03 января 2023, 09:27
1.1 Стратегия сезонная "Новый год". Версия OPEN-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.
По мотивам: smart-lab.ru/blog/867037.php
Стратегия: покупка на открытии в первый рабочий день года, продажа на закрытии в этот же день.
Источник данных:
www.finam.ru/profile/moex-indeksy/micex/export/
Таблица изменения OPEN-CLOSE по годам в %
Результат следования стратегии
Не протестированы MOEXRE и MOEXIT, т.к. основаны относительно недавно, по ним данных недостаточно.
В планах протестировать (концу 2023 года:)
Стратегия: покупка на открытии в первый рабочий день года, продажа на закрытии в этот же день.
Источник данных:
www.finam.ru/profile/moex-indeksy/micex/export/
Таблица изменения OPEN-CLOSE по годам в %
Результат следования стратегии
IMOEX = +15,6% за 19 рабочих дней (207% годовых)
RTSI = +24,8% за 21 рабочий день (298% годовых)
Максимум MOEXMM(Металлы и добыча) = 31,3% за 14 рабочих дней (563% годовых), в 2022 единственный индекс, показавший убыток.
Не протестированы MOEXRE и MOEXIT, т.к. основаны относительно недавно, по ним данных недостаточно.
В планах протестировать (концу 2023 года:)
- основные акции
- версию стратегии CLOSE-CLOSE(покупка на закрытии прошлого года; продажа на закрытии в первый день следующего года)
- CLOSE-OPEN(покупка на закрытии прошлого года; продажа на открытии в первый день следующего года)
- новогодняя неделя.
4 Комментария
krolix03 января 2023, 09:43Надо было в том году покупать в последний день, так больше наливается)+2
Читайте на SMART-LAB:
«Альфамонолит» оцифровал поставки в Арктику. Трейдер привлекает финансирование через ЦФА на фоне роста выручки до 23 млрд рублей
Федеральный поставщик нефтепродуктов «Альфамонолит» объявил о размещении второго выпуска цифровых финансовых активов на платформе Токеон. Привлекаемые средства планируется направить на...
Операционные результаты ПАО «Группа «Русагро» за 12 месяцев 2025 года 📈
🚀 Выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций обновила рекорд предыдущего года, увеличившись на 16% г/г до 424 млрд руб. В 2025 году компания сфокусировалась на программе повышения...
10:13
Товары с историей как рынок: логика работы МГКЛ
В основе бизнеса МГКЛ — работа с товарами, у которых уже есть история и сформированная ценность. Это управляемая модель, где каждый этап — от приёма до продажи — выстроен вокруг экспертизы,...
10:00
Есть прогнозы, что российские деньги укрепятся до 40 рублей за доллар, вследствие американской эмиссии. Доллар может и дальше терять свои позиции — депутат Госдумы Аксаков «Есть прогнозы, что российск...
Хорошая стабильная деятельность ПАО, годовой отчёт явно будет хороший и интересный!
Лучшее ПАО на падающем рынке, многие даже не представляют степень его недооценки!
11:28
БКС купон по 7 получен
Николай Невозмутимый, Любой бизнес должен соблюдать мани и риск менеджмент. В случае с Самолетом, они максимально купили земли, пошли на сознательный риск. Классический пример заемных средств это 2...
⚒️ГМК Норникель. Ралли в металлах дает основания для дивидендов? Друзья! В сегодняшнем обзоре поговорим об операционных результатах за 2025 год, крупнейшего мирового производителя палладия, а также од...
botlib, одно другому не мешает. Ожидаю 15,5%… Ставка эта для экономики давно уже ничего не значит. Её хоть 20% делай, хоть 2%, толку будет мало, т.к. причина инфляции в других факторах.
P.S. К...
11:24
до обеда падаем, после обеда выкупаем)
Auximen, Я знал! ))))))))))))))))))))))))))))))))))
Главное — чтобы без мата!!!
11:23
Сергей Хорошавин, спс у меня есть енел на счете, примерно 5 % от портфеля, после 22г висит мертвым грузом, фиг знает че делать, толи продать в убыток толи ждать чего, а будет ли рост и востановлени...
