Учимся вместе : Нулевая гипотеза

От лица московской профессуры, хочется начать микроскопический ликбез, для людей мечтающих зарабатывать на потоках данных ,
начинать нужно, увы, с азов, а именно с базовой терминологии логики, статистики, высшей математики, данные взяты исключительно из открытых источников, и так :

Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение о том, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами. Так, нулевая гипотеза считается верной, пока нельзя доказать обратное. Опровержение нулевой гипотезы, то есть приход к заключению о том, что связь между двумя событиями, феноменами существует, — главная задача современной науки. Статистика как наука даёт чёткие условия, при наступлении которых нулевая гипотеза может быть отвергнута.

Часто в качестве нулевой гипотезы выступают предположения об отсутствии взаимосвязи или корреляции между исследуемыми переменными, об отсутствии различий (однородности) в распределениях (параметрах распределений) в двух и/или более выборках. Для обозначения нулевой гипотезы часто используют символ H_0.

При статистическом выводе исследователь пытается показать несостоятельность нулевой гипотезы, несогласованность её с имеющимися опытными данными, то есть отвергнуть гипотезу. При этом подразумевается, что должна быть принята другая, альтернативная (конкурирующая) гипотеза, исключающая нулевую гипотезу. Если же данные, наоборот, подтверждают нулевую гипотезу, то она не отвергается. Это похоже на принцип презумпции невиновности, когда подозреваемого считают невиновным (подразумевается нулевая гипотеза), пока не будет доказано обратное (нулевая гипотеза отвергнута) сверх необходимых сомнений (то есть в статистически значимой степени).

Практический вывод трейдера : взаимосвязи или корреляции в двух и/или более выборках отсутствуют и не принимаются в расчет если не доказано обратное статистически значимой степени.

Это крайне глубокая гипотеза и мы изучим ее чуть позже.

трейдинг

Auri sacra fames

Москва

683

с 24 мая 2015

34 Комментария

LOTOS
23 июня 2022, 20:51
Начало нормально, ждём продолжения…
+1
- ves2010
  23 июня 2022, 21:23
  Обычно начинают со стейтмента… у тя стаж 20 лет в яем проблема показать стейт за 5 последних лет?
  +3
- GOLD
  23 июня 2022, 22:02
  LOTOS, нормальное тут только одно — грамматика и орфография))
  
  Если человек умеет складно говорить, то его в России называют «ученым» и проявляют к нему уважение. Почему так принято? Потому, что дураки кругом.
  +3
Врач-бондиатОр
23 июня 2022, 21:01
автор забыл написать, что статистических методов великое множество, при этом не всегда ясно какой из них применить, а результаты могут быть взаимоисключающие.
+2
- Auri sacra fames
  23 июня 2022, 21:19
  Врач-бондиатОр, не забыл.
  Мы идем ab avo.
  0
Самозванец
23 июня 2022, 21:19
Для изучения графика цен нужно абстрагироваться от единичного, второстепенного, случайного и выделить устойчивое постоянное!
0
- Vladimir N.
  23 июня 2022, 21:23
  Андрей Попов, устойчивость на рынке это такое себе понятие. Более походит это — нестационарность и структура. История не повторяется (АнтиДоу).
  Баланс, Дисбаланс. Изменение течение Времени также волнами на видимом текущем. Все течет, все меняется… Приливы, отливы…
  0
  - Самозванец
    23 июня 2022, 21:30
    Vladimir N., Бывает и график отображает цены в разных масштабах.
    0
  - Самозванец
    23 июня 2022, 21:31
    Vladimir N., Не меняя таймфрейм (периоды)
    +1
    - Vladimir N.
      23 июня 2022, 21:35
      Андрей Попов, я об этом и написал выше. По свечкам обычно это видно очень хорошо (и даже на индикаторах). Видно отчетливо и тому какими телами, количеством и как проходит цена, характер движения (все это не меняя периоды (ТФ))
      0
Михаил Ка
23 июня 2022, 21:33
Подписался, жду продолжения.
0
pick
23 июня 2022, 21:33
Мне бы ваш стейтмент брокерского счета посмотреть, теоретики))))
+1
- Vladimir N.
  23 июня 2022, 21:38
  pick, Опыту верь, а не экспоненте. Картинку тебе нарисуют любую, а ты побежишь сломя голову отдавать деньги, успешно профукают твои средства. Сколько раз видел таких. Не ищу инвесторов принципиально!
  +1
  - pick
    23 июня 2022, 21:40
    Vladimir N., прежде чем ответить вот это, ты хотя бы зашел ко мне в профиль)) перефразирую: как это поможет заработать?)) я так понимаю, автор зарабатывает на фондовом рынке))
    0
    - Vladimir N.
      23 июня 2022, 21:46
      pick, Зашел. Видел и с 15-летним опытом с нулевой теорией.
      Смотря как и что торговать. См выше — там все вкратце, либо мой крайний пост.
      +1
AртемF
23 июня 2022, 21:41
Можно ли применять мат. статистику к рынку? Является ли цена случайной величиной?
0
- Vladimir N.
  23 июня 2022, 21:48
  AртемF, отчасти да, но если откроешь цену в новостях — тебя размажут по графику вместе со всей твоей математикой и не заметят. ИМХО!
  0
- Самозванец
  23 июня 2022, 21:52
  AртемF, ценовое движение на валютном рынке это сложнейший статистический расчет множества международных банковских данных совершаемых компьютерной программой, человек не может самостоятельно обрабатывать все те же данные за тот же промежуток времени
  0
- SergeyJu
  23 июня 2022, 23:28
  AртемF, собственно, почему бы не применить, в жизни почти никогда нет места рафинированному пуризму.
  Я не знаю, является цена случайной величиной, но она похожа на случайную величину. Топор не молоток, но при нужде, им можно и гвоздь забить.
  +1
дадашов фархад
23 июня 2022, 21:52
Я даже завис. Если честно ничего не понял. Это из разряда пока не случилось. Значит этого нет. И как это отнести к статистике. Статистика всегда считал точной наукой.
+1
Валерий
23 июня 2022, 21:53
«От лица московской профессуры, хочется начать»-да ну нафиг, профессура не лепит запятые там, где нельзя.
+1
- DrManhattan
  24 июня 2022, 10:45
  Валерий, уровень профессуры упал, как и уровень трейдеров. читающей труды этой профессуры.
  +1
дадашов фархад
23 июня 2022, 21:57
В общем плюс ставлю. Хоть не понял. Мне кажется вам все таки понятия сначала все раскрыть нужно. Т.к. ваша гипотеза подразумевает какие то знания в этой сфере. И по мне можно более простой пример привести для раскрытия материала. Т.е. сравнение.
+1
- pick
  23 июня 2022, 22:28
  дадашов фархад, это называется — клуб по интересам, вот ты практик и зарабатываешь на рынке, а автор и многие другие теоретики, им интересно поговорить о рынке))
  +2
bohemian rhapsody
23 июня 2022, 22:04
«От лица московской профессуры, хочется начать микроскопический ликбез, для людей мечтающих зарабатывать на потоках данных ,
начинать нужно, увы, с азов, а именно с базовой терминологии логики, статистики, высшей математики, данные взяты исключительно из открытых источников, и так: „

Профессор, бля, здесь в одном предложении 10 ошибок.
+2
Roman Ivanov
24 июня 2022, 00:03
Давайте сразу к практическим занятиям, что слова мусолить!?
+1
Alex
24 июня 2022, 00:59
Я дэйтрейдер. Стаж +15 лет. Никхуя не понял.
0
Антон Иванов
24 июня 2022, 07:26
Столько умных математических постов я уже перечитал за много лет, ни одного математика в ФОРБС так и не появилось.
0
Serj90
24 июня 2022, 08:44
Ohlc. C(t) связан с c(t-1), только тогда когда факт зависимости доказан статистикой.
Какой статистике доверяем, вероятность больше 0,5? Это только первый шаг. Столько систем перебрал уже, где закономерность с вероятностью 0.73 и выше, но когда начинаешь расчитывать точки входа и выхода, выясняется, что красиво зайти в такую закономерность можно очень редко, а некрасивые входы жрут депо как не в себя
+1
Рептилоид
24 июня 2022, 10:41
От лица московской профессуры. Что-то понтов много. Ну да ладно, просвещай! Что там у тебя: "… когда нулевые гипотезы бороздят большой театр..." 🧐
0
Дмитрий-сан
24 июня 2022, 21:06
Достаточно ли будет выгрузить котировки двух акций в csv за один и тот же промежуток времени, открыть их, например, в Excel, и используя функцию КОРЕЛЛ() увидеть, если ли корелляция или нет?
По российскому рынку по многим парам инструментов корелляция будет выше 0,7.
0
robomakerr
24 июня 2022, 21:28
Я дико извиняюсь, но в сфере заработка на потоках данных ликбез нужен самой московской профессуре.
Корреляция в двух выборках ни о чем еще не говорит, даже если она статистически значима.
Корреляция должна быть устойчива в Out Of Sample, т.е. наблюдаться постоянно в скользящей выборке «в будущем».
Более того, нужно понимать физические причины её существования, иначе однажды она может исчезнуть внезапно, прихватив с собой ваш депозит.
+2