20 июня 2022, 00:54

Вопрос к продвинутым опционщикам

Доброй ночи, коллеги!

Хочу устроить маленькую дискуссию/обсуждение.

1. Текущий опционный инструментарий предполагает истинность мартингальной гипотезы (независимость будущего от прошлого).Соответственно, классические стохастические дифуры Ито описывают эту модель и дают результат.
2. Приводимые мною ранее примеры показывают явную зависимость приращения цены актива от предыдущего приращения цены актива. Если мы не смотрим в прошлое более, чем на одно приращение, то это вполне себе марковский процесс (будущее зависит от настоящего, но не зависит от прошлого), так что классические дифуры Ито тоже могут давать результат. Кто-то пытался проверить этот случай?
3. Приводимые мною недавно примеры показывают явную зависимость приращений цены актива от целого ряда предыдущих приращений цен. Простой анализ показывает, что в таком раскладе мы уже не укладываемся в формализм классических дифуров Ито, но вынуждены прибегать к инструментарию стохастических интегральных уравнений.

Кто-то занимался подобными кейсами в несекретной части?

С уважением

опционы

Мальчик buybuy

Lisboa

420

23 492

с 11 августа 2018

17 Комментариев

bozon
20 июня 2022, 06:15
На досуге и исключительно в бескоррыстных целях:))
0
bozon
20 июня 2022, 07:36
RoboScalp, а что ещё обсуждать на трейдерском он-лайн ресурсе? Политику? ЗОЖ? Секас?
+2
- bozon
  20 июня 2022, 07:48
  RoboScalp, 'секретный ингредиент' существует, пока он зашифрован в математический код. И пропадёт он сразу после расшифровки.
  0
- Красавчик
  20 июня 2022, 09:48
  bozon, да нет тут уже трейдеров. Даже инвесторов почти нет. Три человека с полтосом в акциях газа и сбера остались.
  0
bozon
20 июня 2022, 07:46
Я полагаю, что на смартлабе всё секретное на самом деле имеет мнимую секретность. Просто некоторым инсайдерам нравится думать, что их информация является секретной.
ПС: Хотя на самом деле секретной является информация, которая у всех на виду, но которую никто не понимает:))
0
- bozon
  20 июня 2022, 07:57
  RoboScalp, а как Вы принимаете решения по управлению позицией и рисками?
  0
  - bozon
    20 июня 2022, 08:27
    RoboScalp,… т.е. Вы принимаете решения по индикатору, в который не верите, и Ваш манименеджмент должен будет вытянуть Вас в безубыток при случае? Но в историю всё-равно смотрите, потому что решение нужно как-то принимать в итоге.
    +2
    - bozon
      20 июня 2022, 08:46
      RoboScalp, как раз в качестве математического описания происходящего на рынках и была разработана дифференциальная модель БШМ. С некоторыми дополнениями эта модель прекрасно описывает рынок математически. Поведение Вашего алгоритма аналогично дельтахеджу купленной волатильности, но работает на сверх высокой частоте (внутри спреда).
      0
      - bozon
        20 июня 2022, 08:56
        RoboScalp, ну значит другая аналогия: Ваш правильный стоп-лос определяет случайная составляющая процесса (волатильность на правильной динамической частоте), и при правильном выборе направления цена его не коснётся.
        0
        bozon
        20 июня 2022, 09:17
        RoboScalp, ну вот, пожалуйста. Своим набором и сокращением позиции реализуете дельтахедж без покупки опциона. По уму моменты добора/отбора позиции должны определяться по условно правильной частоте (волатильности в абсолюте), на которой рынок скорректируется (случайно или центростремительно), что как раз и определяется математическим исследованием состояния (трендовости/контртрендовости). Существует риск попасть на бескоррекционный тренд, когда убыток станет максимальным, и сработает стоп-лосс.
        0
        bozon
        20 июня 2022, 09:29
        RoboScalp, ну у Вас свой подход. Но это не отменяет стохастическую математику как эффективный инструмент работы на спекулятивных рынках.
        0
Kot_Begemot
20 июня 2022, 09:54
1. Я ниче не понял. Какие дифуры ИТО? Это чё такое вообще?
2. Марковичность не мартингениальности в бесконечной локальности это круто, конечно, но чё с нею делать? Тыкаца туда-сюда своим зайцем и ждать пока его растянут на куски комиссионные волки да хфтшные крокодилы? А на глобальном, инвестиционном уровне, на котором мы сами уже крокодилы вся эта марковичность немартингениальности уже теряется. Может быть… совсем может быть… в последнее время это стало интересно, но очень инфраструктурно и объемно зависимо.
3. По поводу явности небытия математической глубины — никто сейчас друг другу на слово не верит. Время такое… Один тута вон проверил и сказал что его обманули.
4. В целом, есть большие зайцы, которые фигачат ДХ туда-сюда на уровне морковок. Но результаты я не знаю, их же ещё нужно с волатильностью как-то соизмерять на глобальном уровне, а это уже мы нипонимаем как, потому-что «другое».
0
Вася Пражкин
20 июня 2022, 10:22
Простой анализ показывает, что в таком раскладе мы уже не укладываемся в формализм классических дифуров Ито, но вынуждены прибегать к инструментарию стохастических интегральных уравнений.
Этак Вы скоро к моделям диплернинга дойдете ). Но там тоже не все сладко.
0
bstone
20 июня 2022, 10:29
Покажите, пожалуйста, как ваши примеры показывают зависимость приращений close-to-close на D1 или хотя бы H1.
+2
Алексей Каленкович
20 июня 2022, 11:37
не совсем понятно почему вопрос у именно к опционщикам.
1. по моим представлениям на рынке существуют очень длинные корреляции, рынок только локально случаен, на больших масштабах все очень неслучайно.
2. попытки использовать сильно сложные модели — пустая трата времени. напоминаю «теоретически между теорией и практикой различий не должно быть, на практике же они огромны». вижу как многие тонут в попытках взять модель покруче и считать подольше. на самом деле гораздо эффективней «лайвхаки» при некоторой общей математической образованности.
3. и все-таки речь идет об удовольствии «познать мир» или просто денег заработать побольше? прекрасно представляю как работает термоядерный синтез, но установку в гараже делать не планирую.
+3
- старый трейдер
  20 июня 2022, 11:54
  Каленкович Алексей (enki), наверно как самым «математизированным».
  
  По-моему:
  1) не только на больших, но и на малых можно найти кучу неслучайных компонент;
  2) обсуждая традиционно понимаемые математически сложные обычно
  не рассматривают сложную обработку множества «простых», имеющих статистически достоверную неслучайность.
  3) деньги вместе с удовольствием познания несопоставимо приятнее.
  0
3Qu
20 июня 2022, 11:50
ВПК России — лучший, Если мы не смотрим в прошлое более, чем на одно приращение, то это вполне себе марковский процесс (будущее зависит от настоящего, но не зависит от прошлого), так что классические дифуры Ито тоже могут давать результат. Кто-то пытался проверить этот случай?
Будущее статистически зависит от прошлого на большинстве ограниченных интервалов.
Можно сказать, У(0) ~ summa(Ai*X(t-i))
0