Апрель
21 октября 2022, 07:52
RoboScalp, деребит вроде не бычит на тему дискриминации пока. Риск не должен убивать и всё.
0
- Апрель
  21 октября 2022, 08:04
  RoboScalp, на часть капитала, диверсификация.
  0
Апрель
21 октября 2022, 08:03
в том посте RoboScalp, я имел ввиду замену фьюча на опцион, на площадке где есть для этого необходимая ликвидность (деребит, опционы на крипту).
Всё то что делает RoboScalp, только опционом, а не фьючом.
Применение опционных конструкций, например вертикальный спред во флэте сложнее.
Флэт — это горизонтальный тренд, как его прогнозировать?
0
Тимофей Мартынов
21 октября 2022, 08:50
Цена против тебя, больше уплаченной премии не потеряешь никогда, а время в этом случае, позволяет использовать наш закономерный рычаг — колебания рынка (стоп стоит, а позу не теряешь!). А пошло в твою сторону включается плечевой эффект (при резком движении).

Принцип такой, только забывают упомянуть что это случается только при однонаправленном движении инструмента, которое значительно сильнее нормального, что случается не часто. При обычном поступательном движении всю прибыль съедает временной распад.
0
- Апрель
  21 октября 2022, 09:04
  JC-trader ☮,
  При обычном поступательном движении всю прибыль съедает временной распад.
  Как это понять, прибыль = временной распад? Квадратное = кислому?
  Расчётную прибыль увидел и на выход. Мы тут про работу трём, а не про «сижу курю».
  0
  - Тимофей Мартынов
    21 октября 2022, 09:14
    Geldlyavolos,
    
    Как это понять, прибыль = временной распад?
    
    Примерно так при нормальном движении базового актива. Например, за сегодня вырос базовый актив на 50 долларов и тетта такого же размера обнулила текущую прибыль по опциону.
    0
    - Апрель
      21 октября 2022, 09:35
      JC-trader ☮, БА вырос на 50 долларов за первую минуту(вторую, третью, первый час...), тетта равна 50 долларов?
      Перед входом диагностика волы опциона, мы же опцион покупаем, зачем нам БА? Если вола не позволяет расчётной прибыли тетту перекрыть, смысла нет.
      0
      - Тимофей Мартынов
        21 октября 2022, 10:03
        Geldlyavolos, ну тогда можно охарактеризовать так: пытаемся на инструменте с заведомо отрицательным матожиданием применить свои высокопрофессиональные навыки с глубоким пониманием предмета, задействования предсказательных способностей и в результате это нам удается :)
        0
        Апрель
        21 октября 2022, 10:14
        JC-trader ☮, на вопросы выше ответьте, а потом объясните связь математики с купи/продай.
        0
        Тимофей Мартынов
        21 октября 2022, 10:39
        Geldlyavolos, тетта за день. Если ловить на опционах внутридневные движения, то при чем тут тогда:
        
        Цена против тебя, больше уплаченной премии не потеряешь никогда, а время в этом случае, позволяет использовать наш закономерный рычаг — колебания рынка (стоп стоит, а позу не теряешь!). А пошло в твою сторону включается плечевой эффект (при резком движении).
        Волшебно!!!"
        
        Легче просто торговать базовым активом
        
        Вот картинка. Розовая линия это график на сегодня и он почти линейный что примерно соответствует графику базового актива. А свойства опциона, когда станет фиксированный убыток и неограниченная прибыль проявится со временем (голубая линия), и в данном случае полностью окончательно оформится через месяц.
        
        0
        Апрель
        21 октября 2022, 10:41
        JC-trader ☮, разговор в контексте поста RoboScalp, вы его читали? Он там разложил скальпинг на срочке, по полкам. Я подумал, а если вместо фьюча, ликвидные опционы сюда замесить, например на деребит крипто/опционы.
        при чем тут тогда
        Он там, от резких движений страхуется перекосом разнонаправленного объёма(фьючами). Вот я и предложил обсудить вариант с ликвидными опционами.
        Стоп вшит, а в остроте включается плечевой эффект (перекос тот же самый).
        В спокойной ситуации просто купи/продай, естественно с расчётом перекрытия профитом мизерной тетты на внутри дневных колебаниях. Не сходили в профит, ушли в позе на завтра, колебания цены закономерны.
        
        про связь мат.ожидания с купи/продай ждёмс
        0
        Тимофей Мартынов
        21 октября 2022, 10:57
        Geldlyavolos,
        
        про связь мат.ожидания с купи/продай ждёмс
        
        По моему, все очевидно:
        
        1. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц тоже 50 = остались при своих
        1а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц тоже 50 = потеряли все деньги
        2. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц 60 = заработали 10
        2а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц 60 = остались при своих
        
        Невооруженным глазом видно что в опционных ожиданиях явный перекос не в нашу пользу.
        0
        Апрель
        21 октября 2022, 11:15
        JC-trader ☮,
        1. купили базовый актив: цена сегодня 50, через месяц -50 =
        1а. купили кол опцион: цена базового актива сегодня 50, через месяц тоже 50 = потеряли все часть денег, мы что-то слышали про РМ.
        2. и 2а. пойдёт
        
        Мы не торгуем ожидания, ожидание=прогноз, мы не дураки прогнозировать хаос.
        
        Мы обычные купи/продай, продаём дороже чем купили.
        
        0
        Апрель
        21 октября 2022, 10:58
        JC-trader ☮,
        А свойства опциона, когда станет фиксированный убыток и неограниченная прибыль проявится со временем (голубая линия), и в данном случае полностью окончательно оформится через месяц.
        Надо редактировать. Или знаки препинания или окончания слов. Понять невозможно.
        Если правильно понял, то опять вопрос, вола внутри дня не меняет стоимость опциона?
        0
        Тимофей Мартынов
        21 октября 2022, 11:03
        Geldlyavolos, другими словами голубая линия это то что будет через месяц, а розовая это то что сегодня.
        Вола меняет стоимость опциона внутри дня. Но как в нашу пользу, так и против.
        0
        Апрель
        21 октября 2022, 11:20
        JC-trader ☮, ждём в нашу и продаём и не нужны нам ваши линии
        0
        Тимофей Мартынов
        21 октября 2022, 11:34
        Geldlyavolos, можно и так. Одно из двух — или дождемся или нет.
        0
        Апрель
        21 октября 2022, 11:56
        JC-trader ☮, цель на прибыль, в соответствии с волатильностью инструмента + закономерность колебаний = дождёмся. Купи/продай так считают.
        
        А у вас, в формуле матожидания, какие переменные? Премия помноженная на фантазии?)
        
        0
        aik
        21 октября 2022, 14:10
        Geldlyavolos,
        "У опциона этот «перекос объёма позиции» уже вшит!"
        Именно «перекос объема позиции»? Есть перекос волатильности. Пожалуйста, ваши пояснения.
        0
        Апрель
        21 октября 2022, 18:09
        aik,
        Он там, от резких движений страхуется перекосом разнонаправленного объёма(фьючами). Вот я и предложил обсудить вариант с ликвидными опционами.
        Стоп вшит, а в остроте включается плечевой эффект (перекос тот же самый).
        smart-lab.ru/blog/847877.php#comment14938045
        Это мне о такой аналогии подумалось.) В случае резкого роста/падения в опционной позе перекос в сторону профита. Убыток строго фиксированный, а прибыль не ограничена.
        (у RoboScalp работает два направления с расчётным перекошенным объёмом фьючей, плюс в том, что пока рынок спокойный они у него режут в обе стороны потихоньку)
        
        0

Читайте на SMART-LAB:

Следующий Positive Hack Days Fest пройдет в 2027 году

Всем привет! Следующий Positive Hack Days Fest пройдет в 2027 году, в этом году киберфестиваля не будет. Почему мы приняли такое решение Каждый новый PHDays — это вызов для всей...

Positive Technologies

18:59

Альфа-Рейтинг. Результаты лидеров и аутсайдеров

Подводим итоги портфелей лидеров и аутсайдеров Альфа-Рейтинга за последний месяц зимы 2026 года. Что такое Альфа-Рейтинг Альфа-Рейтинг — сервис для комплексной оценки российских акций на...

Альфа-Инвестиции

18:35

Иран: металлургия в условиях конфликтов и санкций

📍Государство традиционно ассоциируется с экспортом нефти и газа, но в республике есть большие запасы рудных минералов и развитая горно-металлургическая промышленность. Какая руда есть в...

Норникель

17:56

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...