Первые проблемы нефтяного арбитража в 2023 году

Всем привет и  с наступившим






если кратко — то с пиковых значений глобальный контракт упал на 8 долл, а московский всего на 6.5$






из минусов:
— первый операционный убыток, 

— крайне невовремя (новый отчетный период)

— риски маржинкола — (сложность с пополнением в НГ каникулы) а прочность конструкции рассчитана на 75.3

— в идеале надо докупаться дальше, в расчете на высвобождения ГО после 09.01 на мосбирже и сокращении спреда (но это неточно)



так менялся спред в течении месяца



теперь о самом неприятном — что делать дальше...

качели в -10% (при условии что ГО на СМЕ 8%) требуют кратного довнесения средств, что приведет рано или поздно к накоплению перераспределенной отсюда прибыли у иноброкера (эффект вечного усреднения), а это крайне нежелательно с точки зрения оговоренных рисков (изначально считается что все что там находится может быть полностью и безвозвратно утрачено — резерв 100%)

добавляет минусы из области налогообложения (списания НДФЛ при выводе средств)