19 ноября 2022, 17:58

Синтетика и опционы

пример- при 6% волатильности купил колл 1,03 и пут 1,03 и у обоих дельта 0,5… Потом волатильность у двух опционов выросла до 12%. Оба опциона подорожали. Второй вариант с той же дельтой — купил колл 1,03 при волатильности 6% и продал фьюч с дельтой равной дельте колла 1,03… Подорожал только колл, при втором синтетическом варианте… Значит, при синтетике недобрал прибыль, когда волатильнось стала 12%?

опцины опционы

Антон Антонов

Москва

1 194

с 25 мая 2017

32 Комментария

Активный Инвестор
19 ноября 2022, 19:11
при 6% волатильности купил колл 1,03 и пут 1,03 и у обоих дельта 0,5… Потом волатильность у двух опционов выросла до 12%. Оба опциона подорожали. Второй вариант с той же дельтой — купил колл 1,03 при волатильности 6% и продал фьюч с дельтой равной дельте колла 1,03…
чтобы варианты были равноценны должно быть 2 кола и шорт фуча. Вот 2 кола и дадут тот же результат по волатильности.
+1
Активный Инвестор
19 ноября 2022, 19:13
вы в предыдущем посте не ответили, пускают ли россиян на Бинанс.
+1
Игорь Павлов
19 ноября 2022, 19:44
2 колла и проданный фьюч = колл и пут. Это синтетика. Разница может быть, но небольшая. И все будет плюс-минус одинаково
+2

Читайте на SMART-LAB:

Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....

БКС Мир инвестиций

13:00

Число инвесторов RENI достигло 107 тысяч человек по итогам 2025 года

Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов в течение 2025 года выросло на 45 тысяч человек до 107 тысяч, +73% с декабря 24 года. Средний размер владения в течение года...

Ренессанс страхование

12:35

Дефицит госбюджета РФ в 2025 году, по предварительным данным, вырос до 2,2% ВВП

В Минфине РФ сообщили, что госбюджет России в 2025 году получил нефтегазовых доходов в размере только 8,48 трлн руб., что оказалось на 24% ниже полученных нефтегазовых доходов 2024 года. В 2025...

Freedom Finance Global

12:11

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...