20 июня 2022, 00:54

Вопрос к продвинутым опционщикам

Доброй ночи, коллеги!

Хочу устроить маленькую дискуссию/обсуждение.

1. Текущий опционный инструментарий предполагает истинность мартингальной гипотезы (независимость будущего от прошлого).Соответственно, классические стохастические дифуры Ито описывают эту модель и дают результат.
2. Приводимые мною ранее примеры показывают явную зависимость приращения цены актива от предыдущего приращения цены актива. Если мы не смотрим в прошлое более, чем на одно приращение, то это вполне себе марковский процесс (будущее зависит от настоящего, но не зависит от прошлого), так что классические дифуры Ито тоже могут давать результат. Кто-то пытался проверить этот случай?
3. Приводимые мною недавно примеры показывают явную зависимость приращений цены актива от целого ряда предыдущих приращений цен. Простой анализ показывает, что в таком раскладе мы уже не укладываемся в формализм классических дифуров Ито, но вынуждены прибегать к инструментарию стохастических интегральных уравнений.

Кто-то занимался подобными кейсами в несекретной части?

С уважением

опционы

Мальчик buybuy

Lisboa

450

26 087

с 11 августа 2018

17 Комментариев

bozon
20 июня 2022, 06:15
На досуге и исключительно в бескоррыстных целях:))
0
bozon
20 июня 2022, 07:36
RoboScalp, а что ещё обсуждать на трейдерском он-лайн ресурсе? Политику? ЗОЖ? Секас?
+2
bozon
20 июня 2022, 07:46
Я полагаю, что на смартлабе всё секретное на самом деле имеет мнимую секретность. Просто некоторым инсайдерам нравится думать, что их информация является секретной.
ПС: Хотя на самом деле секретной является информация, которая у всех на виду, но которую никто не понимает:))
0
Kot_Begemot
20 июня 2022, 09:54
1. Я ниче не понял. Какие дифуры ИТО? Это чё такое вообще?
2. Марковичность не мартингениальности в бесконечной локальности это круто, конечно, но чё с нею делать? Тыкаца туда-сюда своим зайцем и ждать пока его растянут на куски комиссионные волки да хфтшные крокодилы? А на глобальном, инвестиционном уровне, на котором мы сами уже крокодилы вся эта марковичность немартингениальности уже теряется. Может быть… совсем может быть… в последнее время это стало интересно, но очень инфраструктурно и объемно зависимо.
3. По поводу явности небытия математической глубины — никто сейчас друг другу на слово не верит. Время такое… Один тута вон проверил и сказал что его обманули.
4. В целом, есть большие зайцы, которые фигачат ДХ туда-сюда на уровне морковок. Но результаты я не знаю, их же ещё нужно с волатильностью как-то соизмерять на глобальном уровне, а это уже мы нипонимаем как, потому-что «другое».
0

Читайте на SMART-LAB:

Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10

Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...

Tickmill

10.03.2026

⚙️ Как Займер использует ИИ в своей работе

Мы часто говорим, что наш сервис — высокотехнологичный, и это не пустые слова. Ранее мы уже рассказывали, как в Займере работают скоринг и антифрод, а также где используем машинное обучение....

МКК "Займер"

10.03.2026

Темпы открытия магазинов «у дома» замедлились в шесть раз

Российские FMCG-ретейлеры резко сократили расширение сетей магазинов в формате «у дома». По данным Infoline, крупнейшие сети за прошедший год открыли 952 новых таких точки после 5,66 тыс. в 2024-м....

Freedom Finance Global

10.03.2026

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...