31 октября 2012, 19:53
Trade idea: Sell WMB dec strangle P33 (1.025), C36(0.97), delta hedged (364 stocks)
Завтра практически весь мир отдыхает и празднует Рождество.
Из основных стран останутся торговать Россия, Китай, Япония, Корея.
как-то так
p.s. В Индии оказывается завтра тоже Рождество...
Интересно, санкции будут отменять пакетами или все 20К разом?
А наша фонда это потянет?
Тем временем до начала правления Трампа остаётся менее 3 недель...
нормально он еще полетал, руки уже так и чешутся шортануть
Коммунизму быть!, сидишь на нищебродских процентах то кто ты
Что за странный коэффициент 7,01? В чью пользу уплывет этот 0.01 при округлении?
Считаю, что модератор ошибся, ведь я предупреждаю людей. Повторю этот пост снова.
23:11
Ставлю данному брокеру жирный минус, и на это есть весьма веская причина!
Брокер стал постоянно задерживать деньги за уже погашенные облигации и купоны. И это к сожалению, брокер стал считать нормо...
23:00
Ramil Zamilov, самое интересное, что когда забиваешь в поисковике ника и ореховый дар выходит наша ника, которая пишет, что у неё есть производство в москве и кирове.
Вот это очень подозрительно,...
если будет новая акция с российской пропиской это будет правильное решение для такой достаточно крупной компании как фикс прайс. соответственно и объемы торгов будут больше и торговать будет интересне...
Энергорынку может потребоваться еще около 1 трлн руб. для закрытия энергодефицита на Дальнем Востоке и в Сибири к 2030 году - Ъ По данным “Ъ”, энергорынку может потребоваться еще около 1 трлн руб. для...
В данном случае прибыль при самом благоприятном исходе составит 199 долларов на один стрэнгл при цене БА в ценовом диапазоне 33-36. А стоимость этого стрэнгла равна $3,200. Цена легко вылетит за пределы этого диапазона.
Про хедж в 364 акции я не поняла: куплены они или проданы? У меня какой-то изломанный графичек рисуется в обоих случаях, только один имитирует владение активом со сломом на 36 страйке, а другой короткую продажу со сломом на 33 страйке.
на самом деле конечно всё совсем не так если следить за позой конечно…
а за идею спасибо, обмозгую, возм. будет с чего начать на новом рынке )
Так он эти результаты в ЛЧИ делает на опционных стратегиях на американском рынке?
Когда трейдер видит только зону прибылей на графике G&L, это значит, что он заворожен собственной уверенностью и не желает знать реальность. В психологии такое состояние называется конфирмационным предубеждением.
Посмотрите на графики разных акций и увидите, что случаются самые разные невероятности. Например, посмотрите график NFLX, цена на акции которой за четыре торговых дня показала диапазон от 57.5 до 85.0. Не убеждает?!))). Дело ваше. Верьте в свои собственные мифы. А я буду смотреть как заработать наверняка! Потому что вера в рыночные мифы возможных потерь мне никак не мешает это делать))).
А по существу данной позиции вы чего-нибудь можете рассказать любознательной публике, или как всегда — ничего конкретного?
Что вас подвигло из всего многообразия рыночных вариантов на сегодня открыть такую нелепую, на мой взгляд, позицию? )))
Я понимаю, мы непрофессионалы можем колбасить на рынке всякую чушь, но вы-то профессионал…
Насчет вопроса, если кратко — ставка на снижение волатильности и на конвексивность веги опционов ATM. График IV-HV указывает, что спред достиг максимума, тренд по IV развернулся вниз. Мнимые профили я не смотрю.
Я понимаю, что вы продали IV в расчете на ее снижение. Но опционы-то у вас декабрьские, и Уилмотт тут не поможет. Но почему именно WMB? Вот вам несколько активов с огромным спрэдом по волатильностям: DVAX IV/HV 167/36; GEO 49/11; BMRN 102/29; VHC 163/46; NXY 58/17; JDAS 38/11; OPNT 60/18… Активов предостаточно. Можно сказать, что вам просто так понравилась акция WMB, но тогда при чем тут Дерман с Уилмоттом? Те, кто читают такие книги должны аргументирванно выбирать активы. Вот меня и интересует ваша аргументация: чем этот вариант оказался много лучше в плане теоретической доходности для продажи стрэнгла, чем прочие активы с большим спрэдом между IV и НV и конечно в плане конвексивности веги — как без этого)!!? Как это обоснованно с точки зрения Уилмотта и Дермана, если уж вы на них ссылаетесь?
Другого решения не существует, ведь опционы проданы в расчете, что они обесценятся. Если же на рынке начнется движение в любую сторону, если вдруг пойдут слухи о возможных благоприятных или неблагоприятных переменах в компании, то позиция рискует быть убыточной априори. Очень-очень-очень много условий для извлечения прибыли при продаже! Еще неприятное условие — это высокая маржа при открытии короткого стэддла или стрэнгла. Денег требуется много больше, прибыль обусловлена рядом факторов, позиция всегда открывается и держится до экспирации… Откровенно говоря, я не понимаю, как можно ЭТО считать выгодным вложением денег?!))) Господин DHong, объясните пожалуйста мне, в чем выгода, а!?
Я понимаю, что вы сейчас можете написать, что у вас каждый день все происходит так, как вы расчитали). Что вы продавали гамму или IV… Да не нужна никому гамма и IV! Зарабатывается всегда только на стоимости опционов, больше ни на чем!
Ну в общем у меня получилось позиция 1*1, ГО 600$ тетта 3$, вега 9$.
блин как тут картинку вставить:-/
кста решил начать изучение амерского брокера именно с этой бумажки, надо ж с чего-то начинать )
33 страйк кста уже в деньгах (
хотя заметил что в осн. сессию уровень 33 явно защищали, но на постмаркете снова додавили до 32,84
однако ж к экпиру по любасу должен быть отскок а нет возьму актив — надож посмотреть и динамику амерскокго нефтегаза перед автоматизацией процессов )
изучайте матчасть )