23 декабря 2022, 17:14

2.85% прибыли, в долларах, с 16.12.22-го, на покупке волатильности евродоллара (2)-4. Это дельтахедж…

82.5 доллара прибыли чистыми можем получить, если закрыть дельтахедж прямо сейчас. Это 2.85%, с 16.12.22-го. Это за неделю и надо еще учесть, что два дня из них были выходными. При этом, эту стратегию может использовать даже троечник из третьего класса, если опытный трейдер подсказал ему момент входа в эту стратегию. Мы сейчас торгуем волатильность 8.5%, что имеет средний риск. Лучше всего- это дождаться, когда квартальная волатильность снизится до 5.5%.

Это мы все говорили про дельтахедж- это активная покупка волатильности. А вот, если бы мы пассивно покупали волатильность, то наш плюс был бы лишь 9 долларов.

дельтахедж

Антон Антонов

Москва

1 187

с 25 мая 2017

8 Комментариев

*ложный процент
23 декабря 2022, 17:58
Когда гениталии во весь экран, да еще в процессе… Нет, я не ханжа, это даже красиво, но…
0
- Антон Антонов
  23 декабря 2022, 18:09
  Дедушка Кати Савкиной, увлекаешься японской поэзией?
  0
  - *ложный процент
    23 декабря 2022, 18:22
    Антон Антонов, нее...
    Просто захотелось кого-нибудь подъ@бнуть.
    С торговлей на этой неделе все, настроение хорошее, а тут можно Вам просмотров добавить.
    +1
Никто
23 декабря 2022, 18:48
Может глоссарий будете приводить, кто не смотрел первые серии. Навалят кучу терминов и сидят ждут, чего ждем?
0
- Антон Антонов
  23 декабря 2022, 19:46
  the Rolling Stones, а что непонятного? серий всего 4
  0
- Антон Антонов
  23 декабря 2022, 20:01
  the Rolling Stones, Первая часть-
  Если простыми словами объяснить, что такое дельтахедж, то можно привести такой пример:
  Представим, что есть команда “М” (далее- КМ), мастеров каратистов, в количестве 50 человек. Есть вторая команда их учеников- команда “У” (далее- КУ) и их 100 человек и еще 100 человек в запасе. Мы ставим 50% наших денег на КМ и 50% на КУ. Теперь, как только КМ заработает один балл, мы просто добавляет 51-го участника в команду КУ. Все это меняет коэффициент на наши ставки и приносит нам микро-прибыль. Если и после этого, КМ зарабатывает еще 3 балла, то мы просто добавляем еще 3 участников к КУ. Теперь в КУ аж 54 участника и им удалось заработать 10 баллов. Мы просто убираем 10 участников из КУ. И так зарабатываем понемногу. На маленьких колебаниях той или иной команды. Пример грубый- прошу не придираться.
  Вторая часть-
  У меня состоялась интересная беседа с тем, кто торгует волатильностью (активный вариант). Он говорит, что динамическое выравнивание дельты будет гораздо эффективнее, чем просто покупка стренгла или стреддла. То, что мы раньше делали с евродолларом, когда покупали колл и пут- это покупка стренгла. Поэтому, будем сравнивать два варианта. К тому же, тут более выгодный вариант, в том плане, что мы покупаем не две страховки или опциона в разные стороны, а одну сторону замещаем через форекс.
  
  Для динамического дельтахеджа:
  Это евродоллар- от 16.12.22-го
  Первое- 62000 проданных евродоллара по 1.0620…
  Второе- куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.
  Комиссии на опцион- 15 долларов подписка и 3 доллара…
  Доходность- 0
  Депозит 2500 долларов из 5000…
  Суть стратегии- через каждые 10 минут смотрим на дельту купленного колла 1.075. Сейчас там 0.5. Это значит, что для выравнивание дельты- мы должны были продать 62500 евро.
  Если через 10 минут посмотрим и обнаружим, что дельта опциона, к примеру, стала 0.51, то мы 0.51 умножим на 125000 и выясним, что должно быть продано 63750.
  А так как у нас уже продано 62000, то мы просто продадим еще 2000 евро и почти уравняем. У нас будет продано 64000 евро.
  Напомню, что и эта и нижняя позиция должна быть открыта только теми, кто может зарабатывать на форекс или фьючерсах хотя бы 20% годовых, при 100 сделках и стопе, не менее 50 пунктов, ведь сейчас волатильность около 8%.
  
  Для стреддла: это то, что мы торговали раньше.
  Это евродоллар- от 16.12.22-го
  Первое- 62000 проданных евродоллара по 1.0620…
  Второе- куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.
  Комиссии на опцион- 15 долларов подписка и 3 доллара…
  Доходность- 0
  Депозит 2500 долларов из 5000…
  
  +1
  - Никто
    23 декабря 2022, 21:30
    Антон Антонов, вот, и еще покороче, и ссылку на эту преамболу. Про каратистов запутался, и не понял еще хуже. КМ 50 а КУ 50, КУ же сказали 100 + 100 и кто из них фьючи а кто коллы.
    0
    - Антон Антонов
      23 декабря 2022, 21:46
      the Rolling Stones, вот ссылка www.youtube.com/watch?v=Mhkj4cORz6I&list=PLC1-T8QPDnKLgpIACwFL8NahyliW5fyV0
      50 КМ это 50 мастеров- фьючи, а 100 КУ на старте это их лучшие ученики, коллы
      0