Среда статистического программирования R

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда
Rразвивается на совершенно других принципах и является открытым ресурсом, который могут совершенствовать специалисты под свои собственные нужды. При этом распространяется среда совершенно бесплатно (хотя есть и коммерческие разработки под нее). В настоящее время Rуже входит в двадцатку наиболее популярных языков программирования и соответственно можно найти достаточно значительное количество информации по работе с ним (см. рис 1).

Рис. 1 Рейтинг языков программирования

Для того чтобы установить Rна компьютер можно скачать инсталяционные файлы с официального сайта cran.r-project.org/bin/windows/base/old/2.14.0/R-2.14.0-win.exe. Установка может осуществляться как под Windows, так и под другие операционные системы. Помимо непосредственно самого Rможно также установить еще интегрированную среду разработки под него RStudio. RStudioтакже распространяется совершенно бесплатно и работает под различными операционными системами, начиная с Windowsи заканчивая например Debian, Fedoraи т.д. Сайт разработчика среды rstudio.org/download/desktop
Впрочем, оставляя ненужную философию, сразу же перейдем к примерам использования Rдля анализа биржевых данных.
Прежде всего, здесь нужно отметить то, что работа с Rпредставляет собой работу со специальными модулями, которые для него написаны. Сейчас таких модулей насчитывается около полутора тысяч и они предназначены для самых различных сфер количественного анализа: от биостатистики до портфельного анализа и работы с торговыми системами.
Для того чтобы воспользоваться возможностями Rдля биржевой деятельности вначале можно установить модульquantmod командой
install.packages(«quantmod»), которая вводится непосредственно в консоли R(рис. 2).

Рис. 2 Установка пакета в R

С помощью данного модуля можно получать котировки с Yahoo.Finance, Goolge.Finance и данные федерального резерва США, а также из других источников данных. Кроме того, при помощи quantmod можно использовать основные технические индикаторы, работать с форматированием котировок и многое другое. Аналогично этому модулю следует установить такие плагины как zoo, xts, TTR, e1071, nnet, tseries, которые предназначены для работы с временными рядами.
Следующий пример демонстрирует, насколько просто получать котировки и строить графики.
library(quantmod)
getSymbols(«BA», from=«2010-01-01»)
chartSeries(BA)
В результате получим следующий график

Рис. 3 Визуализация биржевых данных

ПРОДОЛЖЕНИЕ и ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ НА РОБОСТРОЙ ::: http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=479

роботы язык R

umoz

174

с 3 апреля 2011

27 Комментариев

Алексей Привалов
16 октября 2012, 14:14
++ респект во всё пузо, бро :)
+1
- umoz
  16 октября 2012, 14:17
  oilman, невопрос)
  +1
_sg_
16 октября 2012, 14:19
плюс автору
+1
Антон Кротов
16 октября 2012, 14:20
Спасибо, интересно (+)
+1
vfreeman
16 октября 2012, 14:23
после установки этого чуда не смог разобраться с какой стороны подойти. если вы скажите, что приведенный фрагмент кода «testEMA» можно назвать читабельным — я удивлюсь :)
возможно это профессиональный инструмент и в рекламе не нуждается — кому надо, тот знает.
для своих нужд статистического анализа котировок использую matlab.
0
- Алексей Привалов
  16 октября 2012, 14:26
  vfreeman, купленный легально, конечно же? :)
  0
  - vfreeman
    16 октября 2012, 14:28
    oilman, к сожалению, нет. грешен…
    0
    - umoz
      16 октября 2012, 14:34
      vfreeman, ну вот, матлаб пиратский у многих — здесь халява как бы, которую используют даже такие как гугл, банки и т.п.
      0
- umoz
  16 октября 2012, 14:29
  vfreeman, литературы довольно много, примеры начального как использования (включая установку необходмых модулей) есть на алгоритмисте www.algorithmist.ru/ Отличие от матлаба — оупенсорс с открытой лицензией, плюс ориентированность именно на статистические расчеты и data mining (есть готовые модули). Выбор же — вопрос привычки наверное, я сейчас больше R пользуюсь, чем матлабом, хотя раньше только на нем сидел.
  0
  - vfreeman
    16 октября 2012, 14:43
    bullet, ничего против R не имею :) высказал свое мнение. помимо того, что считаю себя программистом с многолетним стажем и, скажем так, продвинутым пользователем — ничего поделать с R не смог :) считаю что простые вещи должны делаться просто. понятно, что в R тремя строками можно загрузить и отобразить график — но сколько времени потребуется чтобы найти эти 3 строки?-)
    0
- Swan
  16 октября 2012, 14:29
  vfreeman,
  из всего подобного софта, типа математических сред-языков, думаю, лучше матлаба ещё ничего не придумали.
  
  а к R — привыкнуть просто надо… если надо )))
  но возможностей у него очень сильно поменьше, чем у матлаба
  0
  - umoz
    16 октября 2012, 14:32
    Swan, конечно так, это только статистически ориентированная среда, для аналитики, хотя и есть модули для автоматизации торгов, множество уникальных вещей, вроде параллельных вычислений.
    0
    - Swan
      16 октября 2012, 14:59
      bullet, да у R есть свои плюсы, например, он попроще чем матлаб и легально бесплатный, что в некоторых случаях весьма актуально…
      0
  - vfreeman
    16 октября 2012, 14:43
    Swan, полностью согласен! мне пока R не нужен для моих задач. matlab полностью покрывает потребности.
    0
YouScriptor.com (вайб-хайринг)
16 октября 2012, 14:27
на рутикере MSSQL хранит 90 ГБ исторических данных уверен что ваша R не проглотит просто столько
0
- umoz
  16 октября 2012, 14:30
  RuTicker.com, возможности с большими объемами данных там имеются, на революшен аналитикс вебинар даже был где-то
  0
- umoz
  16 октября 2012, 14:30
  RuTicker.com, но лично я не испытывал
  0
Антон Кротов
16 октября 2012, 14:40
Такой вопрос автору (бегло поиском не нашел): Вы не в курсе, R способен использовать ресурсы видеокарт для ускорения вычислений?
0
- Антон Кротов
  16 октября 2012, 14:47
  Антон Кротов, «ускорений» в смысле «распараллеливания», конечно
  0
- umoz
  16 октября 2012, 15:16
  Антон Кротов, да, способен
  +1
  - Антон Кротов
    16 октября 2012, 15:47
    bullet, спасибо, попробуем.
    0
viktor476
16 октября 2012, 15:40
+.
0
ZAKST
16 октября 2012, 16:15
Давно об этой штуке слышал +) Язык у нее с «си» подобным синтаксисом? Как со скоростью разработки на нем (с чем примерно можно сравнить)?
0
Мурен(а)
16 октября 2012, 16:32
вот пример работы в R smart-lab.ru/blog/20821.php
+1
- Антон Кротов
  16 октября 2012, 20:20
  Евгений Александрович, спасибо!
  0
TimonXX
16 октября 2012, 17:15
чорд, это +!!!
0
ДжонниГалт
17 октября 2012, 00:48
спасибо, круто.
0

Читайте на SMART-LAB:

🇷🇺 Новая глава в истории форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

В этом году становимся ещё ближе к частным инвесторам — движущей силе российского фондового рынка 🚀 Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» впервые прошёл в...

ВТБ Мои Инвестиции

18:27

Электромобили Umo для такси начали собирать на заводе “Москвич”

На заводе “Москвич” запущено производство электромобилей Umo в сотрудничестве с компанией EVM. Технологическим партнером проекта выступает “Яндекс”. Первой моделью стал электрокроссовер Umo 5,...

Freedom Finance Global

20.02.2026

ПКО «Вернём». Зачем облигации при масштабировании бизнеса?

В эфире PRObonds генеральный директор ПКО «Вернём» Павел Ивановский и финансовый директор Роман Гаммель. С ответами на вопросы о новом эмитенте облигаций, о регулировании коллекторского...

Иволга Капитал

14:01

Россети Центр. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Ожидаемо снизилась дивидендная база по РСБУ.

Компания Россети Центр опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год): 👉Выручка...