Тех. анализ или Великий развод (философия)

Всем привет!
На рынке есть дохрена ряд преимуществ (неэффективностей), основаны они на статистике и мат. ожидании. Одно, а м.б. и основное из них, это ТРЕНД!.. Как все и вся нас учат: «Следуй по тренду, и будет тебе счастье бабло»...
И что мы видим сейчас:
Сначало, казалось, что идет стандартный (но запильный) боковик, и как только произойдет прорыв, будет большая и красивая движуха, на которых любители трендовой торговли и вернут деньги, потерянные на стопах внутри боковика и на ложных выносах.

По факту прорыв состоялся, но не такой, на который мы с Вами надеялись, геп, и без существенного продолжения вниз. После которого цена консолидировалась в рамках боковика диапазоном 144-142к. Ну все подумали МЫ...$ близко, т.к. волатильность сузилась до безобразия, пора бы ей, словно стиснутой до предела пружине, и «взорваться»… Корридор узок, можно зайти с коротким стопом, риски малы, а перспектива… ммм… заманчива (и выборы в USA намекают на перспективу движения)…
И вот ОНО! 1 ноября!-момент истины, дождались!-Пошли в долгожданное погружение… которого и ждали, ведь рынок показывал признаки слабости...
… но нет… как говорится, облом)-на рынке не соскучишься :) Прорыв на данный момент имет окрас ложности.

И так, что мы имеем с технической стороны:
Наверное, любой (многие) тех аналитики считают:
«Вот закроем геп от 26 октября и закроемся выше 145к, вот тогда то и можно будет с уверенностью лонговать», и действительно, как красиво… ложный пробой вниз, ускорение наверх, рост ОИ, закрытие выше 145к… явно бычий сигнал:

Однако же, я уже говорил, что нужно следовать ТРЕНДУ… а тренд у нас сейчас, какой?.. правильно-хреновый! А значит можем увидеть хорошую разводку от нашего любимого ММ, и сценарий с проколом 145.5-146к, и мощным погружением обратно)

WaveCatcher

Санкт-Петербург

1 115

с 2 мая 2012

38 Комментариев

Дмитрий Сойфер
01 ноября 2012, 20:04
Тренды-вот великий развод!!! Торгуйте от уровня к уровню, от проторговки к проторговке, чего проще, так нет нам сто тыщ пунктов давай. Ну взял сто тыщ, а дальше? Один хер сольешь все!!! ОТ УРОВНЯ ДО УРОВНЯ, ОТ ПРОТОРГОВКИ ДО ПРОТОРГОВКИ!!!
+9
- HugoRu
  01 ноября 2012, 21:57
  Дмитрий Сойфер, дык это разные стили торговли — чего мешать-то
  0
Кан Делябр
01 ноября 2012, 20:27
Теханализ в одномерном пространстве — это не эффективно, вчерашний день. Пора переходить к многомерному анализу функций и построению индикаторов на их основе. Жаль, в коммент не вставить картинку, а то можно было бы показать как надо делать.
0
- WaveCatcher
  01 ноября 2012, 20:28
  vlad330033, 3 д мониторы и 3д графики?)-вот трейдинг в 21 веке)
  0
  - Кан Делябр
    01 ноября 2012, 20:31
    Shum, Почему 3, я использую N мерное пространство, а далее свертки.
    0
    - huyax
      01 ноября 2012, 21:39
      vlad330033, Зачем усложнять? На рынке и так хаос представлен в двумерном пространстве, минимальном
      0
      - Кан Делябр
        01 ноября 2012, 21:46
        huyax, на самом деле там не хаос, а действуют некоторые фундаментальные законы, которые зашумлены и интенсивность шумов все время изменяется. Когда не знаешь этих законов, то все кажется хаосом.
        0
      - HugoRu
        01 ноября 2012, 22:05
        huyax, представьте, что в где-то в районе есть 5 колхозов и 10-ток фермеров, также есть 20 торговцев на рынке в райцентре. Вы считаете, что на этом рынке цены образуются хаотически? Отнюдь!
        0
Кан Делябр
01 ноября 2012, 20:29
Добавлю, что уровни и тренды всегда являются следствием, а не причиной.
+1
- WaveCatcher
  01 ноября 2012, 20:38
  vlad330033, не согласен… они и не следствие и не причины… они отражение, графическое отражение рыночной информации.
  -1
- Гусев Михаил(debtUM)
  02 ноября 2012, 04:22
  vlad330033,
  100% согласен!
  -1
Кан Делябр
01 ноября 2012, 20:43
Отражение и есть следствие баланса и дебаланса рыночных сил, действующих в различных направлениях и с разной мощностью.
-1
- WaveCatcher
  01 ноября 2012, 20:48
  vlad330033, Просто мы с вами по разному трактуем смысловое значение слова «следствие». Следствие-результат, последствие.
  Т.е. Следствие имеет будущее время после отправного события; а слово «отражение» не имеет привязки. т.е:
  отражение "="
  следствие «после»
  -1
  - WaveCatcher
    01 ноября 2012, 20:49
    Shum, но это не суть, мы друг друга поняли
    -1
YinYang
01 ноября 2012, 20:52
По-моему, если б не ММ торговать на российском рынке было бы сложно. В ключевые моменты на импульсах цену бы размазывало, и не было бы возможности зайти по нужной цене. Тогда прощайте короткие стопы и комфортная торговля. Да и вообще прощай российский рынок, пожалуй.
0
- YinYang
  01 ноября 2012, 20:53
  YinYang, так что хором скажем, спасибо тебе, ММ!
  0
- HugoRu
  01 ноября 2012, 22:09
  YinYang, раньше ж торговали без ММов — прикольней было ИМХО, можно было без плечей спокойно торговать, движения были — че арёшь! )
  0
  - WaveCatcher
    01 ноября 2012, 22:37
    HugoRu, согласен, очень сомневаюсь, что благодаря ММ движняки лучше… на мой взгляд-наоборот. При ММ эффективность рынка падает… мой взгляд.
    -1
    - Гусев Михаил(debtUM)
      02 ноября 2012, 04:27
      Shum, не
      При ММ ЭФФЕКТИВНОСТЬ(в её классичеком понимании) как раз растёт!!!
      и это просто супер )
      0
      - WaveCatcher
        02 ноября 2012, 14:31
        Гусев Михаил(debtUM), перечитал свой комментарий, я опечатался, тоже считаю, что эффективность при нем растет, но из-за этого зарабатывать становится сложнее… что здесь суперского?)
        0
        Гусев Михаил(debtUM)
        02 ноября 2012, 15:14
        Shum, кому сложнее, а кому и легче.
        все же по разному зарабатывают )
        0
        WaveCatcher
        02 ноября 2012, 15:34
        Гусев Михаил(debtUM), в классическом понимании, системно можно только на неэффективностях зарабатывать.
        0
  - YinYang
    01 ноября 2012, 23:59
    HugoRu, да не, это всё ясно, движения были большие и т.д. Я говорю только об импульсах. В том смысле, что на стопах, вероятно, будут большие проскальзывания без ММ. А я как раз-таки вхожу на стопах.
    0
waldhaber
01 ноября 2012, 23:24
Что-то не нашёл философии… жаль
0
- WaveCatcher
  01 ноября 2012, 23:33
  waldhaber, типичная философия в узком значении этого слова. (в трейдинговом направлении), в широком смысле, про смысл бытия и т.д.-да, я не рассуждал)
  0
Всемирнов Алексей (Lemmy)
02 ноября 2012, 08:05
интересно, а вы кто-нибудь вживую хоть одного ММа видели?
0
- WaveCatcher
  02 ноября 2012, 10:34
  Lemmy, к чему вопрос?
  0
  - Всемирнов Алексей (Lemmy)
    02 ноября 2012, 11:13
    Shum, просто та ловушка, которая была вчера на РТС никакими ММ-ми никогда сделана не может быть, особенно если хоть раз увидеть реально пацанов, которые маркетмейкерством занимаются на РТС
    0
    - WaveCatcher
      02 ноября 2012, 12:46
      Lemmy, по сути у мм основная задача-поддержанию ликвидности. То, что это он занимается разводом я не в коем случае не утверждаю, но то, что это такие лжевыносы-технический элемент больших кошельков-факт…
      0
      - Всемирнов Алексей (Lemmy)
        02 ноября 2012, 13:53
        Shum, кем установлен факт этот?
        вы стояли за спиной мегакошелька, который в течение дня двигал рынок туда суда и вышел с плюс дцать млн. на кармане?
        пока все ваши «факты» лишь просто домыслы…
        решение, которое лежит на поверхности, но вам верящим в кукла, просто не нравится из-за устройства мышления, стержнем которого есть ВЕРА во ВСЕВЫШНЕГО, в данном случае в кукла
        0
        WaveCatcher
        02 ноября 2012, 14:19
        Lemmy, вы будете отрицать того, что на рынке есть участники, торгующие несоизмеримо большим объемом средств?.. но для набора позиций им нужен ОИ со стороны других участников, который они и создаю такими маневрами-это лично моё мнение.
        А ваш сарказм при упоминании КУКЛА, уместен лишь по отношению к трейдерам, считающих, что они терпят убытки не по своей вине, а по вине вышеуказанного.
        0
        Всемирнов Алексей (Lemmy)
        02 ноября 2012, 14:24
        Shum, не буду отрицать. Крупные участники есть.
        Только зачем им создавать такие маневры, если рынок так устроен, что участники сами такие маневры сделают?
        Тем более, считать, что такие маневры создаются искусственно — это чистая конспирология, которая разбивается о простую логику на раз-два.
        0
- UlySseS
  02 ноября 2012, 11:17
  Lemmy, ЕГО видно в стакане, он единичками тупо набирает.
  0
  - Всемирнов Алексей (Lemmy)
    02 ноября 2012, 11:43
    UlySseS, т.е. единичками он на пару тысяч пунктов рынок засовывает и там несколько часов держит?
    и вообще, вы почему то всегда считаете что это кто-то ОДИН чел, и никакого диссонанса в голове эта мысль не вызывает…
    ну-ну :-)
    смешные вы
    0
  - Всемирнов Алексей (Lemmy)
    02 ноября 2012, 13:54
    UlySseS, вы в курсе, что в стране уже сотни, если не тысячи роботов всяких, которые работают единичками?
    почему вы считаете, что это один мегатрейдер?
    0
    - UlySseS
      03 ноября 2012, 23:58
      Lemmy, чем больше роботов, тем легче спрятаться.
      Да и этот робот — «то, что надо надо робот» — две купит, одну продаст, Дельта = +1 и ОИ = +1. Куда важнее где и когда они шпилятся.
      0
UlySseS
02 ноября 2012, 12:00
«Он» — это условность, пусть будет и «прайд», никак не влияет на способ действий. Единичками позу набирают (чтобы не заметней), если влезет лопух — то процесс ускорится, а двигают цену «загонщики», ради «объедков».
0