Тестирование стратегий на TradingView - ошибочные результаты

import backtrader as bt
cerebro = bt.Cerebro()

class SmaCross(bt.SignalStrategy):
params = dict(
pfast=50, # период быстрой средней, 50 свечей
pslow=200 # 200 свечей для медленной средней
)

def __init__(self):
sma1, sma2 = bt.ind.SMA(period=self.p.pfast), bt.ind.SMA(period=self.p.pslow) # используем простые скользящие средние
self.crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2)

def next(self):
if not self.position: # если позиция не открыта системой
if self.crossover > 0: # если быстрая SMA пересекает медленную вверх
self.buy() # открываем длинную позицию

elif self.crossover < 0: # во всех остальных случаях закрываем открытую позицию
self.close()

data = bt.feeds.GenericCSVData(
dataname='SPFB.Si-9.22-5M.csv',
dtformat='%Y%m%d',
tmformat='%H%M%S',
datetime=0,
time=1,
high=3,
low=4,
open=2,
close=5,
volume=6,
openinterest=-1
)

cerebro.adddata(data)
cerebro.addstrategy(SmaCross)
cerebro.broker.setcash(600000) # начальный депозит
cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize,stake = 1) # размер позиции X лотов
cerebro.run()
cerebro.plot(style='candlestick')