Главным успехом «медведей» на этой неделе станет отмена долгосрочного «бычьего» сценария - взятие 1417п

Сегодня пройдет экспирация по октябрьским опционам на индекс РТС.
В пятницу наблюдали (пусть и запоздавший) выход из октябрьского боковика, который позволит заработать всем играющим по трендовым стратегиям.
Для начала опять вникнем в мозги «быков», чтобы посмотреть на риски большой игры вниз.
 
Индекс ММВБ с т.з. долгосрочных «быков»
 Оговорюсь заранее, что считаю это неправильным вариантом развития событий. По причинам, описанным в обзоре от 9 октября (где изложены все стратегии поведения индекса). Ниже представлен единственный(!) возможный вариант для долгосрочной игры вверх, при допущении, что минимум 24 мая больше взят не будет.
 
                                                    Дневной график. Бычья версия
# 1
 
 Как видим на графике, при взятии 1417п долгосрочный рост отменяется, и даун-тренд с 2011 (08)г обязательно продолжиться. Но в версии условно-бычьей #2 – через рехай 14 сентября (для отмены этой версии необходимо брать 1350п).
 
 На часовом графике быки признают необходимость снижения ниже 1438п (минимума 27 сентября) для формирования формации «Двойной зигзаг» W-X-Y. С целями снижения по фибо-пропорциям 1420п или 1425п. 
 
Часовой график. Бычья версия #1.
 Резюме:
Если вы долгосрочный «бык» – откупайте в районе 1420-1425п. Стоп 1417п. Цель – «в космос».
 
 
Индекс ММВБ с т.з. «медведей»
 «Правильность» медвежьего взгляда подтверждается альтернативными методами, например – Ишимоку. Напомню, что на дневном графике разворотная формация «мертвый крест» над «облаком» образовалась еще 2 октября. Уровни «бычьего» сопротивления – «облако» 1400-1430п. О начале продолжения Большой игры вниз (и принуждению к лонгам на КУЕ-3) говорил еще 20 сентября, после формирования разворотной свечной формации «три черные вороны» на дневном графике и (затем) «харами» на недельном графике.
 
Дневной график. Техника Ишимоку.
 По т. Эллиотта с 14 сентября началась самая кризисная волна (3)of [3] с целью 900п (расширение 162% от волны (1) – падение март-май 2012г).
2 октября наблюдали завершение её внутренней красной волны «2» на 1492п. Сейчас находимся в 3-й волне с предварительной целью 1327п (162% расширения) и наиболее вероятной целью 1227п (262% расширения).
Аналог развития данной волны можно посмотреть на дневном графике в период 3 апреля – 18 мая.
  
Дневной график. «Медвежья» версия
 
С т.з. классического технического анализа произошел выход вниз из некого клина после восходящего тренда (рассматривается как коррекция) к 1365п (высота треугольника).
За последнее время дневное закрытие произошло уже 2-й раз ниже 233-дневной скользящей средней. Что крайне негативно для «быков» (сигнал на долгий даун-тренд или боковик). Однако все скользящие средние еще не встали в трендовое положение, поэтому пока -  «боковой сигнал».
МАСD впервые с 30 июля вновь вошел в отрицательную зону, RSI и Стохастик – снижаются ниже уровня 50, ADX – растет при показании даун-тренда – все это крайне «медвежьи сигналы».
 
Дневной график. Индикаторы.
 
На часовом графике наглядно показано зарождение большого даун-тренда через серию заходных 1-2-1-2-1-2-1-2. Сейчас идет стадия разжимания «пружины», поэтому лететь вниз должны без значимых откатов.
На стороне медведей – даун-тренд с 14 сентября (по 3-м точкам), который сейчас проходит у 1465п, и пробитый горизонтальный уровень 1455п. Потенциальных дивергенций не наблюдается.
 
                                                                        Часовой график.
 
Резюме:
С 20 сентября рекомендовал открытие среднесрочных коротких позиций. Уровень 1438п будет пройден наверняка, поэтому стопы выставляем в безубыток. Цель – глубоко ниже 1240п(к 900п, 490п).
                                                                            09:36 15.10.2012