Еженедельный прогноз финансовых рынков

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №109 от 18.06.2022г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!
Мировая экономика в шаге от рецессии, и мировые ЦБ еще больше ее туда толкают. Что происходит на рынках и что ожидать дальше.

00:00– приветствие и вступительное слово.
02:59МАКРО
03:05– товарные запасы в США;
05:38– розничные продажи в США в мае;
06:37– инфляция в США в мае: разбор по компонентам;
08:08– стагфляция в США хуже, чем была в средине 70-х;
12:01– стройка в США в мае;
13:14– деловой цикл в штате Нью-Йорк в июне;
14:45– обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
16:32– оценки делового цикла в ЕС от ОЭСР;
18:20– деловой цикл в штате Филадельфия в июне сигнализирует о начале рецессии в США в летние месяцы;
19:26– ФРС понизила годовые темпы роста в текущем году;
21:37– итоги по блоку: экономика замедляется, стагфляция усиливается, ФРС продолжает давить.

24:07РИСКИ
24:12– денежный рынок США: ликвидность и показатели абсорбции ликвидности, пара слов об обратных РЕПО;
27:33– фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях рынка по учетной ставке на уровне 3%;
28:52– обзор коэффициента медь\золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран.
32:39– обзор спреда между 10-2 летними трежерис, и ситуация на рынке корпоративного долга в США;
34:15– Ожидаемая инфляция в США и S&P500;
34:54– прогноз по инфляции Банка Швейцарии;
36:51– резюме по блоку: обзор событий в монетарном мире: ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии, Банк Швейцарии. Общие выводы по блоку.

42:23РЫНКИ
42:28– S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, потоки капиталов нерезидентов в трежерис, технический анализ индекса S&P500, умные деньги начали покупать.
48:59– валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару.
51:34– золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
55:00– медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
57:40 — нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
1:02:35– газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор погоды, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.
1:06:49– пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.

1:08:14ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, перспективы финансовых рынков, что делаю с позициями.
============================================
Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq