Классификация коррекций.

Продолжаю публиковать выдержки из «Конспирологии теханализа»
...

Модель «импульс-коррекция» состоит из собственно импульса и следующей за ним коррекции. Простая суть трейдинга этой модели состоит в том, что при прочих равных и отсутствии специальных противопоказаний вступить в игру в расчете на новый импульс в туже сторону, что и предыдущий. Т.е. сработать модель как продолжение тенденции, но никак ни разворот.
Стоит заметить, что такой импульсный трейдинг, как правило, ориентирован на сделку, которая начинается ближе к окончанию коррекции или в самом начале нового импульса продолжения, а заканчивается сразу после взятия рынком экстремума предыдущего импульса.
В отличие от импульса, характеризующегося только размерами и наличием или отсутствия объемного подтверждения, коррекции обладают гораздо большим разнообразием характеристик и видов, учитывая которые мы можем добавлять себе аргументов «за» или «против» будущей сделки.
 
Сила коррекции
 
            Для классификации коррекции по силе можно поступить очень просто — пусть отношение диапазона коррекции к размеру самого импульса и будет мерой силы коррекции (см.рис.).
 
            Далее можно выделить четыре характерных случая. Опишем их всех с позиции бычьего импульса, понимая одновременно, что с позиции медвежьего они принципиально такие же, только зеркальны по направлениям.
            Мягкая коррекция – это когда коррекция составляет 2/3 и более от размера импульса. Рынок как бы мягко приземляется почти на уровни цен, с которых взлетал недавно, а иногда и прямо до основания импульса (см.рис.).
  
В моих приоритетах мягкая коррекция находится под запретом торговли в качестве продолжения за единственным исключением, о котором чуть позже. Причина кроется в уже упоминавшемся принципе меньшинства победителей. Ведь даже несмотря на общую склонность искать развороты, а не коррекции, все равно пытаться поймать рынок в расчете на новый импульс вверх будет достаточно большое количество трейдеров. И понятное дело, таких будет тем больше, чем ближе рынок в своей коррекции подойдет к ценам основания импульса – чем ниже коррекция, тем комфортнее покупать. Цены почти те же, что и до импульса – сожалений меньше, стоп-лосс поближе. Раз комфорта в покупках такой коррекции больше, значит и большее число трейдеров сподвигнется на сделку. А как мы не раз уже выясняли, трейдеру стоит сторониться большинства — не покупаться на комфортные условия сделки.
Исключение для мягкой коррекции одно – если вся эта конструкция во главе с импульсом ломает большой длившийся до этого тренд (в случае нашей картинки тренд до импульса должен был быть вниз, причем давно, см.рис.) – тогда мягкая коррекция является даже очень показанной к торговле в качестве продолжения. Почему так? Потому что в этом случае, скорее всего, большинство торговцев расценит наш импульс как коррекцию к превалирующему тренду, а нашу коррекцию – как основное движение на новые низы в рамках главного тренда. Т.е. мягкая коррекция не станет тем лакомством, на которое позарятся большинство участников рынка – они его не прочуют. Более того, большие тренды именно такими импульсами с мягкими коррекциями и ломаются в большинстве случаев.
 
Срединная коррекция – это когда коррекция составляет около половины размера импульса (см.рис.).
 
Срединная коррекция в моих приоритетах занимает самое высокое место. Наилучшая с точки зрения коррекций ситуация. Во-первых, такая коррекция уже не является мягкой, комфорта в сделке заметно меньше, значит по принципу меньшинства победителей на стороне количественного большинства мы не будем. В то же время потенциальный будущий импульс, если целить его на новые максимумы, вполне достаточен по размеру хода.
Жесткая коррекция (или жесткое удержание) – это когда коррекция составляет до 1/3 и меньше размера импульса.
 
Такая коррекция является признаком большой силы рынка. Это добавляет аргументов в сторону дальнейшего продолжения, однако есть несколько минусов с точки зрения работы такой коррекции в качестве продолжения. Во-первых, низкий ценовой потенциал – новые экстремумы будут очень близки к зоне самой коррекции, где сделка инициируется, что означает малый потенциал хода импульса продолжения. Во-вторых, зона стоп-лосса для нашей сделки будет довольно далека от зоны инициирования сделки – ведь бежать из сделки стопом мы будем только, если коррекция затянется как минимум до уровня мягкой, а перерастание жесткой коррекции в срединную не будет поводом для выхода из сделки, так как срединная коррекция тоже нормальна и не меняет локальный характер рынка.
И последний вариант, самый экстремальный – обратная коррекция (я называю ее хоккейной клюшкой) – это когда коррекция сонаправлена с импульсом (см.рис.).
 
Понятно, что это вариант самой жесткой коррекции. Ее и коррекцией то назвать сложно. Рынок настолько силен, что не сдает по ценам относительно первого импульса вообще никак. Торговать ее как продолжение можно и нужно, хотя и сложно. Правда сложность торговли такой ситуации не является минусом, ибо если сложно, и мало кто позарится связаться с такой ситуацией, значит вы будете однозначно не на стороне большинства.
Есть один простой способ ввязаться в торговлю в случае обратной коррекции – это определить точку, которую я называю великолепной – это ценовой уровень самого основания обратной коррекции. Удивительно, но когда рынок потом возвращается к этому уровню, а это в случае обратной коррекции происходит достаточно часто, его можно пытаться купить возле уровня этой великолепной точки. Странно, но именно этот уровень рынок помнит очень долго.


По материалам  http://vsemirnov.ru/