КДПВ: Контанговые аномальности продолжаются

Всем привет!

Продолжаю тему бетта-нейтрального (парного трейдинга) в условиях неопределенности на рынке и повышенных санкционных рисков.

Мегадоходностей как в июле-августе уже нет, но все же привлекательные кейсы встречаются, вот сегодня:

полноразмерная картинка

Трейдер,

с 12 часов пятницы по 12 часов понедельника контанго «сходило» на 1500 пунктов — это полтора рубля к слову так...

Заходите в наш ежедневный "Валютный клуб смарлаба" и делитесь своими идеями и мыслями

контанго Сибрент sibrent siz2 трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1908

80 341

с 26 октября 2013

11 Комментариев

Константин
27 сентября 2022, 20:00
Почему так контанго ходит? Что вообще делать если хедж через валюту по фьючерсу? Он может пойти и ниже базы?
+1
- Sergio Fedosoni
  27 сентября 2022, 20:07
  Константин, общий смысл волы контанго для одних участников рынка существуют неприемлемые инфрастурные риски, для других неадекватные комиссии брокеров и банков не позволяют монетизировать эти временные неэффективности.
  ну и маркетосов поубавилось, бал правят спекулянты
  
  0
  - Константин
    27 сентября 2022, 20:13
    Sergio Fedosoni, а если остановят торги баксом, что с фьючерсом будет?
    0
    - Sergio Fedosoni
      27 сентября 2022, 20:28
      Константин, исследовали этот вопрос и обсуждали
      однозначного ответа нет, но я предполагаю/ожидаю/надеюсь (мотивированно), что при приостановке торгов валютой фьюч или досрочно экспедируют или введут «индикативно/вмененный курс» (через юань или корзину дружественных валют).
      Зависшую Валюту отдадут (хотелось бы) рублями по этому курсу и фьючерс будут к нему же привязан (ну как минимум в точке экспиры).
      и проданный фьюч против купленного бакса продолжит оставаться бэтта нейтральным, а при лучшем раскладе удастся сразу забрать контанго за 2 месяца.
      
      +3
    - Sergio Fedosoni
      27 сентября 2022, 20:31
      Константин, или крайне негативный сценарий — бакс заморозят на брокерском счете, а фьюч продолжат торговать ориентируясь на HKD/RUB — USD/HKD (условно) — тогда есть риск что он в космос улетит (хотя вопрос с чего вдруг)- короче риски все же существуют, отсюда и премия к рынку
      +1
      - Константин
        27 сентября 2022, 21:51
        Sergio Fedosoni, его разве не прекратили торговать?
        0
        Sergio Fedosoni
        27 сентября 2022, 22:12
        Константин, торгуется вроде
        www.tradingview.com/x/SK44WMl4
        
        интересная штука была 22-23
        
        4% дивергенция с SiZ2
        
        кто-то поднял 100к$ на этом — продав 21 млн 23.09 в 17.30 и откупив сегодня
        +1
        asfa
        28 сентября 2022, 20:15
        Sergio Fedosoni, инсайд был на этом?
        0
- Sergio Fedosoni
  27 сентября 2022, 20:09
  Константин, крайне мало брокеров сейчас с адекватными тарифами для ловли контанго внутри дня (200-300 пунктов в среднем — в БКС например это не покроет коммис даже ), а хранить валюту в долгосрок — сильно небюджетно
  0
Sergio Fedosoni
27 сентября 2022, 22:19
зачем так неаккуратно купили 5000 контрактов ???

+1
Sergio Fedosoni
28 сентября 2022, 14:08
зона контанговых аномальностей 28.09

+1

Читайте на SMART-LAB:

Аэрофлот публикует финансовые результаты за 2025 год по МСФО

✈️ Выручка выросла на 5,3% год к году, до 902,3 млрд рублей. В основе – уверенные операционные показатели: пассажиропоток сохранился на уровне прошлого года – 55,3 млн человек. Пассажирооборот...

Aeroflot

09:32

❗️ ПАО «МГКЛ» завершило сбор книги заявок второго выпуска облигаций на СПБ Бирже

📕 Компания закрыла книгу заявок по выпуску облигаций серии 001PS-02 объёмом 1 млрд рублей. Переподписка составила 2,3 раза. 🔴 Итоговые параметры выпуска: • Ставка купона — 24,5 %...

МГКЛ

03.03.2026

Brent по $90, Urals по $61, а золото по $6000: к чему может привести конфликт на Ближнем Востоке

Из-за известных военных событий вокруг Ирана в начале недели произошел скачок цен на нефть на 8,5%: стоимость Brent достигла $80/барр. – самый высокий уровень с января 2025 года. Активные...