14 октября 2012, 21:30

Не заглядывай в Стакан.

Скорость постановки-снятия лимитных заявок для роботов, арбитражеров, прочих автоматических систем составляет несколько мс /миллисекунд/.

Скорость получение данных по интеренту — десятки мс.

Скорост обработки и отрисовки в стакане тоже занимает время.

Получается: когда на бирже выставили лимитники, то я это увижу через некую задержку и она настолько велика, что может то, что погнали рисовать в мой стакан на компе — уже давно снято на бирже и все стало по-другому.

Интересно, как быстро моргает глаз/мозг — если инет и комп окажутся быстрыми?

Поправте пжалста — где заблудился.

стакан

Алексей Привалов

Рубцовск

1 011

с 23 сентября 2012

22 Комментария

siva
14 октября 2012, 21:34
200 мс реакция.
0
- siva
  14 октября 2012, 21:34
  Станислав Иванов, так что успокойтесь
  0
jtrade
14 октября 2012, 21:39
Все верно, но ты не учел один фактор — сложную нейронную сеть — мозг человека. С роботами не сравнится. Все возможно…
0
wot
14 октября 2012, 21:39
да все так, прибавь сюда обработку клика мышкой пока mouse event через стек вызовов system api получит терминал (у процесса которого трейдер наверняка не поставил приоритет realtime). потом ордер пойдет через стек tcp/ip на торговый сервак через коммутаторы. на ликвидном рынке можно не парится.
+2
Gugenot
14 октября 2012, 21:53
Ошибка в том, что не упомянул, в КАКОЙ стакан не заглядывать:
в гранёный, имхо, вполне не возбраняется…
:)))…
+2
- jtrade
  14 октября 2012, 23:16
  Gugenot, )))Вы все о своем, и до сих пор стаканы путаете :)))
  0
- Андрей Вячеславович (Ganesh)
  15 октября 2012, 11:36
  Gugenot, только доза отличает яд от лекарства)) заглядывать точно можно)) а пить надо уточнять ) что где когда с кем и сколько.
  0
Di-trader
14 октября 2012, 22:09
по-моему вы всё усложняете…
0
Алексей (rwsmart)
15 октября 2012, 00:19
а я, например, вообще бещ стаканов обхожусь. график+привод.
а подставляться перед большими объемами в стак — это уже не работает. заявы снимают и валят в лося.
0
mixarus
15 октября 2012, 11:33
Все верно — человек не успевает.

Вот выдержка из статьи, которую несколько месяцев назад переводил smart-lab.ru/blog/39609.php.

Когда Джонсон проанализировал частоту, с которой происходят шипы различного размера и продолжительности, он нашел, что шипы, которые длятся одну секунду или чуть меньше, формируют различные статистические паттерны отражающиеся на более высоких таймфреймах. Односекундный шип является важным, говорит Джонсон, так как за это время человек успевает проанализировать поступающую информацию и принять решение. На более коротких таймфреймах только компьютеры управляют динамикой рынка, так как только они могут принимать решения за миллисекунды.
+1
19042k7
22 октября 2012, 00:54
да тут есть нюанс шипы меньше секунды это просто зачастую тупой стопа сьем они приключались на рынке задолго до ХФТ
0