19 июля 2022, 07:36
ВОПРОС к АЛГОТРЕЙДЕРАМ
Квартальные фьючерсы эксперируются 4 раза в год и это не создает больших проблем при переходе из одного фьюча к следующему.
Но что делать с фьючем Br, который нужно перекладывать ежемесячно.
Допустим есть простая трендовая система на медленной МА. При простой замене фьюча на новый получается большая ступенька и там, где был нисходящий тренд эта ступенька дает сигнал в лонг, хотя нисходящий тренд продолжается.
Возможные решения видятся такие:
1. Сброс МА к текущему значению котировки нового фьюча
2. Подгон старой истории к текущему значению МА путем добавления разницы между старым и новым фьючем
3. Остановка торгов по новому фьючу, пока новая МА не адаптируется к цене нового фьюча (тут потеря 1-2х дней из 20 торговых в месяц)
4. Торговля квартаьным фьчем Br (до СВО так и торговал, но сейчас у квартального ликвидность никакая)
Как вы решаете эту проблему?
Вопрос практический, наверняка многим эта информация будет полезной,
прошу плюсиков для вывода на главную, чтобы пост не затерялся в ленте.
Но что делать с фьючем Br, который нужно перекладывать ежемесячно.
Допустим есть простая трендовая система на медленной МА. При простой замене фьюча на новый получается большая ступенька и там, где был нисходящий тренд эта ступенька дает сигнал в лонг, хотя нисходящий тренд продолжается.
Возможные решения видятся такие:
1. Сброс МА к текущему значению котировки нового фьюча
2. Подгон старой истории к текущему значению МА путем добавления разницы между старым и новым фьючем
3. Остановка торгов по новому фьючу, пока новая МА не адаптируется к цене нового фьюча (тут потеря 1-2х дней из 20 торговых в месяц)
4. Торговля квартаьным фьчем Br (до СВО так и торговал, но сейчас у квартального ликвидность никакая)
Как вы решаете эту проблему?
Вопрос практический, наверняка многим эта информация будет полезной,
прошу плюсиков для вывода на главную, чтобы пост не затерялся в ленте.
Николай Помещенко, смысл в том, что, когда рынок недвижимости развернется, акции застройщиков превратятся в ракету. Вопрос только в том, кто из девелоперов дотянет до этого времени…
Зашортил от 7.56р, завтра откуплю по 7.25-7.3р, завтра пятница развратница, минусуем, как всегда)
fafner,
Медведи пасут молодых бычков на роскошных зеленых лугах(низкие цены на акции), как только травка кончается, медведи гонят бычков в гору, где трава еще есть и когда они доходят до вершины...
АФК Система МСФО 9 мес 2024г: выручка Р888,3 млрд (+20,1% г/г), скорр OIBDA Р246,4 млрд (+12,6% г/г) Москва, Россия — 28 ноября 2024 года — ПАО АФК «Система» (далее — «АФК», «АФК «Система», «Корпораци...
Николай Борисович, да, и див отсечка с Лукойл в один день, а Лукойл 30 процентов от индекс моех. Слив будет знатный!
Думаю, можно уже опять в шорт заходить, в противовес лонгу индекса.
20:51
«Сегежа» проведет допэмиссию акций по закрытой подписке, в ходе которой планирует привлечь до 101 млрд рублей. Цена размещения — 1,8 рубля, средняя стоимость акций компании на Мосбирже за последние по...
20:51
В этот риск загоняют системным ростом ставки и возможно это и есть цель ее монотонного роста
Сергей Сомов, Зачем мне ваша «житейская мудрость» запойного философа?
Если ваш бизнес — не приносит прибыли — закройте его или продайте более умным и грамотным управленцам.
Мой ОЧЕНЬ СКРОМНЫЙ б...
20:49
Завтра 110
вообще в америке в нефти тоже есть месячные фьючи но наиболее ликвидны именно квартальные...
российские фьючи были сделаны специальнно месячными чтоб побольше комиссов платить бирже и арбитражерам
кроме того почитай спецификацию на фьючерс… он на самом деле рублевый… и посмотри по какому курсу идет пересчет в рубли…
А нефть торговать нужно, какая-никакая диверсификация к си. Итак фьючей немного…
Когда торговал алго, останавливал робота на текущем м запускал на новом.
Но тогда не будет накопленной истории для теста… Придется торговать на данных квика, а тестировать на истории финама
просто на графике меняю фьюч и все расчетные индикаторы на новый фьюч пересчитываются, а так как новый и старый максимально скоррелированы, то и сути вообще не меняется — отступы фьюча от индикатора одинаковы для старого и нового +- чуть чуть!
использовать смеещение с даты хххх время хххх
до даты значения старого фьюча со смещением, после даты значения нового фьюча берутся.
Но вы же сказали про МА именно, а там сравните если на графике заменить на новый фьюч — отсутпы у старого и нового ваще разницы нет
Корректирую на смещение любые индикаторы и финансовый результат, если на момент перехода позиция открыта. Переход обычно накануне дня экспирации. Так, как если бы я одномоментно продал старый и купил новый фьюч.