06 июля 2022, 08:10

Можно ли сконструировать опцион на ММВБ?

Всем привет.

Вопрос — можно ли «сделать» опционы (пут и колл) на ММВБ сочетанием опционов на РТС и доллар?
Если да, то каким образом?

Существует, конечно, вариант эмуляции, но такой вариант даст неточное воспроизведение поведения опциона.

опцион Ri опцион опционы

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

5 Комментариев

Stanis
06 июля 2022, 08:23
Так есть уже опционы на MIX.
А так можно.
Это будет синтетика.
Но весь вопрос в ликвидности.
0
- Врач-бондиатОр
  06 июля 2022, 09:16
  Stanis, опционы на Мих абсолютный неликвид.
  Потому и спрашиваю как сделать синтетику.
  0
  - Stanis
    06 июля 2022, 09:59
    Врач-бондиатОр,
    
    Упрощенно:
    
    длинный колл + короткий пут, это +РТС
    Длинный колл Си
    
    Имеем в итоге + МИКС
    
    Для — МИКС все наоборот
    0
    - Врач-бондиатОр
      06 июля 2022, 10:37
      Stanis, спасибо
      А если мне нужен длинный колл на Мих со страйком 250 000, то какие страйки РТС и СИ нужны?
      0
Stanis
06 июля 2022, 10:42
Все центральные — это же упрощенная схема.
А по высшей математике нужно считать коэффициенты корреляции -бета,
коэффициенты валютного хеджирования и т.д.
Все расписано в презентациях биржи и на сайте.

1 РТС =? МИКСов в рублевом эквиваленте
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

17.04.2026

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

17.04.2026

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...