17 ноября 2022, 10:45
Рыночная задачка
Добрый день, коллеги!
Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.
Итак!
Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.
НО:
Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.
Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.
Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?
С уважением
P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.
Решил повеселить вас рыночной задачкой.
Она легко формулируется, но сложно решается.
Итак!
Нам доступно приращение цены на следующем баре.
Это, фактически, открытый путь к триллиону.
НО:
Нам требуется найти линейный индикатор длиной N (следующее приращение цены и N-1 предыдущих приращений цен), который дает оптимальный прирост эквити. Проблема в том, что коэффициенты этого линейного индикатора связаны. Допустим (для упрощения), что их сумма равна 0.
Поэтому просто присвоить вес 1 будущему приращению цены и 0 всем предыдущим приращениям цен не получится.
Тем не менее, задача имеет красивое решение. Какое?
С уважением
P.S. Это не абстрактная задача. Она имеет прямое отношение к торговле лимитными ордерами.
Читайте на SMART-LAB:
🔥 Совет директоров SOFL рекомендует выплату дивидендов
Дорогие инвесторы, у нас отличные новости: Совет директоров рекомендовал выплату дивидендов и принял ряд других важных решений. Знаем, как для вас это важно и рассказываем подробнее! 📌 Итак,...
16:15
Brent: Переговоры давят на цену, но поддержка уже близко
Бочка нефти, оттолкнувшись от верхней границы диапазона 113.50, продолжает своё нисходящее движение на фоне очередных разговоров Трампа о мирной сделке с Ираном, нырнув при этом под...
20:09
Набираем трейдеров в команду!
Ты уже знаком с трейдингом, но пока нет стабильности и уверенности в сделках? Приглашаем тебя на бесплатную офлайн-практику в нашем дилинге. Здесь ты попадёшь в живую трейдерскую среду:...
15:42
Igor_Mihailovich, У второго выпуска 30% будет аж до 27.05.2027
arky18,
))) 12 лет цена плюс минус в этом районе) 12 лет те кто купил без плечей на долгосрок с нулевой прибылью) То есть сколько было рублей при переводе обратно ИЗ доллара, столько и осталось....
Короче, сейчас любая покупка в облигах евротиранса даже на 1 день- это более 30% годовых. Можете не благодарить.
23:29
Ygrek, во-первых, претензии к Ралдугину неоднозначные. Во-вторых, а ты тоже за всех своих друзей детства отвечаешь? В третьих, зачем Путину деньги? Трешку в Бутово прикупить?
Алексей Бело,
Ты не понял модель… они вероятно заработали давно на покупке самокатов… все остальное как Бог пошлёт…
Покупай что хлчешь и сколько хочешь — бабло твоё, твое патцансое право.
Модератору — нах вы удалили мой комментарий ???, я сам обычно за собой убираю когда проходит определенное время.
Вы бы лучше следили не за чистой «русского языка» — а за постами иноагентов и 5-й кол...
MishaShor, Миша, а вы не забыли «испанский сапожок» на его ноге в виде Объединённой судостроительной...?
Да и если бы ТАК всё было прекрасно — не было бы таких дооооолгих«боданий» с ЦБ по пово...
23:15
Кстати рынок снова упал на фоне Ирана и США, так что паника по 2 и 3 выпуску только из-за этого! Опять же наверное Фонд играет на проценте от основы! Или выходит, робот норм сделали, читается тяжело! ...
predprinimatelnitsa, сейчас много пессимзма у сообщества по поводу работы на СК.
Поэтому продажи были.
HVNTXDDXWN, Спасибо большое.
Очень наглядно
Лучше всяких слов!
y^2 — x^3 = 1
Решить в натуральных числах
Школьники решают с лету, ученые мужи чешут репу
Вы имеете МНК прогноз? А каковы статистические характеристики этого прогноза. Что значит «оптимальный», есть ли требования на ограничение просадки, на риск обнуления ну и так далее. Известно ли, в какой просадке мы уже находимся.