ЛЧИ 2022 - как определится победитель?

Привет, смартлаб!

Уже полтора месяца прошло с начала ЛЧИ 2022. Одни участники успели дойти до планки в 1000% и вернуться обратно, другие - заработали солидные 60+ процентов на, в целом, приличный депозит, менее чем за квартал, ещё и на снижающемся рынке. Много интересных движений уже произошло, но самое впечатляющее, уверен, впереди.

Напомню, в ЛЧИ 2022 есть две номинации — Лучший частный инвестор и Лучшее управление капиталом(для стартовых сумм от 3 млн.), победители которых будут отбираться экспертами по новой методике, разработанной совместно с CFA Russia. Для лучших по доходности остались традиционные Лучший на фондовом/срочном рынке, а также Лучший трейдер-капиталист для сумм от 3 млн, Лучший активный трейдер.

Как вы могли заметить, участники новых номинаций спустя 20 торговых дней конкурса стали ранжироваться не по % доходности, а по показателю доходность/риск. Подробно условия номинаций описаны в Положении, попробую описать кратко, как считается показатель, и как будет выбираться победитель.

В числителе показателя — разница между доходностью участника(переведённой в годовые) и безрисковой ставкой(8% — ключевая на момент старта ЛЧИ). В знаменателе — стандартное отклонение дневных доходностей участника, умноженное на корень из 250(примерное кол-во рабочих дней). Если доходность за какой-то день отрицательная, она умножается на 100, положительные доходности не меняются.

По полученному показателю и ранжируются участники в таблицах на сайте. После окончания конкурса мы смотрим на 200 лучших и ранжируем их по:

1) Шарпу
2) Сортино
3) Макс. просадке
4) Средней просадке
5) Макс. времени восстановления после просадки
6) Среднему времени восстановления после просадки
7) Макс. доле в одном инструменте
8) Средней доли в одном инструменте
9) Отношению прибыльных дней к убыточным

Каждому параметру — свой список. Исключаем тех участников, которые оказались худшими в 6 или более списках одновременно. 
Затем из всех, кто попал в последние и предпоследние строки списков, исключаем тех, кто встречается в этих строках 6 и более раз.
В каждой следующей итерации добавляем по одной строке с конца. Итого получаем финальный список претендентов на победу, претендентов 
может быть не менее 20 человек, но может быть больше.

Среди претендентов лучшего выберет комиссия из представителей MOEX и CFA Russia. Смотреть будем на доходность, кол-во сделок,
набор инструментов, а также в контексте движений рынка и набора претендентов. В решении опишем, какие факторы сыграли роль при выборе победителя.

Кстати, в этом ЛЧИ, как и на последних конференциях Смарт-лаба — как никогда много эмитентов! Мы публикуем их номинации тут и совсем скоро там появится новый эмитент, следите за обновлениями!