Системная торговля. Просадка. Работа над ошибками

30-го мая этого года я писал свой отчет «Год на рынке»о моей торговле, результатах и планах. Настрой тогда был позитивный, результат удовлетворительный,  планы виделись вполне реальными. По случайной иронии именно в тот день началось резкое падение моей эквити (в самом отчете даже есть два постскриптума с двумя убыточными сделками, произошедшими за время написания отчета). Сейчас, спустя 5 месяцев, мой счет находится в глубокой просадке, что спровоцировало меня начать делать ошибки в торговле. Попытаюсь с ними разобраться в этом отчете.
 
Когда я писал отчет «Год на рынке», мой счет за 10 месяцев системной торговли вырос в 11.5 раз (в моменте было в 13) с 25 тыс. до 284 тыс. Система работала отлично. Тогда я очертил себе планчик на будущее, по которому планировал летом отдохнуть от рынка, свалив торговлю на робота, а потом взяться за дальнейшее продвижение: изучить S#, т.к. роботы на QPile очень тугие, разработать вторую систему для диверсификации торговых стратегий и начать уже получать денег с рынка.
 
РОБОТ 1
 
Мой «Робот 1» обрабатывает сигналы двух систем, над которыми я работал с августа 2011 по май 2012. Обе были интрадейные, но одна, основанная на уровнях Camarilla, предназначена больше для бокового рынка, а другая – пробойная – ловила тренды. Результаты тестирования на истории были вполне приемлемые: максимальная просадка, соотношение профит/убыток, проценты прибыльных сделок, гладкость эквити – все это меня устраивало, и мне было комфортно ее торговать. Однако, в «День X» – 30.05.2012 — система пошла в просадку. Одна за другой пошли убыточные сделки, к августу были побиты все антирекорды системы (за период с 2009-го года): максимальная просадка ухудшилась в два раза, появились серии из 10 и 12 убыточных сделок подряд (раньше было только 7). Что примечательно, в просадку пошли обе системы сразу.
camarilla:

 
пробойная:

На графиках просадка не выглядит такой уж ужасной, но этот период я торгую с максимальным плечом и с реинвестированием (об расчетах и мотивации ниже), поэтому счет просел значительно (на настоящий момент почти в 5 раз).
 
Июнь и июль я относился к этой просадке вполне спокойно и равнодушно, хоть и видел, что что-то не так, считал это рабочим моментом и не парился. Но  к концу июля/началу августа счет просел уже в 2.5 раза, и это подтолкнуло меня на досрочный выход из отпуска. Летом рынок действительно был какой-то неадекватный. С одной стороны отсутствие каких-то важных событий в мире, с другой – бесконечные, порой по два раза в неделю, выступления с заявлениями Бернанке и Драги – все это, на мой взгляд, создавало благоприятные условия для работы крупняка, который, пользуясь отсутствием причин движения цен и выжиданием рыночными игроками определенности, создавал на нашем рынке видимости движения, а потом пользовался возникшей паникой мелких игроков. Это мое видение дилетанта, собственно, к причинам просадки не относится.
 
Просматривая журнал сделок (который я продолжал исправно вести даже во время отпуска), я обнаруживал, что половина убыточных сделок  были довольно обидными: вход по направлению -> разворот цены -> выход по стопу -> возврат цены обратно. Это наводило на мысль (и давно уже об этом подумывал), что моя система все-таки переоптимизирована. Однако, пытаясь провести расчеты на различных периодах истории, захватывающих июнь-июль этого года, убеждался, что параметры являются вполне удачными. К слову: заставить свои системы выйти в прибыль на данном промежутке не удалось ни при каких параметрах. Ну, про интрадей-пробойную говорить нечего, там понятно: ей нужны ударные дни, а их почти не было. Но вот камарилья меня разочаровала, т.к. она лучше себя чувствует именно в боковике. Тем не менее, летние гуляния цен совсем не ложились на ее уровни.
 
Как бы то ни было, в середине августа, закончив все проверки и перепроверки по работающим системам, я сел за разработку новой стратегии. Были проработаны несколько новых алгоритмов: на основе каналов боллинджера,  пробойных среднесрочных, фрактальных и пр. Все они показывали приемлимые результаты, но для торговли в моем случае не подходили (заготовки для двух из них я описывал здесь: номер 1, номер 2). Если их торговать с маленьким плечом и большим капиталом, то с них можно жить, но мне требовалась система, способная разогнать депо, пусть с бОльшим риском и без вывода прибыли со счета, но в максимально короткие сроки. А это пока не удавалось и я продолжал работать одним роботом на весь депо.
 
Я ждал сентября, т.к. считал, что в мире начнется движение, появятся стимулы к росту или снижению рынка. Так и случилось. Из мира стали приходить новости, рынок опять задвигался. Снова почувствовалась тяга фРТС к уровням камарильи (и на графике выше видно, что камарилья с сентября начала выходить из просадки), но сильных движений по-прежнему не было, а те, что были, по «счастливой случайности» отвергались моим роботом, т.к. были вне его рабочего времени (робот входит только до 20:00). Поэтому счет в сентябре провисел в нулях. Пробойная система к тому времени уже дала 13 убыточных шортов подряд и 6 убыточных лонгов (тоже подряд). Тут я начал нервничать.
 
ПЛЕЧО И РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ
 
Часто со всех сторон слышится рекомендация: не торгуй на все плечи! Сама по себе она не совсем корректна. Плечо должно рассчитываться исходя из многих параметров, таких как мат.ожидание торговой системы, доля выводимых средств, доля реинвестируемых средств, допустимая максимальная просадка и пр. Все это дело надо рассчитывать. Я размер плеча себе вычислил на два случая жизни (для одной системы, поэтому мат.ожидание бралось для расчетов одно и то же):

1. Разгон депо: начальный капитал маленький, максимальный риск, максимальная просадка, вывод денег со счета не осуществляется, минимальное время разгона депо.
2. Деньги на жизнь: большой начальный капитал, низкий риск, периодический вывод.

Расчет для второго случая показал, что нужно брать не больше 3-го плеча (дальше – на каждую сделку рассчитывается отдельно). Для первого же случая, т.е. для максимально быстрого разгона депо, мне нужно было бы 16-е плечо. Однако ФОРТС предоставляет только 10-е, с ним и приходится работать. Просадки, подобные нынешней вполне допустимы, т.к. по сути мне сейчас нет дела до суммы, лежащей на счету и по расчетам допускается просадка на 80% (то, что я это психологически не сразу принял и из-за чего пишу сейчас этот отчет, — другое дело), а интересует только средний коэффициент их преумножения. При росте плеча этот коэффициент растет, но после 16-го плеча он начинает падать (для другой системы с другим МО и другими показателями это значение будет другим).
 
В выборе плеча для текущей стадии торговли я ошибся только в одном: взяв вместо нужного мне 16го доступное 10е, я не учел, что при упирании цены в планку у нас повышается ГО, что автоматически снижает плечо до 6.67. Однако это упущение уже замечено и исправлено.
 
ОШИБКИ
Надо сказать, что за 4 месяца с июня по начало октября, т.е. за время, в течение которого счет просел с 284 тыс. до 69 тыс., не было сделано ни одной ошибки: все сигналы были выполнены точно по системе, а ошибки робота (иногда его еще заносит), исправлялись незамедлительно. Поэтому реультаты торговли почти один в один совпадают с результатами прогнона этого периода на исторических данных в Wealth-Lab’е.
 
Первую ошибку я совершил в начале октября. Тогда сломался мой торговый комп, и всю торговлю я перенес на ноут, а т.к. считал, что это временно, то не стал переносить файл с журналом сделок (типа пару дней потом впишу задним числом). Однако, комп помер с концами, и получилось так, что журнал сделок был заброшен. Это была первая ошибка. Она, конечно, на торговлю не повлияла, но произошел слом дисциплины, который влечет за собой неконтролируемые отступления от правил.
 
Кроме того, к тому времени я потихоньку подсознательно свыкался с мыслью, заложенной себе в голову при написании отчета «Год на рынке», что на счету у меня лежат деньги, с которых я буду потом жить. Поэтому каждый убыточный день все сильнее и сильнее давил на мозг, что я теряю деньги, что светлое будущее все дальше и дальше. Денег на счет я принципиально довносить не буду, поэтому депо разгонять приходится все с меньшей и меньшей суммы. Нервяк прогрессировал, и в усугубление свой ошибки по прекращению ведения журнала, я нашел ей оправдание, типа, зачем его вести, если все по правилам, а все равно убыток.
 
5-го октября была совершена уже грубая ошибка в торговле. Я вошел руками вместо робота по принципу «вот-вот будет сигнал!». В самом деле, за лето-осень робот всегда входил очень неудачно: я работаю на 15-минутках и вхожу только по закрытию свечи; а часто бывало так, что сигнал на вход приходил в начале свечи и к моменту клоуза цена могла улететь уже хрен знает куда. Это достало и спровоцировало меня на такой поступок: я вошел на две минуты раньше сигнала, которого так и не последовало. Здесь я совершил следующую ошибку: даже сказав себе при входе, что если по закрытию свечи сигнала не будет, я закроюсь руками, закрывать я не стал, т.к. цена уже увела меня в убыток, и целых 14 минут тупил, ждал, когда она вернется, вместо того, чтобы резать мини-лося сразу. В этот раз рынок меня простил и дал выйти в б/у (эту сделку видно на ЛЧИ от 05.10.12, я там под ником robot_campit). Эта ошибка меня немного отрезвила, после закрытия этой сделки я надавал себе по рукам и взял себя под контроль. Но не надолго.
 
Последняя ошибка была совершена вчера: после получения очередного убытка оба робота (о втором чуть ниже), исходя из средств в наличии, сократили объемы входа вдвое. Беда в том, чтоя весь день был в разъездах и не мог подкорректировать работу роботов. Они вошли в сделки новыми объемами, а я уже вечером добил руками объемы к одной сделке, вторую сделку вообще отменив, т.к. средств не хватало. Тут я себе сказал «СТОП!».
 
Спал сегодня плохо, но проснулся сегодня со свежей головой и пошел работать над ошибками.
 
РОБОТ 2
 
К 10 октября я, наконец, закончил разработку новой системы. Ее показатели мне понравились, и я решил ее запустить в торговлю параллельно с Роботом 1.
 
2 контракта (система может работать 2мя объемами в одну сторону) без реинвестирования:
 
 
 
Еще 2-3 дня я проводил расчеты по разделению денег между роботами, а потом сел за проектирование программы. 17-го числа робот был пущен в тестовую работу, начался АД!
 
Сейчас, вспоминая это, я посмеиваюсь, но тогда аж кровь кипела. При запуске второго робота моя задача была на первый взгляд простой: следить за его действиями, корректировать его ошибки и вносить коррективы в программу. Самым сложным казалось то, что придется весь день пялиться в терминал. Однако, все оказалось намного сложнее. Я недостаточно четко проработал алгоритм работы двух роботов на одном счету, поэтому они постоянно дрались друг с другом, закрывая сделки, открывая их в обратном направлении, передвигая чужие стопы и пересчитывая объемы входа в свою пользу. Выглядело это так: сидишь, ждешь, вдруг бац! Появился какой-то левый шорт и расставлены стопы, причем для закрытия лонга. Смотрю в список заявок, а там!.. уже переставлены все стопы, один отменен, другой исполнен (как раз этот шорт и был выставленным и тут жи исполненным стопом). Чтобы закрыть сделку, нужно было разобраться, как роботы начудили, кто из них прав, а кто нет. Начинается судорожная сверка логов (благо, роботы постоянно в файл пишут то, что у них на уме), пока сверяю, цена улетает, а заодно выставляются еще какие-то заявки, кое-как успеваю править и заявки (приходится пересчитывать уровни на лету), и роботов. Роботов приходится приостанавливать, перепроверять сигналы на бумаге. А ее все усложнялось тем, что в том помещении, куда я ездил торговать, сейчас делается ремонт, приходится работать дома, где бегает мелкий, суетится жена и все такое прочее. Пару раз я даже запирался в ванной — то еще удовольствие: ноут на коленях, при судорожном дергании клавиатуры норовит упасть, иногда по-случайке нажимется кнопка Power (она неудачно расположена), ноут вырубается…
 
В общем, за время запуска робота было совершено несколько «странных» сделок, которые даже не знаю, как записать в журнал. На ЛЧИ их видно (с 18-го по 23-е октября). Сейчас робот работает уже намного устойчивее, понаблюдаю за ним еще недельку.
 
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
 
Хорошенько проанализировал свои последние действия, их причины, а также то, что психологически оказался выведен из равновесия. Возвращаюсь к нормальному состоянию, выделив основные моменты:

1. Первым делом следует восстановить журнал сделок. К сожалению не все моменты помню, но самые значимые, а именно левая сделка от 5.10.12 и вчерашний косяк, пока помнятся свеженько. Остальное придется восстанавливать по отчетам брокера и списку сделок из симулятора.
2. Надо вернуться на землю и забыть пока, что на счету лежат деньги, с которых я когда-то буду жить. Нервяк был именно оттуда. В мае я подсчитал, что отложенных на жизнь денег хватит на беззаботное лето и осень, а потом планировал получать денег с рынка. Сейчас надо признать, что я ошибся, и, во-первых, постараться на эти деньги прожить не так беззаботно, как хотелось, но до января, а, во-вторых, смириться с тем, что придется открыть неприкосновенный запас, т.к. сумму в 60000 я разгоню хотя бы до миллиона не раньше, чем за год.
3. Стискиваем зубы и продолжаем работать: четко следить за роботами, разрабатывать новые системы. Первое место — дисциплина, второе — ТС, третье — спокойствие и только спокойствие.

P.S.
Продавать систему, ее сигналы или брать деньги в ДУ не планирую.