autotrade
autotrade личный блог
15 декабря 2022, 19:15

Когда и какой выставлять стоплосс, тейкпрофит

Буду приводить чисто статистические выкладки.
Для начала введем такие понятия как Зигзаг и распределение длин Зигзага.
О Зигзаге. Зигзаг это индикатор показывающий колебания рынка, но есть минимальные колебания, которые он пропускает.
Величина в процентах, меньше которой зигзаг не учитывает колебания, будем эту величину называть дельтой зигзага.
Когда и какой выставлять стоплосс, тейкпрофит


Эта дельта зигзага будет выступать параметром зигзага. Например Зигзаг в дельной 1% будет показывать колебания рынка больше 1%.
Зигзаг состоит из звеньев в виде прямых разной длины и с разным наклоном.
Между звеньев расположены точки локальных вершин и низов.
Если мы возьмем все звенья за определенную историю и распределим их по длинам на столбчатом графике, то получим гистограмму распределения.
Когда и какой выставлять стоплосс, тейкпрофит


Теперь что касается стоплосса. Если возьмем предпоследнюю точку зигзага и построим там вертикально гистограмму распределения длин звеньев.
Когда и какой выставлять стоплосс, тейкпрофит


В таком случае, мы можем увидеть точку в районе которой можно поставить стоплосс. Но для этого надо подобрать такую величину дельты зигзага, чтоб текущая рыночная цена находилась у края гистограммы.
Для определения тейкпрофита, переносим гистограмму в последнюю точку Зигзага. Подбираем такую дельту для зигзага, чтоб соотношение тейкпрофита и стоплосса было приемлемо например 3 и более.

Когда и какой выставлять стоплосс, тейкпрофит
Один из таких индикаторов сделал под QUIK: smart-lab.ru/blog/757219.php
Как в динамике ведет себя индикатор можно посмотреть на специально созданной для этого программе:


Телеграм

8 Комментариев
  • wistopus
    15 декабря 2022, 19:20
    ниче не понял...
    окромя телеграмма…
    • Vladimir N.
      15 декабря 2022, 21:34
      wistopus, как в гравитации, гипербола
  • ves2010
    15 декабря 2022, 19:20
    вот смотри… имхо...

    если у тя реверсивная система то тебе нужо предсказать только направление движняка

    а в твоем случае тебе надо предсказать направление движняка+ размер стоп лосса + размер тейка… т.е прямо таки нереально сложно…
    • АлексейФ
      16 декабря 2022, 04:14

      ves2010, не предсказать, а рассчитать исходя из истории и вероятности.

      «Предсказание» направления это совсем другая задача, не пересекающаяся с ТП и СЛ. А расчёт ТП для случая — угадал и СЛ для случая не угадал это раскмэнэджмент, это другие цели расчёта и другая логика.

      • ves2010
        16 декабря 2022, 06:57
        АлексейФ, проблема зигзага в том он подглядывает в будущее на несколько бар... 
        • АлексейФ
          16 декабря 2022, 07:03

          ves2010, в курсе

          Тут разговор был о методике расчёта ТП и СЛ, а не предсказания. Расчёта на основе данных прошедшего периода.

  • Спиваков Герман
    15 декабря 2022, 20:37
    Вот моя любимая тема.праильный стоплосс по системе зигзага.отлично!
  • bbbugai
    16 декабря 2022, 19:51
    Интересно… теория становится похожей на торговлю по горизонтальным объемам…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн