КДПВ: Нефтяной арбитраж или 3% за 2 дня
Предлагаю Вам глянуть предэкспирационную раскладку по декабрьскому BRZ2
вторая картинка это весь месяц — но привлекательнее крайние 10 дней по опыты
спецификация контракта тут (мосбиржа)
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-1.23
спецификация там (ICE) — брокер, работающий с Россиянами есть
www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/margin-rates
для полного хеджа 1.000 баррелей надо 1.9 млн руб и 10 тыс долл (чуть меньше) — примерно 2.5 млн руб
с 29.11 по 01.12 расчетная и гарантированная прибыль (инфраструктурные риски присутствуют!!!) — 90.000 руб (без учета НДФЛ) — 3.6 % за 2 дня!!! или 1.5% в день чистыми белыми деньгами
по новому контракту сейчас текущий спред 1.4$(вчера был 1.9)- это, к слову, 40+% годовых в рублях к экспире
Стратегия:
теоретическая цена (при ставке х2 к ЦБ — 0.82) — т.е. все что выше имеет смысл продавать, ниже 0.45 закрывать позицию и ждать возможности для перезахода
как-то так...
© Мосбиржа на Конференции в Октябре
smart-lab.ru/blog/851787.php#comment14987973
как идея чисто — ни в койм случае ни как инвестрекомендация
IFCMARKETS. CORP. не оказывает услуги резидентам США, Японии и Российской Федерации.
можно попробовать вот это
с BZG3 арбитражить
www.dormanaccounts.com/eApp/user/register?brokerid=215
newaccount.gainfutures.com/CreateAccount?wlid=316&scodeid=&brokerid=
portal2.straitsfinancial.com/Identity/Account/Register?brokerId=414
только много кому они счета откроют...???
поэтому (читаем дискляймер) как альтернатива предлагался вариант изучить CFD провайдеров
кстати вот про про кухню пишет смартлаб
smart-lab.ru/brokers-rating/IFCMARKETS
tradeinwest.ru/
вероятность того что на экспире он схлопнется корректно близка к 100%
т.е. границы определены
косяк может возникнуть при сильном падении нефти — когда может не хватить времени довнести ГО у иностранного брокера, ну хорошо под это можно заложиться — 10 тыс долл запаса падения на 10 баксов, не сильно ухудшит математику доходностей
----------
так октябрь выглядел
100 контрактов на моеске (эквивалент 1 внешнего) собрать за пару минут несложно
кстати красная линия на графике это реально арбитражируемые цифры в течении нескольких минут минимальное значение устойчивого спреда), черная расчетные — разница несущественная как видите
Кстати в фьюче SPYF наоборот летают котировки от «сипи» нормально в разные стороны из за маленьких обьемов. ))
smart-lab.ru/blog/856119.php
особых подводных камней не вижу пока
Перед тем как такое торговать — выясните у предыдущих погорельцев от 20.04.2020, успели ли они рассчитаться по своим долгам перед брокерами, и сколько там еще лет на заводе осталось пахать до полного погашения обязательств) Это, заметим, было еще при нормально функционирующей системе расчетов между Россией и остальным миром, а сейчас я вообще плохо понимаю, что и чем вы тут хэджите, когда в любой момент есть риск, что клиринг перекроют.
А некоторые арбитражёры даже наоборот, охренительно подняли. Смотря в какую сторону на разных биржах стояли.
Чистые спекуляции, это же не инвестирование.
Он как раз наименее подвержен этим рискам. Так что предлагаю не обобщать.
Угу, то ж все вокруг поэтому идиоты, по 1.5% в день зарабатывать не хотят и этот арбитраж не делают. Когда вам на ICE активы с прибылью приморозят, а здесь вы останетесь с дыркой от бублика под экспиру — кому что будете про безрисковость арбитража рассказывать?
Мы такие двое с Sergio стоим, обсуждаем как на гонке пройти вон тот поворот, по внутреней стороне или по внешке, чтобы всех обогнать. Тут подходите вы и говорите: -«Вы долбанулись тут ездить, машина может в любой момент взорваться»
Просто все вокруг бегают обсуждают как замороженные активы вернуть, а вы обсуждаете походу, как еще их объемы увеличить. Вам сейчас кажется это невероятным, а вот что начнется, когда Путин решить долбануть по Украине грязной бомбой?
схемотехника она такая хитрая штука чтоб максимизировать свою прибыль и делегировать риски третьим лицам, используя не заемное, а субординированное или мезонинное софинансирование проектов....
Эко я задвинул, внушает ©
вообще если на все эти модели распространить принципы банковской РСБУ — и похожие нормативные требования, все очень даже симпатичненько
Люди торгуют в IB и не парятся. А у нас вообще другой вариант обсуждается. А вы нам про какие-то активы замороженные на Санкт-петербуржской бирже.
осталось только донести эту мысль до масс..
тут вообще иная ситуация
во первых мы шортим фьюч тут и практически никогда не лонгуем — резкий рост цен на нефть приводит с сокращению спреда и приводит к закрытию позы, а х4 запас ГО биржи и возможность практически мгновенно пополнить напрямую в НРД/НКЦ рубли сводит тик маржинкола на мосбирже к минимуму.
на той стороне не так все безоблачно, но это уже закрытая инфа — ибо конкретные рассуждения на эту тему теперь уже почти уголовно наказуемое деяние по версии Еврокомиссии — «Обход санкций»
а вот при «реализации рисков» в отношении биржевой инфраструктуры возможны существенные искажения закономерностей (в стиле бэквордации в СИ)
работаем и с этими сценариями
в контанговой торговле сишкой двухнедельный период бэквордации принес больше дохода чем 4 месяца экстраконтанго