Wealth-Lab. По каким параметрам оценивать торговую систему?

Друзья, Доброго всем выходного дня!
Возник вопрос. По каким параметрам оценивать систему?
Wealth-Lab предлагает следующее:

Net Profit
Profit per Bar
Trades
Winning %
Avg Profit %
Avg Bars Held
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor
Payoff Ratio

Конечно, исходя из целей стоило бы выбрать Net Profit, но система не только должна приносить прибыль, но и смотреть в будущее. Т.е. на большом промежутке времени быть стабильной, а значит: приносить прибыль, легко восстанавливаться после просадок и т.д., к тому же, эти показатели не должны существенно меняться при расширении окна тестирования.
Для себя определил следующие показатели:
Net Profit
Winning %
Max Drawdown
Profit Factor
Recovery Factor

Так, какой из показателей выбрать для основы системы? В идеале, оптимизируемыми параметрами, как раз и будут уже сами эти показатели...

wealth lab оценка торговой системы

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

12 Комментариев

Антон Денисков (Fry)
21 октября 2012, 20:13
мне кажется, не с того конца к вопросу подходите
0
- jtrade
  21 октября 2012, 20:15
  Fry, тогда какой «правильный» подход?
  -1
  - Антон Денисков (Fry)
    21 октября 2012, 20:27
    Jetta,
    Что для вас важно?
    Для меня, например:
    1. надо чтобы ТС совершала достаточно сделок, но не слишком частила (рефинанс. и стат.база)
    2. ценю ТС, которые следуют золотой мысли «режим убытки, даём прибыли течь». То есть в пунктах на профитную сделку много (скользяк или иной ТП), а стоп малюська-малюська. То есть в моём идеале ТС не может быть большинство профитных сделок (хотелось бы, но это нереально).
    и т.д.
    В любом случае надо идти от себя, а не от WLD
    Разумеется ДД, важнее профита, но выделять ключевой… Короче — не то это.
    0
    - jtrade
      21 октября 2012, 20:35
      Fry, вот Ваш и первый параметр — число сделок. Это не то.
      Net Profit
      Max Drawdown
      Recovery Factor
      Из этого, найти золотую середину…
      -1
cruss1u5
21 октября 2012, 20:16
ни по одному из вышеперечисленных…

хотя наиболее популярно в комплексе Annualized Gain и Max Draw Down… и то и другое в процентах

а вообще бросьте все это… не морочьте ни себе ни людям голову… смысла тута немного в этих оценках
0
- jtrade
  21 октября 2012, 20:21
  cruss1u5, т.е. как смысла тута немного в этих оценках???
  -1
jtrade
21 октября 2012, 20:20
dema2389, такое возникает и будет возникать лишь при ручной торговле. Сегодня это работает, завтра уже нет. Как раз и не желаю таких моментов. Сегодня осенило, а завтра, это вопрос. Это не то что нужно…
-1
- jtrade
  21 октября 2012, 20:25
  dema2389, в зачатке…
  -1
  - jtrade
    21 октября 2012, 20:32
    dema2389, пытаться построить систему)
    -1
roma095
21 октября 2012, 20:39
Я учитываю net profit и максимальную просадку. Муханчиков Александр советует еще смотреть AVG profit.(это вроде соотношение числа сделок к количеству убыточных и прибыльных).
0
Андрей Добер
21 октября 2012, 20:51
Основа-это кривая эквити. Она должна быть как можно плавнее, без резких и глубоких просадок, не должна быть горизонтальна на бльшем промежутке времени, т.е. должна показывать прирост прибыли. Для этих условий важны PF и RF (или дродаун). Тогдп у вас будет исполняться золотое правило: урезай убытки дай прибыли теч. Но надо обращать внимание на кол-во сделок за тестовый период, чем их меньше, тем более фальшивые будут показатели, но и очень много тоже плохо.
+1
habanera
22 октября 2012, 01:02
В первую очередь смотрю на Recovery Factor и Profit Factor.
Они показывают насколько стабильна система.
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...

Московская биржа

30.12.2025

Займер поздравляет с Новым годом 🍊

Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в условиях высокой ключевой ставки и растущего...