитин
05 января 2023, 20:17
Делайте, бабки халявные! Хлопайте раздвижку!
0
- Sergio Fedosoni
  05 января 2023, 20:33
  Алексей Никитин, уже пробуем
  
  0
  - WaveCatcher
    05 января 2023, 20:49
    Sergio Fedosoni, подскажите на какой бирже берете глобальный контракт?
    0
    - Sergio Fedosoni
      05 января 2023, 20:51
      WaveCatcher, CME
      
      +3
bobr
05 января 2023, 20:24
торгуйте етфы типа BOIL или BNO (gld, spy — чтоб два раза не вставать) — они вполне ликвидные и гораздо дешевле фьючей. Минусы — не все торгуются Н24, зато все торгуются после наших 24.00
+1
- Неолиберальный тоталитаризм
  05 января 2023, 20:56
  bobr, с ними не все так просто, у них нет в активах текущего контракта за две недели. К экспирации цены не сойдутся.
  0
  - bobr
    05 января 2023, 21:04
    Неолиберальный тоталитаризм, ну и что? Они ходят с ближним фьючем +-0,1%. Задача не в том чтобы цены тут и там сошлись, а чтобы спред схлопнулся.
    +1
    - Неолиберальный тоталитаризм
      05 января 2023, 23:04
      bobr, он не схлопнется. Они перекладываются в дальний контракт до экспиры.
      0
- broker25
  05 января 2023, 23:27
  bobr, я вчера взял LBRT — двойной лонг брента
  0
- RR
  06 января 2023, 14:42
  bobr, удачи, налог при продаже 10%
  0
Urwald
05 января 2023, 22:13
Бывало и до 0.8 раздвигались ненадолго, когда газ был более 8, но уже в другую сторону.
Эта премия усыхает к экспирации. За день до истечения уже не более 0.1.
Если на зарубежной стороне все надежно, то сработает на отлично.
+1
Гончар
05 января 2023, 22:13
на фоне геополитики я бы не лез в газ сейчас.
Я на него смотрел начиная с 18 года.
до 21.
Вот тогда интересно было…
0
Urwald
05 января 2023, 22:15
Так как доступа наружу у меня нет, отрабатываю эти неэффективности в газе и нефти через опционы
0
- asfa
  24 марта 2023, 11:43
  Urwald, как именно?
  0
Balist
05 января 2023, 22:26
Есть вариант через мини контракт 200к руб + 1750$

А что за мини-контракт на NYMEX? Что-то найти не могу. Кстати, основной контракт поставочный.
0
- Sergio Fedosoni
  05 января 2023, 22:48
  Balist, qgg2023 см
  www.cmegroup.com/markets/energy/natural-gas/emini-natural-gas.contractSpecs.html
  он расчетный
  +1
Sergio Fedosoni
05 января 2023, 23:09
появились «арбитражеры»

+1
broker25
05 января 2023, 23:26
IB просит 5к обеспечения за миниконтракт, хотя cme просит только 1750
+1
- Sergio Fedosoni
  06 января 2023, 00:47
  broker25,
  
  0
EY
06 января 2023, 00:12
У какого такого брокера на западе ГО по большому фьючерсу $7000? Через ночь обычно все биржевое требуют, а это maintenance margin $18000.
+1
- Sergio Fedosoni
  06 января 2023, 00:38
  EY, это IB требует наверное
  0
- Sergio Fedosoni
  06 января 2023, 00:50
  EY,
  
  это через НГ было, сейчас даже меньше -
  0
  - EY
    07 января 2023, 23:33
    Sergio Fedosoni, подскажите пожалуйста, что за брокер?
    0
Sergio Fedosoni
06 января 2023, 14:30
со вчера газоспред так нифигово сходился на 30%

выделеная зона — неторгуемое на «российской ноге» время
+1
Mormon
08 января 2023, 18:22
Подскажите, интерактив брокерс подходит для реализации этой идеи?
Помимо костылей с пополнением есть подводные камни вроде для резидентов РФ (вроде повышенного налога на прибыль)?
0
- Sergio Fedosoni
  08 января 2023, 19:18
  Mormon, in берёт х3 ГО, база по НДФЛ в теории сальдируется, но есть нюансы
  0
Friend
09 января 2023, 12:59
В tradingview без подключения брокера график NGG3 не посмотреть без задержки ?
0
- Sergio Fedosoni
  09 января 2023, 17:14
  Friend, в премиалке есть, а вы не NGG3 ищите, а расчетную версию QGG3
  
  +1
Sergio Fedosoni
09 января 2023, 17:15
вот что получили за 3 дня:

+1
- Sergio Fedosoni
  09 января 2023, 18:51
  Sergio Fedosoni, уже 0.11, на 0.05 (07) можно закрывать констукцию
  
  0
  - MAD
    11 января 2023, 06:21
    Sergio Fedosoni, 0.11 вообще-то было в клиринг фортса)
    А так уже 0.4 снова наблюдали
    0
    - MAD
      11 января 2023, 06:27
      На мой взгляд риска в QG два:
      1. Он крайне волатильный, что может приходить к диким перекосам по вар маржа.
      С 28.12 по текущее просто гигантский минус на cme и огромный плюс на фортс
      Что с учётом возможных трабл с сальдированием результата точно не радует. Как и вымывание активов с cme
      2. Главный — повторение судьбы QM в апреле 2020 года. Когда ночь для арбитражеров была неспокойная. Когда QM экспирировали по -37, а по нашему ходили слухи про экспирацию по 0.
      Даже после экспирации потом ещё долго было волнительно — как бы популистки не откатили экспирацию обратно. Благо здравый смысл и лобби крупнейших маркетмейкеров возобладали. Сейчас же поддержки этой может не быть
      +1
    - Sergio Fedosoni
      11 января 2023, 07:26
      MAD, 0.08 было в моменте
      0
      - MAD
        11 января 2023, 11:06
        Sergio Fedosoni, не соглашусь)
        Ну и более-менее приличный объем откупить можно было только по 0,13-0,14 — там стояло несколько тысяч на оферах
        0