Крылья? Ноги? Главное - хвост! (с)

Дошли руки перевести еще один материал Марка Джеймисона, на этот раз о «толстых хвостах» распределения, и оформить его в виде Jupyter notebook наглядно и практично.

Угощайтесь!

Чтобы менять что-то в коде, нужно сохранить копию блокнота себе на Google Drive.

толстые хвосты торговля волатильностью опционы

tashik

Жуковский

397

4 134

с 11 марта 2017

12 Комментариев

wrmngr
28 ноября 2022, 12:05
огромное количество литературы ошибочно трактуют гетероскедастичность как толстохвостость. А здесь зачем-то усредняют несколько гауссиан и выводят не менее странное определение «хвостов»
+1
Кирилл Браулов
01 декабря 2022, 09:15
Интересно, спасибо. А там нельзя посчитать — какие дельты в точках пересечений (±0.66 и ± 2.13 стандартных отклонений)?
0

Читайте на SMART-LAB:

🎉Х5 поздравляет с наступающим Новым годом!

Но сначала подведем итоги. Для нас, как и для вас, наверное, 2025 год выдался по-настоящему богатым и интересным на события. Предлагаем вспомнить самое главное: 🟩 Долгожданный старт торгов...

X5 Group

29.12.2025

Как рождается золото. Россыпи

Кучное выщелачивание, работа золотоизвлекательных фабрик — это способы добычи рудного золота. Однако промышленным способом пока еще отрабатываются россыпи. Россыпные месторождения в...

ПАО СЕЛИГДАР

29.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...