3Qu
3Qu личный блог
19 ноября 2022, 20:35

Что мне нужно от торговой системы.

Уже почти год по оч многим причинам не работаю на рынке. Одна из них, перестали устраивать характеристики текущей торговой системы. С введением новых комиссий ТС стала вообще непригодна для эксплуатации, т.к. половину прибыли в качестве комиссий бирже, брокеру и на накладные расходы.
Ну, и краткие характеристики рабочей ТС:
— средняя прибыль в сделке — 60 п/ фьючерс,
— средняя убыточная сделка — 30п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/обыточных сделок — 60%/40%
— средняя прибыль на сделку по всем сделкам (прибыльным и убыточным) с учетем бывших до 22 года комиссий и пр. расходов — 20-30 п/ фьючерс (точно не помню). 
Повторю, всю прибыль мы делим с биржей и брокером пополам. Ох, хорошо же быть брокером.)
Задача ставится, отдавать бирже-брокеру не более 10-15% прибыли. При такой ТС, возможно, будет смысл вернуться к торговле.
Тогда требования к ТС будут такими:
-средняя прибыль в сделке — >120-150 п/фьючерс.
-средний убыток в сделке — < 40-50 п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/убыточных сделок — ~60%/40%,
— минимальная прибыльность — >12-15%/месяц относительно базового актива.
С такими параметрами ТС, пожалуй, уже можно работать в нынешних условиях.
Однако, сколько не смотрю, таких более-менее безоткатных движений на рынке просто не существует. 60 п — эт пожалуйста, сколько угодно, играй — не хочу, а чтобы больше 100 п — таких нет.
Ну, и фиг с ним. Коли не найду, буду смотреть как люди торгуют.))
Собственно, топик не оч рассчитан на читателя, это скорее запись в блокноте 

ЗЫ напомню, все мои посты модерируются, не пытайтесь упражняться в остроумии — напрасный труд.
60 Комментариев
  • Поликарп Брусникин
    19 ноября 2022, 20:41
    Рыночными заявками торгуешь?
      • Поликарп Брусникин
        19 ноября 2022, 20:45
        3Qu, а ок!
      • Макс Обухов
        19 ноября 2022, 21:30
        3Qu, за лимитные заявки биржа не берет комиссию
          • Макс Обухов
            19 ноября 2022, 21:45

            3Qu, биржа считает иначе — www.moex.com/a2798

            можно конечно продолжать заниматься казуистикой, но есть общепринятая терминология. и да «кто первым встал того и тапки» тоже ее часть. Тем не менее за лимитные заявки (т.е. не исполненные сразу по лучшей цене) биржа комиссию не берет, а ваша ТС работает рыночными ордерами

              • Макс Обухов
                19 ноября 2022, 22:16
                3Qu, по спецификации протокола — да. но вас спрашивали по сути происходящего, а не по спецификации. Можно было усложнить вопрос до неузнаваемости, чтобы он технически соответствовал протоколу, но обычно люди разговаривают как люди, а не как машины.
      • Михаил К.
        20 ноября 2022, 10:44
        3Qu, это что-то новое. Вообще-то на бирже как раз есть лимитные и рыночные заявки. Более того, в сделке сойтись могут только заявки разного типа. Это же элементарные основы!
  • NZT2020
    19 ноября 2022, 20:42
    это в каком фьючерсе?
  • Денис Михайлов
    19 ноября 2022, 20:48
    может все дело в таймфрейме?
  • jin
    19 ноября 2022, 20:49
    торгуйте на старших тф и будет счастье
    • vito333
      19 ноября 2022, 23:28
      jin, умные люди говорят, что счастье не в таймфреймах, а в голове )
      • jin
        20 ноября 2022, 18:54
        vito333, ну ну, то, что у меня работает на h4 в 80+%, на минутках будет работать наверное в 8% из за шума.
  • Мальчик buybuy
    19 ноября 2022, 20:53
    Ничего не понял, бро, если честно

    Можно эти твои мутные цифры перевести в проценты или пипсы?
    (1 pips = 0.01%)
    Ну т.е. я понимаю, что тебе это не надо, но хотя бы примерно?

    Далее, доходность даже фантазийной идеальной ТС за период прямо пропорциональна волатильности инструмента.
    Твои 15%/мес. это почти 200% годовых. Я столько делаю только на крипте.
    На твердой валюте по одной паре больше 80-90% не получается, хоть обосрись. Приходится повышать доходность, формируя портфель.
    На акциях 200% реально, но не в России. Уверен, что после 24.02.22 показать стабильные 200% годовых при емкости портфеля хотя бы 10 мио рур — это вообще анриэл.

    С уважением
      • Мальчик buybuy
        19 ноября 2022, 21:00
        3Qu, ну вот, началось

        Лениво мне делить пункты на ГО. Тем более, я на России не торгую
        Ну и по разным инструментам разные пункты и разное ГО, а я ХЗ, чем ты торгуешь.

        Просто если бы ты дал фантазийный спрэд в долях процента — я бы попробовал сопоставить его с твоей же желаемой процентной месячной доходностью и, как доктор, сказать, это уже научная фантастика или все еще смелая бытовуха)

        С уважением
          • Мальчик buybuy
            19 ноября 2022, 21:07
            3Qu, хмммм, как у вас, физиков, все просто

            Как 2 пальца в розетку, практически

            пункт/ГО нужен для определения возможного максимально плеча
            сам инструмент — для расчета исторической волатильности

            Если ты мне сейчас расскажешь, что на любом инструменте можно исполнить стабильно 12-15%/мес., я решу, что ты пьян )))

            С уважением
              • Мальчик buybuy
                19 ноября 2022, 21:14
                3Qu, ну Ок, раз ты такой ленивый и необщительный

                Я уже писал, что по заказу крутого клиента прорабатывал вопрос по торговле на МосКухне лимитниками. Результат получился хреновый.
                1. Рынок после 24.02.22 явно поменялся
                2. Стабильные алго (хорошо работающие и до, и после) не превышают в доходности 40% годовых. Для меня это неприемлемо, ну и на твои 15%/мес. точно непохоже
                3. После 24.02.22 есть очень хорошие алго на RTS и GAZP (over 200% годовых), но я без тестов хотя бы на 500000 баров ничего в продакшн не запускаю

                А так — варианты есть, да

                С уважением
    • Иван Портной
      19 ноября 2022, 21:25
      Мальчик buybuy, 
      Твои 15%/мес. это почти 200% годовых.

      200% это относительно базового актива (если фьючерс Сбера, то относительно акции Сбера). Если относительно ГО, то это 700-800% годовых.

      Я столько делаю только на крипте.

      Мелко плаваете ))
      • Мальчик buybuy
        19 ноября 2022, 21:32
        Иван Портной, я только учусь...

        Но я способный — думаю, способен и вырасти...

        А если ссерьзено — у меня есть универсальная формула для оценки максимально возможной доходности для любого актива (предельная доходность ТС, независимой от будущего).

        Если ее применить — в 700-800% не пролезет почти ничего...
        Независимо от плеча, если, конечно, мы не принимаем на себя риск ускоренного разорения (DD > 100%).

        С уважением
  • Мальчик buybuy
    19 ноября 2022, 21:21
    Что мне нужно от торговой системы?

    Только бурный и безудержный рост эквити при минимальных просадках.

    Как я могу это достичь?

    Перестать пытаться прогнозировать будущее приращение цены и начать прогнозировать будущее приращение эквити (в зависимости от принятого на предыдущем баре торгового решения)

    Как-то так

    С уважением
      • Мальчик buybuy
        19 ноября 2022, 21:51
        3Qu, эхххххх

        Если перестать прогнозировать, то вместо Бельмондо получится Семен Степанович из квартиры ниже этажем...
        Впрочем, у трейдеров так обычно и получается...

        С уважением
          • Мальчик buybuy
            19 ноября 2022, 22:06
            3Qu, видели, но плохо

            Он и через год не рассыпается )))
            Повторить?

            С уважением
              • Мальчик buybuy
                19 ноября 2022, 22:13
                3Qu, так

                А это зачем?
                Я не понял, если честно

                С уважением
                  • Мальчик buybuy
                    19 ноября 2022, 22:20
                    3Qu, опять не понял

                    Мои стратегии в будущее не подглядывают
                    Публиковал я разную хрень для тренировки мозгов
                    Ни одну из боевых стратегий ни разу не публиковал
                    Даже намеков не делал

                    С уважением
                      • Мальчик buybuy
                        19 ноября 2022, 22:31
                        3Qu, если интересно — я попробую пояснить

                        Я занимаюсь (ну или мне нравится так считать) научным исследованием рыночных цен.
                        Соответственно, в своей работе я использую т.н. рыночные теоремы.

                        Проблема в том, что их сложнее доказывать.
                        В математике можно просто построить непротиворечивую логическую цепочку выводов — вуаля, результат достигнут.
                        В случае рынка следует найти конкретную закономерность в рыночных ценах, которая обеспечивает нужный результат.

                        Поэтому, если я утверждаю, что мой индикатор # 123 работает, это означает, что конкретная функция от рыночных цен (или их приращений) подчиняется закономерности, которая заставляет его работать.
                        Как я уже говорил, на участке не менее 500000 баров, лучше дольше.
                        Это, к примеру, может быть некий функционал от цен, который стремится к нулю.

                        С уважением
                          • Мальчик buybuy
                            19 ноября 2022, 22:40
                            3Qu, именно это и неправильно

                            Т.к. традиционные статистики (уверен, что именно их ты и используешь) заточены под работу со стандартными случайными процессами.
                            С рыночными ценами все по-другому.
                            И следует использовать совсем другие статистики, IMHO

                            С уважением
                              • Мальчик buybuy
                                19 ноября 2022, 22:48
                                3Qu, это базар, IMHO

                                Опять же, в квантмехе юзают совсем другие статистики

                                Ну т.е. я совсем не против того, что у тебя все получается
                                Но с методой не согласен категорически
                                А так — и стоящие часы показывают верное время 2 раза в день )))

                                С уважением

                                P.S. Если не секрет — проясни мысль про СБ с некоторыми преобразованиями — м.б. я чего и не догнал
                                  • Мальчик buybuy
                                    19 ноября 2022, 23:06
                                    3Qu, ну у меня другая точка зрения

                                    У меня после нормализации волатильности для приращений цен появляются разные распределения, но это совсем не равномерное и не Гаусс, скорее гипергеометрическое (могу сказать, какой конкретно подвид, если интересно).

                                    Так вот, для этих распределений и выборочное МО, и выборочная дисперсия не показывают ничего значимого — нужны другие статистики.

                                    Именно в этом заключается мой скепсис касательно применимости инженерного подхода к извлечению прибыли из рынков. Хотя, конечно, возможны периоды времени, на которых хорошо работают традиционные (гауссовские) статистики.

                                    С уважением

                                    P.S. Лично я на 99% не применяю методы ТВиМС — для извлечения прибыли с рынка они вообще не нужны. Опционы — это другое дело.
                                      • Мальчик buybuy
                                        20 ноября 2022, 00:03
                                        3Qu, странный вывод

                                        Но спорить не готов, если честно
                                        Кесарю — кесарево, а слесарю — слесарево...

                                        С уважением
  • Иван Иванов
    19 ноября 2022, 21:23
    какая разница сколько вы брокеру отдаете, если у вас прибыль идёт? хоть 50 на 50. Главное это сколько лично у вас процентов годовых прибыль
  • LogikoMen
    19 ноября 2022, 21:34
    минимальная прибыльность — >12-15%
    Сбербанк в его давние времена показывал 10% в среднем в месяц. Как ты хочешь взять больше? За счет плеч — так они и возможны только  за счет внутридневной торговли. Стоит поднять сроки — и убыток вырастает. А максимальная просадка — это череда убыточных сделок  — сделает невозможным использовать плечи. 
    Хочешь почти невозможного.
    В условия высокой волатильности, как щас — это достижимо. 

    Этого хочешь? Это за 20 год, 21 был хуже, 22 там падение взято. Т.е. все лучше. И за всю историю с финама 





      • LogikoMen
        19 ноября 2022, 21:55
        3Qu, так в феврале 22 года он и 70% показал. И дальше то что? Заработали 70 ))))
        Вы как наше государство. 100 человек зарабатываю в РФ 10 000 рублей, один 1000 000. В среднем они зарабатывают 20 000. Но никто не может найти того, кто эти 20 зарабатывает ))
  • LogikoMen
    19 ноября 2022, 21:35
     Системы   рождаются и системы умирают. ))) 
  • PrAct
    19 ноября 2022, 23:21

    Вы вроде опытный трейдер, но попробуйте плясать от печки. Отталкивайтесь не от математических критериев, а придите к ним от рыночных сетапов, постепенно отфильтровывая их. И тогда финрез теста Вам покажет оптимальную для вас тс.

    • Matrica
      20 ноября 2022, 10:46
      PrAct, 
      Вы вроде опытный трейдер, но попробуйте плясать от печки. Отталкивайтесь не от математических критериев, а придите к ним от рыночных сетапов, постепенно отфильтровывая их. И тогда финрез теста Вам покажет оптимальную для вас тс.

      Бесполезно!!!

      Программисты на мир смотрят другими глазами. Они думают что машина им найдет закономерности, не понимая при этом, что чтобы найти закономерности, надо закодить правильную логику на поиск этих закономерностей. А логика ищется ручками на истории, как раз по сетапам (моделям). Но для них это очень долго и трудозатратно. Проще написать 10.000 строчек кода, потом ещё 10.000, потом ещё, и ещё....
      В конечном итоге как у Маршака.

      Закричал он: «Что за шутки! Еду я вторые сутки, А приехал я назад, А приехал в Ленинград!»

  • GT-Trader
    19 ноября 2022, 23:55
    Какая разница, что система в целом прибыльная, но комиссии 50% от прибыли?
    Вы зарабатываете 2 млн руб в месяц, из них 1 млн уходит на комиссии и 1 млн чистыми остается. Разве плохо?
    Что бы выбрали, комиссия 10%, но прибыль 100 тыс. Или Комиссия 90%, но прибыль 10 млн? Я бы второй вариант.
    • Дмитрий Овчинников
      20 ноября 2022, 00:18
      GT-Trader, 
      это размышления теоретика. на практике чем больше доля комиссии, тем более нестабильной является система. 
      в вашем конкретном примере при комиссии >90% от прибыли, малейшие изменения на рынке/поведении инструмента/ошибки алгоритма/отсутствия коннекта и прочее гарантированно уведут вас в убыток, при этом суммы убытка могут быть сопоставимы прибыли за достаточно длительный период. 
      • Kot_Begemot
        20 ноября 2022, 02:53
        Дмитрий Овчинников, удивили.
  • GT-Trader
    20 ноября 2022, 00:23
    Естественно про 90% это утрированно. Но 50% комиссии для скальпинга это почти норма.
  • wistopus
    20 ноября 2022, 09:27
    оченно интересно.....особенно про квантовую механику...
    но… ньютоновская динамика она надежнее, особенно на малых скоростях...
    мы ни какие-то Мальчишки, чтобы на миллисекундах фокусы выкидывать…


    Отталкивайтесь не от математических критериев, а придите к ним от рыночных сетапов, постепенно отфильтровывая их. И тогда финрез теста Вам покажет оптимальную для вас тс....
    © PrAct

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн