КДПВ - Внутридневное колебание Контанго в SiU2 вокруг 17% годовых

И снова про кэрри)))




зеленая прямая — СВОП по текущей ставке, вечерка исключена ибо не торгуется БА, график на основе close 5m, погрешность 5-10 пунктов

Риски описаны тут

Как это торговать ???

как-то так :

покупаете контанго на свои от 8 до 13% годовых, продаете на свои от 19% и на заемные от 19.5% (BEP уровень) — вот стратегия
Ночевать стараемся в продаже (собираем свопы) или в деньгах... 
---------
покупка контанго — приобретение фьючерса с одновременной (с поправкой на текущий локальный тренд) продажей базового актива
продажа контанго — продажа фьючерса с покупкой доллара на споте (Его еще можно частично использовать в качестве ГО по проданному фьючу)
----

уровни доходности и волатильность несколько снизились с прошлой недели

p.s.  К дате экспирации (16.09) за счет внутридневных трейдов и разумного использования плеч в сочетании  с пониженным ГО, ожидаю собрать 100% от вложенного, базовый актив доллар