КДПВ: Межплощадочный арбитраж Ng Контрактом

Предварительные расчеты показали астрономическую расчетную доходность при продаже на мосбирже 100 контрактов NGF3

и покупку 1 глобального

экспира через 20 дней...

экономика — 800 тыс руб на ГО тут и 7000$ там — грубо 20 тыс долл на обоих ногах — это если на всю котлету

0.4$*10000 (единиц в контракте) * 365/20 (дни) / 20.000$ (ГО) = 365%!!! годовых в валюте.....

с хорошим резервированием это все равно больше 200????

что тут не так ???

Есть вариант через мини контракт (расчетный на NYMEX на 2500 ед) - 200к руб (25 NGF3 шорт) + 1750$ (1 QGG2023 лонг)

upd: Анализ прошлого контракта

отфильтрованы неликвидные периоды на «обоих ногах»
Экспирация четкая в 0, укрупняем

хотя картинку чуток исказило рождество, но 27 декабря, накануне экспиры российского контракта можно было спокойно закрыться в 0

а вот так оно соотносится с расчетным е-мини фьючем

Арбитаж газ трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

61 Комментарий

Shmulia
05 января 2023, 19:32
Не мое это. Ни критикнуть, ни похвалить не могу, но:

УДАЧИ!!!
+1
Сергей Коновалов
05 января 2023, 19:38
Может существуют неторговые риски о которых неизвестно?
+1
Eva Maliko
05 января 2023, 19:44
Как-то все слишком просто. Хотя я уже давно убедилась, что чем проще — тем эффективнее. Но все же. Какие могут быть подводные камни? Может ли спред не обнулиться на экспирацию по каким-либо причинам?!
0
jin
05 января 2023, 19:52
газ на мосбирже ходит так же, как и брент — часто в другую сторону.
порвет на арбитраже как нефиг делать. инструмент то сильно волатильный.
в лучшем случае придется быстро довносить, т.е. экономика будет уже не та.
+4

Читайте на SMART-LAB:

Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%

Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...

НДФЛка

26.12.2025

🔬 Видеоэкскурсия по производству «Мабскейл»! 🔬

В ноябре мы открыли двери нашего производства для авторов популярных профессиональных блогов — «Провизор 24», «Советский цитрамон» и «PharmJokes». Коллеги прошли весь путь производства...

Озон Фармацевтика

26.12.2025

Президент «Норникеля» Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24» подвел итоги 2025 года, оценил макроэкономическую ситуацию и рассказал о технологической трансформации компании.

Собрали ключевые тезисы: Макроэкономика и ключевая ставка 2025 год был сложным, но мы видим позитив: инфляцию удалось снизить до 6%. Это важно для сохранения покупательной способности...