Господа опционщики, тарим волу.

Сабж.

Риск проседания еще на 1-2% допускаю, но это будет отличный шанс запирамидить. А в целом — стронг бай.

вола опцион Ri

morant

Москва

233

с 26 января 2012

30 Комментариев

Андрей Коган
18 октября 2012, 18:43
какие страйки рекомендуете?
0
- morant
  18 октября 2012, 18:56
  Андрей Коган, да тут все можно тарить. Путы — будет весело при валеве. Коллы — надежнее, ибо по ним уже ок 24% вола… Кому что нравится.
  +1
Zorkiy
18 октября 2012, 18:44
с понедельника попробую, через выхи не очень тащить хочется.
+2
Brahman
18 октября 2012, 18:49
да в октябре лучше не шортить:)
0
Алексей Каленкович
18 октября 2012, 18:51
а я вот подумал — да, конечно исторически мы ниже 20% просто не торговали, 22-23- очень хороший уровень для покупок, но… а кто сказал что мы не откроем для себя новые горизонты? вот VIX же торгуется около 15. может мы как раз доросли до такого же уровня «цивилизованности» рынка и теперь может минимальный уровень где-нибудь пониже, например 17-18. тогда еще есть куда проваливаться :-)
+4
- morant
  18 октября 2012, 18:55
  Каленкович Алексей (enki), Алексей, тебе ли не знать, что вола РТС = примерно вола Майсекс+Рубль минус пара тройка процентов за не 100% корреляцию. По рублю — она около 11% и не снизится. Так что поход РТС ниже 20 — ну оооооочень маловероятен. Майсекс должен встать в линию, Европа выздороветь, иранцы — улететь на марс.
  +1
- Anton
  19 октября 2012, 18:11
  Каленкович Алексей (enki), ну Вы и шутник
  0
Андрей Коган
18 октября 2012, 19:01
Полностью согласен с Алексеем. Ведь никогда не знаешь, наскольно _ещё_ волатильность может снизиться. К слову сказать, на Тель-Авивской бирже она сейчас около 13. А в конце сентября вообще была 11(!) — сюрреализм какой-то :)
+1
Алексей Каленкович
18 октября 2012, 19:07
почему по рублю не снизится? сейчас краткосрочно оценивая около 7% на фьюче. а надо бы смотреть не на фьюче а на самом долларе, там она должна быть ниже. дальше — волатильности разве складываются? там же как-то через ковариации надо действовать. вобщем надо бы нормально посчитать это дело.
+2
- morant
  18 октября 2012, 19:19
  Каленкович Алексей (enki), дык я и говорю, по ковариации надо. А грубо можно как сумма, с поправкой не на 100% корреляцию.
  0
rosov
18 октября 2012, 19:15
спасибо, к сожалению лимит исчерпан
0
xp-trade
18 октября 2012, 22:31
Пойду куплю на последние
0
onemorefake
19 октября 2012, 07:53
+1
Я опционщик и не хочу ничего решать. Я хочу купить волы)
+1
- Vkt
  19 октября 2012, 16:33
  onemorefake, ну и как она, не жмет? ;)
  0
  - morant
    19 октября 2012, 16:39
    Vkt, жмет конечно ) биться с тетой в неск сотен тыщ — тяжелое занятие. Ну, надеюсь, окажусь таки прав. Докупил еще )
    0
    - Vkt
      19 октября 2012, 17:21
      morant, сейчас самая дурацкая ситуация, когда и покупать стремно и продавать страшно :)
      +1
      - morant
        19 октября 2012, 18:18
        Vkt, эффект пятницы еще… народ совсем страх потерял )
        
        У меня ощущение, что рынок никуда не уходит потому что я гамму хеджу ))
        0
        Vkt
        19 октября 2012, 19:54
        morant, кроме пятницы еще играет роль наша национальная особенность: чем ниже цена тем ниже вола и наоборот.
        +1
        morant
        19 октября 2012, 20:00
        Vkt, это челябинские мужики. Они настолько суровы, что могут загнуть улыбку в кольцо. Причем через низ.
        0
        Кучумов Алмаз
        19 октября 2012, 20:47
        Vkt, вот тоже не понимаю… рынок летит вниз — а вола тоже снижается… ну как так а???
        0
        morant
        19 октября 2012, 20:49
        Diamond-ah, не верят в валево. Если 1450 пробьем вниз — то вола будет 30-32 сразу. А если нет — то чуваки шортивгие 145 путы — окажутся правы, и вола тут и останется.
        +1
        Кучумов Алмаз
        19 октября 2012, 20:51
        morant, спасибо… я затарен по уши 145 путами… рынок вниз а они стоят… 2 дня локти кусаю…
        0
        morant
        19 октября 2012, 20:55
        Diamond-ah, ниже по воле они не будут, а вот сильно выше — могут. Если повторится сент 2011, когда чувак шортил 120е до усрачки (иногда опускав волу по ним ниже чем 125!), и рынок все же рухнул — я сдавал их по воле 80. Сделав годовой план по прибыли. Так что надеюсь, сейчас тоже упрямцы будут наказаны. Посмотрим… тета напрягает конечно.
        +1
        Vkt
        19 октября 2012, 21:42
        Diamond-ah, так это специально делается чтобы на росте рынка не могли заработать на снижении волатильности и при падении рынка на росте волатильности. Ниже 25% уже — афигеть! И продолжают давить.
        +1
        Кучумов Алмаз
        19 октября 2012, 21:51
        Vkt, кхм рынок идет вниз. конечно моя позиция на меня давит.
        посмотрим что будет в понедельник
        0
        Vkt
        19 октября 2012, 22:00
        Diamond-ah, сам в шоке. На сиплом почти flash crash, VIX в небо, а наш RTSVX фпол. Вот как они это делают?
        0
        Кучумов Алмаз
        19 октября 2012, 22:06
        ну честно не знаю… позу буду держать до начала след недели… вот вторник начну тоже продавать путы — снижая влиянеи гаммы и тетты.
        0
  - onemorefake
    20 октября 2012, 12:31
    Vkt, честно, не успел вчера взять
    0
- Anton
  19 октября 2012, 18:13
  onemorefake, просто эпическая фраза
  +1
  - nik
    19 октября 2012, 18:16
    Cybershot, ну кстати она всегда в эфире и всегда актуальна… ЭТА ФРАЗА.
    0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: цена мечется между геополитическими страхами и плохой статистикой

Нефть после скачка к локальным максимумам продолжила колебаться вблизи вершины, где удерживалась под влиянием геополитической премии за риск. Первоначальный скачок цены был вызван резким...

Tickmill

11.02.2026

Аренадата повысила прогнозы на 2026 год

Ценные бумаги Аренадата на открытии торгов 11 февраля, дорожают на 11,5%, до 108,15 руб. Группа сообщила, что по итогам 2025 года рост ее выручки составит не менее 40% г/г, тогда как гайденс,...

Freedom Finance Global

11.02.2026

Южная Корея: рынок, который смог

Алексей Девятов Президент Южной Кореи в ходе предвыборной кампании в прошлом году обещал поднять индекс KOSPI до 5000 пунктов — эта амбициозная цель предполагала двукратный рост фондового...

Альфа-Инвестиции

11.02.2026

Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы

Норникель сегодня выпустил отчет за 2025 год Компания заработала 10 рублей чистой прибыли на 1 акцию (за 1-е полугодие 2025 года было 4 рубля). Неплохо! Сразу сравниваю со своим...