ГО на непокрытые опционы!

Добрый день!
Кто-нибудь может объяснить принцип расчёта Биржей ГО по непокрытым опционам?
Ниже табличка для серии опционов на Si-9.22, экспирацией 07.07.22. Информация взята с сайта биржи.
Какого ляда было поднято ГО после дневного клиринга по всей серии так сильно?

опционы

Genda

Климовск Моск. обл.

1 021

с 5 августа 2011

9 Комментариев

Genda
06 июля 2022, 15:27
И почему вообще ГО по непокрытым маржируемым опционам на многих страйках выше ГО базисного актива?
Биржа изменила принципы расчета рисков?
0
- Stanis
  09 июля 2022, 14:55
  Genda,
  
  Стали жестче контролировать гамму и вегу.
  0
Sergio Fedosoni
06 июля 2022, 15:32
такое бывало и не раз перед экспирой и раньше
+1
- Genda
  06 июля 2022, 15:45
  Sergio Fedosoni, Экспирация здесь не причём. Вечером снизят ГО на опционы. Так происходит каждый день на протяжении последних нескольких недель.
  0
Genda
06 июля 2022, 16:19
Предыдущая система расчёта ГО была проста и понятна. ГО продажи на центральном страйке была примерно 70% от ГО фьюча. Если опцион выходил глубоко без денег — его ГО не опускалось ниже 50% ГО фьюча. Если опцион уходил далеко в деньги — его ГО стремилось к ГО фьюча, но НИКОГДА не было более оного.
А сейчас что?
0
Urwald
06 июля 2022, 21:28
Была планка в рубле, вот го и подняли. На две сессии обычно.
+1
- Genda
  07 июля 2022, 09:41
  Urwald, не было планки в рубле. На вечернем клиринге снова понизили.
  0
  - Urwald
    07 июля 2022, 21:01
    Genda, Вот как раз за два дня до этого и была 61 128
    0