«Готовые торговые системы и роботы»: октябрь 2012

Вяло и кисло – так можно охарактеризовать торги октября. Деньги уходят с российского рынка, колебания акций сокращаются. Среднедневное колебание фьючерса на индекс РТС упало до 3 000 пунктов, что соответствует минимальной отметке за последний год. Надежда трейдеров только на одно – за периодом низкой волатильности всегда следует взрыв, и чем дольше длится «боковик», тем сильнее будет выход из него.
Индекс РТС -3%.
Фьючерс RI на индекс РТС -3,4%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.

1. MarketTime3.
Трендовая система держала удар почти до конца месяца. 24-25 октября сработало 4 стоп-лосса к ряду, что и дало основную просадку. Также была выявлена и исправлена ситуация, когда сигналы на вход в позицию приходили во время промежуточного клиринга и соответственно, не исполнялись.

RI лонг+шорт 1 контракт RI: -3 697 пунктов, -2,5%.
Реальные торги: -13,45% с плечом 1 к 3 (-3,36% без плеча).

2. Dow Jones Trend Follower.
Система работает на портфеле из 2-х инструментов (RI и SI). Месяц закрыла в символическом минусе и обыграла рынок.
Статистика RI лонг+шорт: -229 пунктов, -0,16%.
Статистика SI лонг+шорт: +194 пункта, +0,61%
Реальные торги 1 контракт RI и 3 контракта SI: -1,94% c пиковым плечом 1 к 6 (-0,4% без плеча).

3. Dynamic Fibo.
В октябре месяце на этом счете торговали две системы: DynFibo (паттерновый тренд) и DynFybo Reversal (паттерновый контртренд). Системы закрыли месяц в небольшом минусе и обыграли рынок.
Статистика Dynamic Fibo 1 контракт RI лонг+шорт: -570 пунктов,-0,4 %.
Статистика Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI лонг+шорт: + 3 001 пунктов,+2% (всего 3 сделки). Лидер октября, что не удивительно на таком боковом рынке!
Реальная статистика Dynamic Fibo 1 контракт + Dynamic Fibo Reversal 1 контракт RI: -2% с пиковым плечом 1 к 6, -0,33% без плеча.

Изменения. С ноября месяца будет торговаться обновленная система DynFibo с уровнями тейк-профитов. Также прописан сценарий переворота в позиции, позволяющий зарабатывать на боковом рынке.
Из портфеля исключен контракт на рубль/доллар. Для этого инструмента сделана отдельная система и будет анонсирована позже.

4. Action-Reaction и Elder`s Hole. Общий итог работы двух паттерновых систем: -1,9%. Все, что было заработано, растеряли в последние несколько торговых дней месяца.
Action-Reaction 1 контракт RI:+1 500 пунктов, +1%.
Elder`s Hole 1 контракт RI: -2 310 пунктов, -1.6%.
Реальная статистика RI: -1,9% (-0,46% без плеча).

Статистику реальных торгов также можно смотреть ежедневно на сайте брокера (необходима регистрация) http://www.comon.ru/user/yurikon_net/strategy/futures/.
Новые системы
С 1 ноября в работу запускается новая система - Classic Trend.
Classic Trend – классическая система, основанная на линейных трендах, с нетривиальным алгоритмом расчета. В системы предусмотрены уровни взятия прибыли, которые значительно снижают волатильность счета. Также в системе есть модуль контртренда, который совершает операции на отбой от уровней.
Система универсальная, основные инструменты для торговли: фьючерс РТС и рубль/доллар, также работает на голубых фишках и товарных рынках.
Параметры системы на 2 контрактах RI за последний календарный год по 06.11.2012г.