Кукл зубастый – робот обыкновенный.

Многое сказано и написано о Кукле, о его хитрости и коварстве, о способности видеть весь рынок и творить бесчинства, забирая стопы. Вот и я хочу выразить свое мнение, может оно атеистично и люди просветленные приоткроют мне глаза на всю или части картины. Я не спец по роботам, а просто наблюдатель в процессе торговли акциями на NYSE.
Кукловедение. Молот роботов.
Догмы:

1. Кукл – это торговый робот.
2. Робот имеет челюсти. Челюсти это объемы заявок спроса и предложения, постоянно выставленные в стакане со спрэдом, как правило, в один пункт. Соответственно, верхняя челюсть – это заявки на продажу, нижняя – заявки на покупку. Размер челюстей для каждой бумаги разный в зависимости от популярности трейдеров, соотношение зубов в челюстях постоянно меняется в зависимости от задачи. Челюсти — это сила, с помощью которой робот зарабатывает, и чем они больше, тем он сильней. Всю челюсть мы не видем, а только показанную в стакане.
3. Робот привязан к индексу или индикатору, чаще к S&P, хотя бывает всякое (далее к индексу). Это значит, что если на рынке один только робот, без трейдеров, то по бумаге он повторит график индекса.
4. На рынке побеждает объем.

 
Движения робота:
1. БАЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ – синхронизация с индексом.
Когда рынок стерилен, отсутствуют живые трейдеры или их объемы незначительны, можно увидеть медленное движение цены маленьким объемом по одному пункту вверх или вниз, или в бок, повторяя тренд индекса. Робот сам у себя покупает\продает маленькими объемами, тренд рисуется и заманивает охотников за прибылью.
Основные признаки:
А) Маленький и одинаковый объем.
Б) Цена движется синхронно индексу. Плавно, по пункту в единицу времени, образуя ступеньки.
Экономика робота: работает в ноль или с небольшим убытком.
Цель робота: Заманить живых трейдеров рисуя оправданный глобальный тренд.
Из базового движения, когда входит в позицию хоть один трейдер, могут родиться еще 2-ва движения, при входе по тренду – разворот, при входе против тренда – рывок.
2. РАЗВОРОТ.
Когда трейдер входит по тренду в базовое движение, то тренд резко разворачивается и цена идет в другую сторону.
Механика робота: Допустим, робот движет цену вверх, перемещая объемы заявок спроса и предложения (челюсти) вверх и когда трейдер покупает одну заявку, то он уменьшает предложение робота на одну заявку (выбивает зуб с верхней челюсти) или открывает роботу шорт. Теперь робот должен закрыть шорт, купить по более низкой цене и заработать. Соответственно он направляет челюсть вниз до момента закрытия шорта, пока кто-нибудь не купит, а купить могут, когда цена опустится на пункт или на 10-ть, а может и вообще желающих не будет, тогда робот поведет цену вниз. На индикатор он в этот момент не смотрит, может дойти до стопов и купить их все, тем самым закрыть шорт и войти в лонг и повторить такое же движение в обратную сторону. В любом случае если он просто закроет шорт, то поведет цену в, то место где она должна быть согласно его функции синхронизации с индексом и тренд роста продолжится.
Экономика робота: ну понятно, он с помощью силы челюстей идет против трейдера и рано или поздно закрывает свою позицию с плюсом.
Основные признаки движения:
1)      Резкая смена тренда, особенно актуально, когда индикатор не меняет направление.
2)      Повышение объема, понятно, к объему робота добавился объем трейдера.
Как заработать трейдеру:
Ситуация1. Трейдер, увидел ровный тренд на маленьких объемах и решил войти, хотя лучше не входить. Тогда нужно войти небольшим объемом и если тренд пойдет выше, не дернувшись (чуду подобно), то можно потом и добавлять. Чаще цена показывает повышенный объем и разворачивается (здрасте – я ваш робот), что ж дальше можно ждать, сколько вам здоровье позволяет (я люблю 10 пунктов), что кто-то откроет шорт, тем самым закрыв шорт робота, и робот вернет цену в лоно тренда. Но нужно понимать, что народ может захотеть откупить просадку замечательного тренда и увеличит шорт робота, что будет двигать цену все ниже и ниже.
На таймфрейме видно как я общался с Куклом. В такие моменты чувствуешь себя художником, рисующим графики за свой счет.
 
В общем, заработать в этой ситуации можно, если кто-то, с большим объемом, чем вы, присоединится к вашей компании с Куклом и откроет позицию против вашей. Кукл как слепая Фемида взвесит на весах, и возьмет с собой косить бабло того у кого меньше денег, в общем поступит по христиански.
Ситуация2. Трейдер увидел ровный тренд на маленьких объемах, S&P идет ровно тренду, и тут возрастает объем, цена разворачивается и идет вниз, потом останавливается на большом объеме и опять идет вверх. В этот момент можно открыть лонг, и если тренд не дернется, то значит, ваш объем не закрыл позицию робота, и он берет вас с собой. Если развернется, то нужно рассчитывать на стечение обстоятельств или попросить друга-трейдера открыть противоположную позицию (Как говорил М.Милкен «А на ком мы будем тогда зарабатывать, если не на друзьях?»).
3. РЫВОК.
Когда трейдер входит против тренда в базовое движение, то цена продолжает двигаться дальше или резко поддерживает тренд.
Механика робота: Допустим, робот с помощью челюсти двигает цену вверх, либо следует своему индексу или закрывает ранее открытые лонги. Трейдер в этот момент продает акции (открывает шорт), соответственно робот покупает у него и открывает лонг или увеличивает открытую позицию по лонгу, понятно, что он сразу поднимет цену еще выше и будет это делать, пока не закроет открытый лонг. Нужно помнить, что в момент открытой позиции на ведущий индекс он не обращает особого внимания, но когда он ее закроет, то синхронизирует по функции цену с индексом. При таком рынке робота я пробовал продавать по 100 акций, как только цена поднимается на 1 цент, в итоге на каждое мое действие робот двигал цену все выше и выше, хотя S&P шел в другую сторону.
Экономика робота: Когда трейдер открываете роботу позицию,  он двигает цену в противоположную сторону, пока кто-нибудь не закроет ее с прибылью.
Как заработать трейдеру:
Ситуация1.  Трейдер увидел ровный восходящий тренд или почти ровный на маленьких объемах. Лучше не лезть с шортом, но если очень хочется, то нужно присоединиться к Куклу с небольшим объемом в момент резкого удвоения объема на росте цены.
 
 4. ПЕРЕСТРОЙКА РОБОТА
Как я предполагаю, такое движение бывает  редко, например когда входит крупный инвестор и резко выкупает весь объем Кукла (выбивает всю челюсть) или когда роботу меняют вручную уровни. В общем Кукл всем своим объемом начинает поддерживать тренд, и цена тогда щелкает уровни как орешки.
 
Классический рынок – когда много участников.
Рынок бурлит, большие объемы, много трейдеров, что подтверждается волатильностью. В такие моменты все равно есть два трейдера и один Кукл. Последний взвешивает объемы тех, кто покупает с теми, кто продает и двигает цену в сторону меньшинства (вот парадокс «бедных» но зарабатывающих), но все равно можно увидеть 3-ри переплетенные движения во множестве торговых сигналов и на этом заработать. Именно в таких битвах нужно участвовать трейдерам, но это уже другая история.
З.Ы. С Куклом ты сила, а без кукла пушечное мясо…