КДПВ: Контанговые аномальности продолжаются

Всем привет!

Продолжаю тему бетта-нейтрального (парного трейдинга) в условиях неопределенности на рынке и повышенных санкционных рисков.

Мегадоходностей как в июле-августе уже нет, но все же привлекательные кейсы встречаются, вот сегодня:

полноразмерная картинка

Трейдер,

с 12 часов пятницы по 12 часов понедельника контанго «сходило» на 1500 пунктов — это полтора рубля к слову так...

Заходите в наш ежедневный "Валютный клуб смарлаба" и делитесь своими идеями и мыслями

контанго Сибрент sibrent siz2 трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1907

80 341

с 26 октября 2013

11 Комментариев

Константин
27 сентября 2022, 20:00
Почему так контанго ходит? Что вообще делать если хедж через валюту по фьючерсу? Он может пойти и ниже базы?
+1
- Sergio Fedosoni
  27 сентября 2022, 20:07
  Константин, общий смысл волы контанго для одних участников рынка существуют неприемлемые инфрастурные риски, для других неадекватные комиссии брокеров и банков не позволяют монетизировать эти временные неэффективности.
  ну и маркетосов поубавилось, бал правят спекулянты
  
  0
  - Константин
    27 сентября 2022, 20:13
    Sergio Fedosoni, а если остановят торги баксом, что с фьючерсом будет?
    0
    - Sergio Fedosoni
      27 сентября 2022, 20:28
      Константин, исследовали этот вопрос и обсуждали
      однозначного ответа нет, но я предполагаю/ожидаю/надеюсь (мотивированно), что при приостановке торгов валютой фьюч или досрочно экспедируют или введут «индикативно/вмененный курс» (через юань или корзину дружественных валют).
      Зависшую Валюту отдадут (хотелось бы) рублями по этому курсу и фьючерс будут к нему же привязан (ну как минимум в точке экспиры).
      и проданный фьюч против купленного бакса продолжит оставаться бэтта нейтральным, а при лучшем раскладе удастся сразу забрать контанго за 2 месяца.
      
      +3
    - Sergio Fedosoni
      27 сентября 2022, 20:31
      Константин, или крайне негативный сценарий — бакс заморозят на брокерском счете, а фьюч продолжат торговать ориентируясь на HKD/RUB — USD/HKD (условно) — тогда есть риск что он в космос улетит (хотя вопрос с чего вдруг)- короче риски все же существуют, отсюда и премия к рынку
      +1
      - Константин
        27 сентября 2022, 21:51
        Sergio Fedosoni, его разве не прекратили торговать?
        0
        Sergio Fedosoni
        27 сентября 2022, 22:12
        Константин, торгуется вроде
        www.tradingview.com/x/SK44WMl4
        
        интересная штука была 22-23
        
        4% дивергенция с SiZ2
        
        кто-то поднял 100к$ на этом — продав 21 млн 23.09 в 17.30 и откупив сегодня
        +1
        asfa
        28 сентября 2022, 20:15
        Sergio Fedosoni, инсайд был на этом?
        0
- Sergio Fedosoni
  27 сентября 2022, 20:09
  Константин, крайне мало брокеров сейчас с адекватными тарифами для ловли контанго внутри дня (200-300 пунктов в среднем — в БКС например это не покроет коммис даже ), а хранить валюту в долгосрок — сильно небюджетно
  0
Sergio Fedosoni
27 сентября 2022, 22:19
зачем так неаккуратно купили 5000 контрактов ???

+1
Sergio Fedosoni
28 сентября 2022, 14:08
зона контанговых аномальностей 28.09

+1

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: Звездный час продавцов — приговор бычьим надеждам

Британский фунт завершил пятничные торги формированием паттерна «падающая звезда», четко оттолкнувшись от точки пересечения ключевых технических линий. Сопротивление здесь носит комплексный...

Tickmill

19.04.2026

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

17.04.2026

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...