Сеточник. За и против?

Я иногда применял сетки, изредка, когда считал это оправданным. Я не раскидывал сети, а периодически дополнял позицию, когда это представлялось целесообразным.
На СЛ (и не только) выяснилось, что есть люди, которые строят свои стратегии на постоянном применении сеток, и, вроде, даже регулярно выигрывают.
Стало интересно, как это работает. Привожу здесь свой взгляд на сетки. Если что, товарищи меня поправят.
Посмотрим два случая.
1. набор позиции Лонг при росте.
Раскидываем сеть с интервалом цены dC. При пересечении границы интервала увеличиваем стоимость позиции на величину dV, и т.д.
Преимущества: при ошибочных входах (пошло не туда) существенно уменьшаются убытки.
Недостаток: Существенно уменьшается и прибыль в сделках.
Резюме. Не вижу преимуществ по сравнению с единовременным входом в позицию. Уменьшив объем сделки в N раз, мы получим все те же самые, и убытки, и прибыли в сделках.
2. Набор позиции Лонг при падении актива. Выполняется, если предполагается, что актив в итоге будет расти.
Аналогично раскидывается сетка вниз, и при падении позиция наращивается по сетке. В итоге, если гипотеза дальнейшего роста подтверждается, приходим в начальную точку уже с некоторой прибылью. Если не подтверждается, то имеем явно меньшие убытки, по сравнению с единовременным входом в позицию в начальной точке сетки.
Резюме. Здесь непонятно, зачем докупаться на падении. Не проще ли дождаться признаков роста ниже начальной точки и войти всей позицией целиком.
При условии, что все и все будут делать правильно, явных преимуществ сеточника не наблюдается.
Можно рассмотреть еще несколько случаев входа и выхода по сеточнику, и во всех вариантах будет наблюдаться сокращение рисков наряду с уменьшением прибыли, по сравнению с единовременным входом в сделки. Во всех случаях, выравнивание рисков/прибылей может быть достигнуто сокращением объема сделки при  входе.
Мы сравнили стратегии, при условии, что никто из игроков не ошибается. Теперь бы хорошо сравнить последствия той и другой стратегии при совершении трейдером ошибок, но че-то, как ни кручу, то если выровнять риски, то тоже все одинаково получается. Да, при применении сеточника мороки больше.
В общем, не понял, где цимес.