Использовать бэквордацию в долларе.

Сейчас (вечерний клиринг 26 декабря) доллар стоит 69,29 рублей, Си стоит 68 300 рублей.
Для покупки 1000 долларов вам нужно потратить 69 290 рублей.
Но можно поступить иначе. Купим 1 контракт Си за 68 300 и отстегнем 10 000 на ГО. А свободные 58 000 положим в банк на 3 месяца под 8% годовых.
Проценты в банке нам дадут 1160р. В марте фьюч экспирируется по цене спота и мы купим 1000 долларов за 68300-1160=67140.
Сравните 1000 долларов сейчас за 69 290 или 1000 долларов через три месяца за 67140
Разница 3,2 % за три месяца или 12,8 % годовых.
Подводные камни? Пока не вижу. На случай падения доллара некоторый запас для ГО потребуется. Если доллар упадет с текущих до 61 рубля то потребуется 7000 рублей для удержания 1 контракта.

доллар трейдинг форекс доллар рубль

Доллар рубль

buy_sell

не определен

182

31 358

с 30 июля 2016

15 Комментариев

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
27 декабря 2022, 07:29
А бэквордация в евро в 3 рубля никого не интересует?
0
buy_sell
27 декабря 2022, 08:51
cerberus, те, кто купили доллар-спот по 69,29 потеряют больше, чем те кто купили по предлагаемой схеме по 67,14.
0
ICEDONE
27 декабря 2022, 08:53
по мне так лучше пут продать, и никакого гемора. Цена будет 68165-2900=65265
+3
Jonah
27 декабря 2022, 11:23
Откройте график бэквордации SIZ2 для начала. Каков план Б, когда бэквордация углубится до -5 рублей?
0

Читайте на SMART-LAB:

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...

Mozgovik

28.02.2026

МГКЛ на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0 📍

Мы уже работаем на площадке и ждём вас на стенде МГКЛ — будем рады встрече и вопросам. 🕑 В 14:30 генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин выступит в зале «Писательский» на сессии...

МГКЛ

28.02.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «АСПЭК-Домстрой» подтвержден BB-.ru, ООО «ПЗ «Пушкинское» понижен D|ru|, ООО «ЦЕНТР-РЕЗЕРВ» понижен С(RU))

🟢ООО «ФЭС-Агро» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. ООО «ФЭС-Агро» входит в тройку крупнейших дистрибьюторов семян, средств...