Господа опционщики, тарим волу.

Сабж.

Риск проседания еще на 1-2% допускаю, но это будет отличный шанс запирамидить. А в целом — стронг бай.

вола опцион Ri

morant

Москва

233

с 26 января 2012

30 Комментариев

Андрей Коган
18 октября 2012, 18:43
какие страйки рекомендуете?
0
- morant
  18 октября 2012, 18:56
  Андрей Коган, да тут все можно тарить. Путы — будет весело при валеве. Коллы — надежнее, ибо по ним уже ок 24% вола… Кому что нравится.
  +1
Zorkiy
18 октября 2012, 18:44
с понедельника попробую, через выхи не очень тащить хочется.
+2
Brahman
18 октября 2012, 18:49
да в октябре лучше не шортить:)
0
Алексей Каленкович
18 октября 2012, 18:51
а я вот подумал — да, конечно исторически мы ниже 20% просто не торговали, 22-23- очень хороший уровень для покупок, но… а кто сказал что мы не откроем для себя новые горизонты? вот VIX же торгуется около 15. может мы как раз доросли до такого же уровня «цивилизованности» рынка и теперь может минимальный уровень где-нибудь пониже, например 17-18. тогда еще есть куда проваливаться :-)
+4
- morant
  18 октября 2012, 18:55
  Каленкович Алексей (enki), Алексей, тебе ли не знать, что вола РТС = примерно вола Майсекс+Рубль минус пара тройка процентов за не 100% корреляцию. По рублю — она около 11% и не снизится. Так что поход РТС ниже 20 — ну оооооочень маловероятен. Майсекс должен встать в линию, Европа выздороветь, иранцы — улететь на марс.
  +1
- Anton
  19 октября 2012, 18:11
  Каленкович Алексей (enki), ну Вы и шутник
  0
Андрей Коган
18 октября 2012, 19:01
Полностью согласен с Алексеем. Ведь никогда не знаешь, наскольно _ещё_ волатильность может снизиться. К слову сказать, на Тель-Авивской бирже она сейчас около 13. А в конце сентября вообще была 11(!) — сюрреализм какой-то :)
+1
Алексей Каленкович
18 октября 2012, 19:07
почему по рублю не снизится? сейчас краткосрочно оценивая около 7% на фьюче. а надо бы смотреть не на фьюче а на самом долларе, там она должна быть ниже. дальше — волатильности разве складываются? там же как-то через ковариации надо действовать. вобщем надо бы нормально посчитать это дело.
+2
- morant
  18 октября 2012, 19:19
  Каленкович Алексей (enki), дык я и говорю, по ковариации надо. А грубо можно как сумма, с поправкой не на 100% корреляцию.
  0
rosov
18 октября 2012, 19:15
спасибо, к сожалению лимит исчерпан
0
xp-trade
18 октября 2012, 22:31
Пойду куплю на последние
0
onemorefake
19 октября 2012, 07:53
+1
Я опционщик и не хочу ничего решать. Я хочу купить волы)
+1
- Vkt
  19 октября 2012, 16:33
  onemorefake, ну и как она, не жмет? ;)
  0
  - morant
    19 октября 2012, 16:39
    Vkt, жмет конечно ) биться с тетой в неск сотен тыщ — тяжелое занятие. Ну, надеюсь, окажусь таки прав. Докупил еще )
    0
    - Vkt
      19 октября 2012, 17:21
      morant, сейчас самая дурацкая ситуация, когда и покупать стремно и продавать страшно :)
      +1
      - morant
        19 октября 2012, 18:18
        Vkt, эффект пятницы еще… народ совсем страх потерял )
        
        У меня ощущение, что рынок никуда не уходит потому что я гамму хеджу ))
        0
        Vkt
        19 октября 2012, 19:54
        morant, кроме пятницы еще играет роль наша национальная особенность: чем ниже цена тем ниже вола и наоборот.
        +1
        morant
        19 октября 2012, 20:00
        Vkt, это челябинские мужики. Они настолько суровы, что могут загнуть улыбку в кольцо. Причем через низ.
        0
        Кучумов Алмаз
        19 октября 2012, 20:47
        Vkt, вот тоже не понимаю… рынок летит вниз — а вола тоже снижается… ну как так а???
        0
        morant
        19 октября 2012, 20:49
        Diamond-ah, не верят в валево. Если 1450 пробьем вниз — то вола будет 30-32 сразу. А если нет — то чуваки шортивгие 145 путы — окажутся правы, и вола тут и останется.
        +1
        Кучумов Алмаз
        19 октября 2012, 20:51
        morant, спасибо… я затарен по уши 145 путами… рынок вниз а они стоят… 2 дня локти кусаю…
        0
        morant
        19 октября 2012, 20:55
        Diamond-ah, ниже по воле они не будут, а вот сильно выше — могут. Если повторится сент 2011, когда чувак шортил 120е до усрачки (иногда опускав волу по ним ниже чем 125!), и рынок все же рухнул — я сдавал их по воле 80. Сделав годовой план по прибыли. Так что надеюсь, сейчас тоже упрямцы будут наказаны. Посмотрим… тета напрягает конечно.
        +1
        Vkt
        19 октября 2012, 21:42
        Diamond-ah, так это специально делается чтобы на росте рынка не могли заработать на снижении волатильности и при падении рынка на росте волатильности. Ниже 25% уже — афигеть! И продолжают давить.
        +1
        Кучумов Алмаз
        19 октября 2012, 21:51
        Vkt, кхм рынок идет вниз. конечно моя позиция на меня давит.
        посмотрим что будет в понедельник
        0
        Vkt
        19 октября 2012, 22:00
        Diamond-ah, сам в шоке. На сиплом почти flash crash, VIX в небо, а наш RTSVX фпол. Вот как они это делают?
        0
        Кучумов Алмаз
        19 октября 2012, 22:06
        ну честно не знаю… позу буду держать до начала след недели… вот вторник начну тоже продавать путы — снижая влиянеи гаммы и тетты.
        0
  - onemorefake
    20 октября 2012, 12:31
    Vkt, честно, не успел вчера взять
    0
- Anton
  19 октября 2012, 18:13
  onemorefake, просто эпическая фраза
  +1
  - nik
    19 октября 2012, 18:16
    Cybershot, ну кстати она всегда в эфире и всегда актуальна… ЭТА ФРАЗА.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет

Новый выпуск облигаций со ставкой до 25% и доходностью до 28,08% на 5 лет Уважаемые инвесторы! Уже завтра, 31 марта, с 11:00 до 15:00 по московскому времени ПАО «АПРИ»...

АПРИ

13:13

Прибыли банков обусловит уровень ставки ЦБ РФ

По данным Банка России, совокупная чистая прибыль финсектора по РСБУ за февраль снизилась на 0,5% от январских уровней, до 392 млрд руб., но увеличилась на 83% в годовом выражении (г/г). Доходность...

Freedom Finance Global

13:02

Эксперт RENI назвал опасные ошибки при строительстве и ремонте

При строительстве или ремонте желание максимально оптимизировать расходы — норма. Однако некоторые способы экономии могут обернуться серьезными последствиями: дорогостоящим ремонтом и даже...

Ренессанс страхование

11:44

Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?

Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...