23 августа 2022, 12:47

Как вы считаете плавность эквити?

Допустим эквити выросло или упало за определённый промежуток времени.
Как определить, насколько плавно оно было? Определить нужно в виде числа.
Например, фактор восстановления. Какие ещё варианты могут быть?

трейдинг

Чувак Хачинбек ✔️

Симферополь

841

с 8 января 2018

24 Комментария

ves2010
23 августа 2022, 13:03
скинь свою эквити — обсудим конкретно
+1
- Чувак Хачинбек ✔️
  23 августа 2022, 13:05
  ves2010, не имеет значение сама эквити.
  На самом деле это просто последовательный ряд чисел.
  0
  - ves2010
    23 августа 2022, 13:10
    Чувак Хачинбек, там много ньюансов
    1 эквити расчетная
    2 эквити реальная… но строится по началу и концу сделок… т.е ты не видишь какое отклонение было внутри сделки...
    +2
    - wistopus
      23 августа 2022, 13:16
      ves2010,
      а Вы считаете свою эквити? так из интереса...
      зная Ваши рывки и скачки на бирже..
      мне даже страшно Вас просить ее показать…
      +1
      - ves2010
        23 августа 2022, 21:19
        wistopus,
        
        +3
Replikant_mih
23 августа 2022, 13:05
1 / (кол-во прибавившихся седых волос за месяц + 1)
+2
Алекс Ч.
23 августа 2022, 13:06
Я никак не считаю.

Думаю, что можно поступить так: провести прямую из точки «начала» эквити в «точку» конца эквити. Это будет идеально плавное изменение. Потом в каждой точке рассчитать отклонение от этой прямой и далее — сумму квадратов отклонений.
+2
- Чувак Хачинбек ✔️
  23 августа 2022, 13:09
  Алекс, тоже думал о таком варианте. Однако, интересны разные идеи.
  0
  - Задача трех тел
    23 августа 2022, 14:21
    Чувак Хачинбек, я считаю прямую точку от начала до конца графика по времени, а по значению точку ставлю в максимальный результат. Т.е. прямая идет ровно с точки 0 в правый верхний угол графика. И от этой прямой считаю отклонения.
    +1
3Qu
23 августа 2022, 13:12
Исключительно на глаз: устраивает — не устраивает.
А то там какие-то Шарпы и прочая заумь ни о чем.
+2
- wistopus
  23 августа 2022, 13:14
  3Qu,
  А то там какие-то Шарпы и прочая заумь ни о чем
  зря Вы… так, говорят очень нужная весчь...
  но сам еще ни разу не пользовался… так как я не фонд, а так…
  0
  - 3Qu
    23 августа 2022, 13:19
    wistopus, вот и я так.) На хрен мне все это. Меня вполне устраивает параметр — дневная прибыль. В среднем нормальная, и ладушки.
    А то, эквити там какие-то. Выигрываешь, и хорошо. Проигрываешь — плохо.
    +1
    - Задача трех тел
      23 августа 2022, 14:22
      3Qu, поэтому и не можешь освоить системный трейдинг.
      0
      - 3Qu
        23 августа 2022, 15:05
        T-800, ой, не могу. Все думаю, че ж мне не достает для успешной торговли? Кажется и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми! И так подойду, и этак — и все никак. Нет, мудрено.
        Оказывается Шарпа. Вот оно как.
        Ну, спасибо, открыл секрет.
        0
wrmngr
23 августа 2022, 13:15
Чем Шарп не устраивает? Ну и можно вместо симметричного стандартного отклонения в знаменатель положить downside deviation и будет Sortino ratio
+2
- 3Qu
  23 августа 2022, 13:26
  wrmngr, зачем вам Шарп?
  Проводим полином регрессию, смотрим СТО, и разбираемся с тем, что высовывается, и почему высовывается. И устраивает ли нас такое СТО и сама кривая.
  Кстати, все это без проблем на глаз делается, без всяких построений.
  0
  - wrmngr
    23 августа 2022, 13:33
    3Qu, мне и не надо. с опытом достаточно один раз взглянуть на эквити и все понятно. Вопрос был «как считать». ну вот так можно посчитать, это индустриальный стандарт
    +1
    - 3Qu
      23 августа 2022, 13:43
      wrmngr, ну на счет «индустриальный стандарт» это перебор.)
      Либо ГОСТ, либо, на худой конец, ОСТ — это стандарты. Остальное самодеятельность. Не всегда плохая.
      0
      - wrmngr
        23 августа 2022, 14:21
        3Qu, да, это именно стандарт. каким боком здесь российский ГОСТ я не пойму. смысла спорить тут нет
        0
        3Qu
        23 августа 2022, 17:23
        wrmngr, пусть будет ЕС или США.) Никаких возражений.
        Так, где ваш стандарт отрасли или индустрии?
        Знаю, что нет таковых.)) В этой индустрии «каждый дрочит, как он хочет».©
        0
SergeyJu
23 августа 2022, 13:37
Стандарт отрасли — Шарп.
Я предпочитаю индекс язвы.
Насчет линейной аппроксимации эквити. Плохой метод. Попробуйте взять строго монотонно растущую эквити с разными скоростями, один год, положим, 10%, другой — 50. Ни одного ДД! Однако по линейной аппроксимации эквити черт те что получим.

+1
Виталий
23 августа 2022, 13:54
если в магаз заходишь и глядя на товар грусть, значит эквити не плавная.
если карточка пуста, значит жене есть что завтра надеть))
0
Николай Скриган
23 августа 2022, 15:31
Никак.
Это важно для фондов и инвесторов, чтобы видеть, можно ли соскочить без особого риска. Но несмотря на самую плавную эквити соскочить в случае серьезных проблем все равно не удается.
Трейдеру же с его счетом соскакивать некуда. Он сам себе хозяин и сам себе проблема.
+1

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD идет к 1,15, пока рынки закладывают затяжной ближневосточный кризис

EUR/USD в четверг дрейфует к горизонтальной поддержке в районе 1,15, рынок вновь торгует идею разгона инфляционных ожиданий в ЕС и соответствующего снижения реальных доходностей, что стимулирует...

Tickmill

26.03.2026

Скоро поговорим в эфире Радио РБК

Друзья, привет! 💬 До публикации финансовых результатов по МСФО за 2025 год остается несколько недель, поэтому мы продолжаем вести открытую коммуникацию с рынком. ⚡️ Скоро наш финансовый директор...

Самолет

26.03.2026

ПСБ Финанс (CarMoney) на Форуме МФО. Весна 2026

Руководитель направления методологии департамента управления рисками финтех-сервиса ПСБ Финанс Ольга Шарацкая выступит на пленарной сессии форума «МФО. Весна 2026». 🟡 Тема дискуссии —...

CarMoney

27.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...