21 октября 2022, 06:24
Вопрос. Вертикальный спред в флэтовом канале.
Добрый день.
RoboScalp опубликовал статью Можно ли заработать на бирже с капиталом 100 000 руб.?
Geldlyavolos комментировал преимущество опционов в флэтовом канале:
1.
"В сторону профита плечо, а в сторону убытка безусловное ограничение оного без потери позиции!!!"
2.
"У опциона этот «перекос объёма позиции» уже вшит!
В данном контексте Geldlyavolos подразумевал вертикальный спред, верно?
Постигшие природу опционов поделитесь опытом применения в флэтовом канале.
–
С почтением,
Алекс.
Читайте на SMART-LAB:
Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой
На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски крупнейших российских эмитентов, прежде всего тех,...
16:39
Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?
На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...
16:53
💼 Снова в школу: сектор «Девелопмент»
Сегодня в 10:00 МСК Академия для эмитентов Московской биржи приглашает на вебинар «Как читать нефинансовую отчетность: сектор „Девелопмент“». Вы узнаете:
📍 О ключевых особенностях отрасли...
10:00
17:08
вечерние спекулянты вышли на охоту
JP Morgan: золото может вырасти до 5000$ в 2026 году
19 декабря 2025
В 2025 году цены на золото продемонстрировали впечатляющий рост, прибавив до 55% и впервые в истории превысив отметку 4000$ ...
Теперь и Т-Банк собирает заявки на обмен заблокированными активами Брокер «Т-Инвестиции» начал сбор заявок на обмен заблокированными активами
Ранее это уже делал БКС.
Сбор заявок не означает об...
17:07
Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой
На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски крупнейших ро...
Евгений Кошелев, ясно. Боже, как во всем этом разобраться)))
Но я вот новости теперь не через строчку читаю. Спасибо УС! :))
d'queen, сэкономить на коммуналке и продуктах))
17:06
t.me/kirillitsa/681
Путин продлил сроки продажи доли Exxon в Сахалине-1 до 1 января 2027 года — указ Путин продлил сроки продажи доли Exxon в Сахалине-1 до 1 января 2027 года — указ
publication.pravo.gov...
Фундаментальный анализ ПАО «Промомед» (PRMD)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
17:02
Vakabob, а я в озоне пошел на дивы в 3.5% и озон дивгеп закрыл за один день и ещё сверху вырос.
Всё то что делает RoboScalp, только опционом, а не фьючом.
Применение опционных конструкций, например вертикальный спред во флэте сложнее.
Флэт — это горизонтальный тренд, как его прогнозировать?
Принцип такой, только забывают упомянуть что это случается только при однонаправленном движении инструмента, которое значительно сильнее нормального, что случается не часто. При обычном поступательном движении всю прибыль съедает временной распад.
Расчётную прибыль увидел и на выход. Мы тут про работу трём, а не про «сижу курю».
Примерно так при нормальном движении базового актива. Например, за сегодня вырос базовый актив на 50 долларов и тетта такого же размера обнулила текущую прибыль по опциону.
Перед входом диагностика волы опциона, мы же опцион покупаем, зачем нам БА? Если вола не позволяет расчётной прибыли тетту перекрыть, смысла нет.
Легче просто торговать базовым активом
Вот картинка. Розовая линия это график на сегодня и он почти линейный что примерно соответствует графику базового актива. А свойства опциона, когда станет фиксированный убыток и неограниченная прибыль проявится со временем (голубая линия), и в данном случае полностью окончательно оформится через месяц.
Стоп вшит, а в остроте включается плечевой эффект (перекос тот же самый).
В спокойной ситуации просто купи/продай, естественно с расчётом перекрытия профитом мизерной тетты на внутри дневных колебаниях. Не сходили в профит, ушли в позе на завтра, колебания цены закономерны.
про связь мат.ожидания с купи/продай ждёмс
По моему, все очевидно:
1. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц тоже 50 = остались при своих
1а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц тоже 50 = потеряли все деньги
2. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц 60 = заработали 10
2а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц 60 = остались при своих
Невооруженным глазом видно что в опционных ожиданиях явный перекос не в нашу пользу.
1. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц -50 =
1а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц тоже 50 = потеряли все часть денег, мы что-то слышали про РМ.
2. и 2а. пойдёт
Мы не торгуем ожидания, ожидание=прогноз, мы не дураки прогнозировать хаос.
Мы обычные купи/продай, продаём дороже чем купили.
Если правильно понял, то опять вопрос, вола внутри дня не меняет стоимость опциона?
Вола меняет стоимость опциона внутри дня. Но как в нашу пользу, так и против.
А у вас, в формуле матожидания, какие переменные? Премия помноженная на фантазии?)
"У опциона этот «перекос объёма позиции» уже вшит!"
Именно «перекос объема позиции»? Есть перекос волатильности. Пожалуйста, ваши пояснения.
Это мне о такой аналогии подумалось.) В случае резкого роста/падения в опционной позе перекос в сторону профита. Убыток строго фиксированный, а прибыль не ограничена.
(у RoboScalp работает два направления с расчётным перекошенным объёмом фьючей, плюс в том, что пока рынок спокойный они у него режут в обе стороны потихоньку)