Стратегия, дающая более 85% положительных входов. Делюсь наработками
Привет всем.
Сразу к стратегии, ибо вы все тут за годнотой.
Эта стратегия основана на открытом интересе и объемах.
Инструменты для анализа и торговли фьючерсы РТС и Доллар-Рубль.
Открытый интерес — это так называемое количество «открытых контрактов», работает он только на фьючерсах. Ко всему прочему, только наша московская биржа предоставляет потоковую информацию по открытому интересу, на бирже CME эти данные дают только за прошедший день.
Важный момент, поблагодарить за старания лайком.
Итак, ОИ растет — значит входят в рынок, ОИ падает — закрывают позиции, ОИ не меняется — значит одни выходят, а другие заходят одновременно — это все что нам нужно знать для стратегии.
Ниже график ОИ {Открытый Интерес} с терминала Quik
Но нам не нужен такой формат ОИ, он не информативен, хоть и показывает изменения, но чтобы вы точнее все понимали, я буду добавлять ОИ из платформы Атас.
Ниже скрин ОИ из Атаса. Напомню, рассматриваем только фьючи РТС и СИ. НО ЛУЧШЕ РАБОТАЕТ по Доллар-Рублю, точней сказать, чем ликвидней, тем лучше.
В основе стратегии лежит 2 вещи Объем и Анализатор Открытого Интереса.
Скрин всего этого ниже:
Сразу отмечу, что не настраивал цвет графиков, а использовал что было, поэтому будет немного неразборчиво видать, но буду дублировать графиками с нормальными цветами и пояснениями.
ОИ анализатор — это 1 и 2 в подвале индикаторов, у которых история за 1 день, настройки ниже напишу, {по заверениям разрабов, только так работает, поэтому для анализа в торговле придется скринить к вечеру}. Используем часовой график.
ПОЕХАЛИ С ПРИМЕРАМИ:
Доллар-Рубль дата 07.10
ТЕПЕРЬ ПОЯСНЕНИЕ НИЖЕ
Цена по Доллар-Рублю падала, а Анализатор показывал покупки, цена остановила падение в зоне предыдущего повышенного объема, это все подтверждает высокий всплеск ОИ в 18:00 {по часовику} 07.10 числа. Как итог, цена на следующий день пошла в рост, пока ОИ сильно не упал, что показывает, игрок вышел с прибылью. {примечательно, что в этот день спот Доллар-Рубль почти не падал, а рос}
Ниже РТС, дата 07.10
ПОЯСНЕНИЕ НИЖЕ:
ОИ анализатор показал почти равные покупки и продажи при падении цены, в течении дня был флет и закрытие лонговых позиций, как итог, на следующий день было падение. На этот раз сигнал был без теста повышенного объема, так как прошел боковик, однако нам ярко показывает, что на рынке не было стимула у покупателей.
Доллар-Рубль 10.10
ПОЯСНЕНИЕ НИЖЕ:
В этот день ОИ анализатор показал практически полное отсутствие продаж, цена выросла, а потом спустилась на тест повышенного объема в течении одного дня, итог, на следующий день был рост.
Доллар-Рубль 11.10 ниже
Далее скрин анализаторов на следующий день, цена пошла вниз, но:
ПОЯСНЕНИЕ НИЖЕ:
Доллар-Рубль за 11.10 был набор в лонг, но не было закрытия позиций, ни на текущий день, ни на следующий, хотя цена падала ниже, но при падении 12.10 числа, набор только увеличивался, как итог, был рост выше уровня первых покупок.
РТС 14.10 ниже
ПОЯСНЕНИЕ НИЖЕ:
14.10 ОИ анализатор сначала дня показывал продажи и отсутствие покупок, после 13:00 начали расти покупки и открытый интерес стал сильно расти {смотрим по закрытию часа}. Все это начало происходить в предыдущей зоне повышенной ликвидности. Как итог, был рост фьючерса РТС.
Доллар-Рубль 14.10 ниже
ПОЯСНЕНИЕ НИЖЕ:
В этом примере сигнал по Доллар-Рублю был не от теста, а после ложного пробоя. После 14-00 часов 14 числа ОИ анализатор начал показывать рост продаж +покупок, повышенный объем и повышенный ОИ, вроде бы все смешалось, но нет. Следующие свечи открытого интереса {тот, который самый нижний} 15-00 и 16-00 показывают флет, а ОИ анализатор показывает продажи — значит лонгисты выходят, а шортисты заходят. Как итог, цена пошла вниз.
НАСТОЙКИ ОИ АНАЛИЗАТОР:
Платформа АТАС, без подключения счета нужно обновлять графики, чтобы они подгружались.
1 Добавить два «OI analyzer»
2 В настройках на одном индикаторе выставляем режим «Продажи» — на другом «Покупки»
3 На обоих должно стоять галочка «Кумулятивный режим»
4 Цвет для покупок ставим зеленый, а на другом «OI analyzer» ставим красный {все по логике} , там только один параметр выбора цвета.
Вообщем все, надеюсь поможет вам или даст новую пищу для размышления. Стратегию просматривал последние два месяца и результаты просто превосходные, вот только из-за особенности индикатора, нужно делать скрины по завершению дня, чего раньше я конечно не делал, вместо этого я проставлял маркеры на графике. Поверьте, в другие дни стратегия отрабатывала не хуже, чем в те дни, которые я привел примеры.
В качестве благодарности можете подписаться на канал https://t.me/birzhevoy_marafon я ведь старался для вас.
Ps извините, что без политики.
Всем спасибо.
Активный Инвестор, клиенты и маркетосы вместе в куче. Цена может сразу разворачиваться или идти дальше на добор, но самый лучший вход будет от предыдущей зоны с объемом.
Мой прогноз был по РТС недавно
Что ж сам-то превосходно не заработал на этом, лишь в телегу к себе зазываешь?
Сам в квике уже с год держу в подвале графики ОИ, но с учётом работы ММ/арбитражёров в разных инструментах по-разному — ОИ как стратегически, так и тактически второстепенен.
1. Ну, всё вышеизложенное было без упоминания «друга», а от твоего имени.
2. Скальпинг разный бывает… Я работаю с CNY от 10 коп. лимитками — расставил по уровням — и занимайся своими делами, сработка плюмкнет громко. )))
3. А я у компьютера лежу — экран 46" и лежбище в 3х метрах от него — великолепно и для спины, и для зрения, рекомендую в свои 60. Заодно и пресс можно качать, и «велосипедик». )))
О'Грин,
по 3 пункту — я видел у Мартынова стол специальный для компьютера, вообщем стоя стоять, ну и ваш вариант «лежа» тоже пойдет, можно менять позиции![]()
и по 2 пункту, у меня все по рынку в моменте на Си и РТС, но зато пару часов в день.
А вы вообще в курсе что у каждой сделки два контрагента — один покупает, второй продает
wrmngr,
1 Вход лонгистов и/или шортистов — ОИ растет
2 Выход лонгистов и шортистов — ОИ падает
3 Вход лонгистов и выход шортистов — ОИ не изменяется {т.е. мелкий пинбар}
4 Вход шортистов и выход лонгистов - ОИ не изменяется {т.е. мелкий пинбар}
𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷,
Ну, когда было падение по СИ 30.10 были маржин-коллы, это видно по сильно отрицательной ОИ и стратегия входов не давала, а в боковике стратегию лучше всего отрабатывать. Но вы отчасти правы, стратегию нужно было проверить во время начала падения от 120 и до 60, это было время иррационального движения
Во-вторых, считаю ваш пост одним из референсов для СЛ
В-третьих, стоит добавить профиль объема и/или кумулятивную дельту — они дополнят вашу картину и возможно помогут легче/раньше определять истинные сильные уровни.
В общем, супер!
Pereira, не за что.
Профиль объема добавлял, в одних местах работает, в других случаях нет истории индикатора OI Analyzer, нужно ежедневно его скринить и сверять месяцами.
По Дельте ничего не увидел, она как пятое колесо, в продаже показывает продажи, а в покупках покупки.
Но Вам скажу, что для этой стратегии можно добавить DOM POWER — показывает лимитки, есть Depth Of Market, я их не разбирал, так как не подключал квик/мт5 к платформе, без подключения индикаторы не работают.
ниже Depth Of Market на Атасе
И какой смысл торговать РФ через NT если есть квик и прочие мт