КДПВ: Контанговые аномальности продолжаются

Всем привет!

Продолжаю тему бетта-нейтрального (парного трейдинга) в условиях неопределенности на рынке и повышенных санкционных рисков.

Мегадоходностей как в июле-августе уже нет, но все же привлекательные кейсы встречаются, вот сегодня:

полноразмерная картинка

Трейдер,

с 12 часов пятницы по 12 часов понедельника контанго «сходило» на 1500 пунктов — это полтора рубля к слову так...

Заходите в наш ежедневный "Валютный клуб смарлаба" и делитесь своими идеями и мыслями

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

контанго Сибрент sibrent siz2 трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1906

80 341

с 26 октября 2013

11 Комментариев

Константин
27 сентября 2022, 20:00
Почему так контанго ходит? Что вообще делать если хедж через валюту по фьючерсу? Он может пойти и ниже базы?
+1
- Sergio Fedosoni
  27 сентября 2022, 20:07
  Константин, общий смысл волы контанго для одних участников рынка существуют неприемлемые инфрастурные риски, для других неадекватные комиссии брокеров и банков не позволяют монетизировать эти временные неэффективности.
  ну и маркетосов поубавилось, бал правят спекулянты
  
  0
  - Константин
    27 сентября 2022, 20:13
    Sergio Fedosoni, а если остановят торги баксом, что с фьючерсом будет?
    0
    - Sergio Fedosoni
      27 сентября 2022, 20:28
      Константин, исследовали этот вопрос и обсуждали
      однозначного ответа нет, но я предполагаю/ожидаю/надеюсь (мотивированно), что при приостановке торгов валютой фьюч или досрочно экспедируют или введут «индикативно/вмененный курс» (через юань или корзину дружественных валют).
      Зависшую Валюту отдадут (хотелось бы) рублями по этому курсу и фьючерс будут к нему же привязан (ну как минимум в точке экспиры).
      и проданный фьюч против купленного бакса продолжит оставаться бэтта нейтральным, а при лучшем раскладе удастся сразу забрать контанго за 2 месяца.
      
      +3
    - Sergio Fedosoni
      27 сентября 2022, 20:31
      Константин, или крайне негативный сценарий — бакс заморозят на брокерском счете, а фьюч продолжат торговать ориентируясь на HKD/RUB — USD/HKD (условно) — тогда есть риск что он в космос улетит (хотя вопрос с чего вдруг)- короче риски все же существуют, отсюда и премия к рынку
      +1
      - Константин
        27 сентября 2022, 21:51
        Sergio Fedosoni, его разве не прекратили торговать?
        0
        Sergio Fedosoni
        27 сентября 2022, 22:12
        Константин, торгуется вроде
        www.tradingview.com/x/SK44WMl4
        
        интересная штука была 22-23
        
        4% дивергенция с SiZ2
        
        кто-то поднял 100к$ на этом — продав 21 млн 23.09 в 17.30 и откупив сегодня
        +1
        asfa
        28 сентября 2022, 20:15
        Sergio Fedosoni, инсайд был на этом?
        0
- Sergio Fedosoni
  27 сентября 2022, 20:09
  Константин, крайне мало брокеров сейчас с адекватными тарифами для ловли контанго внутри дня (200-300 пунктов в среднем — в БКС например это не покроет коммис даже ), а хранить валюту в долгосрок — сильно небюджетно
  0
Sergio Fedosoni
27 сентября 2022, 22:19
зачем так неаккуратно купили 5000 контрактов ???

+1
Sergio Fedosoni
28 сентября 2022, 14:08
зона контанговых аномальностей 28.09

+1

Читайте на SMART-LAB:

Золото против перепятий геополитики. Что ждать от драгоценного металла в ближайшие месяцы?

Новостной фон вновь стал важнейшим фактором на рынке золота. В начале февраля драгоценный металл торговался на уровне $4500 за унцию, но после обострения противостояния США и Ирана его стоимость...

ПАО СЕЛИГДАР

28.05.2026

🔥 Кредитный рейтинг Софтлайн от Эксперт РА повышен до категории «А»

Друзья, у нас отличные новости! Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Софтлайн до уровня ruA- со стабильным прогнозом: https://raexpert.ru/releases/2026/may28 Таким образом, у SOFL теперь...

Softline

28.05.2026

RENI опубликовала Q&A звонка с инвесторами по итогам 1 кв. 2026 года

Ключевые вопросы касались роста рынка и компании, выплаты дивидендов. Приводим выдержки. Подробный документ вы можете найти на сайте RENI: –> Инвесторам -> Отчетность -> Финансовые...

Ренессанс страхование

28.05.2026

Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет

Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г 👉 Чистая прибыль упала почти в 2 раза (-47,7%...