20 июня 2022, 00:54
Вопрос к продвинутым опционщикам
Доброй ночи, коллеги!
Хочу устроить маленькую дискуссию/обсуждение.
1. Текущий опционный инструментарий предполагает истинность мартингальной гипотезы (независимость будущего от прошлого).Соответственно, классические стохастические дифуры Ито описывают эту модель и дают результат.
2. Приводимые мною ранее примеры показывают явную зависимость приращения цены актива от предыдущего приращения цены актива. Если мы не смотрим в прошлое более, чем на одно приращение, то это вполне себе марковский процесс (будущее зависит от настоящего, но не зависит от прошлого), так что классические дифуры Ито тоже могут давать результат. Кто-то пытался проверить этот случай?
3. Приводимые мною недавно примеры показывают явную зависимость приращений цены актива от целого ряда предыдущих приращений цен. Простой анализ показывает, что в таком раскладе мы уже не укладываемся в формализм классических дифуров Ито, но вынуждены прибегать к инструментарию стохастических интегральных уравнений.
Кто-то занимался подобными кейсами в несекретной части?
С уважением
Хочу устроить маленькую дискуссию/обсуждение.
1. Текущий опционный инструментарий предполагает истинность мартингальной гипотезы (независимость будущего от прошлого).Соответственно, классические стохастические дифуры Ито описывают эту модель и дают результат.
2. Приводимые мною ранее примеры показывают явную зависимость приращения цены актива от предыдущего приращения цены актива. Если мы не смотрим в прошлое более, чем на одно приращение, то это вполне себе марковский процесс (будущее зависит от настоящего, но не зависит от прошлого), так что классические дифуры Ито тоже могут давать результат. Кто-то пытался проверить этот случай?
3. Приводимые мною недавно примеры показывают явную зависимость приращений цены актива от целого ряда предыдущих приращений цен. Простой анализ показывает, что в таком раскладе мы уже не укладываемся в формализм классических дифуров Ито, но вынуждены прибегать к инструментарию стохастических интегральных уравнений.
Кто-то занимался подобными кейсами в несекретной части?
С уважением
Читайте на SMART-LAB:
Мозговой штурм в офисе Мозговика. Что сегодня обсуждали?
Наш мозговой центр — Олег Кузьмичев, бороздит на яхте океанические просторы, поэтому качество штурма в офисе сегодня было хуже, чем обычно. Тем не менее, я в офисе и пора порадоваться свежими...
18:46
USD/CHF: медведи продолжают давить, а быки надеются на коррекцию?
Швейцарский франк мощно прорвал область поддержки, сформированную между уровнями 0,7830 и 0,7880, — продавцы полностью раскрыли свой потенциал. Вероятность «передышки» перед продолжением...
21:09
ИИ-кошмар Уолл-стрит ― иностранного капитала в США стало слишком много
Интерес глобальных инвесторов к бигтехам США остается сильным. Акции этих компаний тянут за собой ключевые биржевые индексы Уолл-стрит. Иностранный капитал активно заходит в бумаги, но это и...
17:48
В России в 2025 году зарегистрировали 173 тыс. юридических лиц, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Количество открывшихся компаний в прошлом году стало минимальным за последние 14 лет.
Число лик...
Илья, ого, повезло РусГидро однако
Выше 57 сможет?
21:45
Vlad77, шучу конечно.
🌾 Байсэл 001P-03: Агро-ракета или Колосс на глиняных ногах? Представьте себе компанию, которая несется по автобану российского бизнеса со скоростью болида «Формулы-1», но на шасси от трактора. Это «Ба...
Естественно с увеличением производства и ценник будет падать и возможно к тому времени и санкции будут сняты, но пока реалии таковы…
Николай Панин, усреднил 590, закрыл 250. может еще и рано закрыл)
Обезжирили
Бочаров Михаил, зависит от пары)))
krolix,
Нижняя планка 5.522
ПС: Хотя на самом деле секретной является информация, которая у всех на виду, но которую никто не понимает:))
1. Я ниче не понял. Какие дифуры ИТО? Это чё такое вообще?
2. Марковичность не мартингениальности в бесконечной локальности это круто, конечно, но чё с нею делать? Тыкаца туда-сюда своим зайцем и ждать пока его растянут на куски комиссионные волки да хфтшные крокодилы? А на глобальном, инвестиционном уровне, на котором мы сами уже крокодилы вся эта марковичность немартингениальности уже теряется. Может быть… совсем может быть… в последнее время это стало интересно, но очень инфраструктурно и объемно зависимо.
3. По поводу явности небытия математической глубины — никто сейчас друг другу на слово не верит. Время такое… Один тута вон проверил и сказал что его обманули.
4. В целом, есть большие зайцы, которые фигачат ДХ туда-сюда на уровне морковок. Но результаты я не знаю, их же ещё нужно с волатильностью как-то соизмерять на глобальном уровне, а это уже мы нипонимаем как, потому-что «другое».