14 июня 2022, 00:21
I need help. Вопрос человека, не вполне знакомого с трейдерским жаргоном
Доброй ночи, коллеги!
Я, как вы знаете, периодически публикую посты, посвященные конкретному вопросу.
А именно — что приращения цен рыночного актива не образуют случайное блуждание, не образуют мартингал и т.д.
Так что и стандартная гипотеза (Башелье?) и стохастическое исчисление (МБШ etc.) — это как-то не в кассу.
Мне приводят в опровержение аргументы. Не хочу говорить, кто приводят, т.к. это умные и уважаемые люди. Но по теме пройдусь.
Итак.
Я привожу некие красивые, но абсолютно искусственные индикаторы.
Они неспособны приносить прибыль в-принципе, т.к. их доход на сделку меньше, чем спрэд по активу.
Но графики эквити получаются очень и очень красивые.
Что мне говорят мои критики:
1. Это MM bias
В переводе на русский — это сухой остаток, который мы получаем в части курсов после работы с данным кроссом от маркетмейкера. На это я аргументированно отвечаю, что если это так, то ММ всегда работает против рынка, а это опасная стратегия. На плоском рынке она всегда дает плюс, на динамичном — всегда минус. Страховка — это опцион. Но даже для daily рынок опционов — это такой жесткий OTC кастом, для таймфреймов, меньших, чем daily, я про аналогичные опционы даже не слышал.
2. Это bid/ask bounce
Для тех, кто не в курсе — bid/ask bounce — это такой феномен рыночного флета. Когда цена close может бегать между bid и ask, хотя сам курс находится в узком диапазоне и формально не меняется. Но и в этом случае предложенные мною простые алго не зарабатыват во флэте (в узком диапазоне), но активно зарабатывают в локальном тренде, к которому bid/ask bounce вроде никак не применим. Не?
Поэтому, коллеги!
Я ни в коем случае не против критики, и всегда приветствую ее.
Но искренне прошу в своей критике приводить аргументированные суждения, а не просто пытаться отделаться умными словами.
Т.к. я никому ничего не продаю, а токмо приглашаю уважаемое community к диалогу.
Как-то так
С уважением
Я, как вы знаете, периодически публикую посты, посвященные конкретному вопросу.
А именно — что приращения цен рыночного актива не образуют случайное блуждание, не образуют мартингал и т.д.
Так что и стандартная гипотеза (Башелье?) и стохастическое исчисление (МБШ etc.) — это как-то не в кассу.
Мне приводят в опровержение аргументы. Не хочу говорить, кто приводят, т.к. это умные и уважаемые люди. Но по теме пройдусь.
Итак.
Я привожу некие красивые, но абсолютно искусственные индикаторы.
Они неспособны приносить прибыль в-принципе, т.к. их доход на сделку меньше, чем спрэд по активу.
Но графики эквити получаются очень и очень красивые.
Что мне говорят мои критики:
1. Это MM bias
В переводе на русский — это сухой остаток, который мы получаем в части курсов после работы с данным кроссом от маркетмейкера. На это я аргументированно отвечаю, что если это так, то ММ всегда работает против рынка, а это опасная стратегия. На плоском рынке она всегда дает плюс, на динамичном — всегда минус. Страховка — это опцион. Но даже для daily рынок опционов — это такой жесткий OTC кастом, для таймфреймов, меньших, чем daily, я про аналогичные опционы даже не слышал.
2. Это bid/ask bounce
Для тех, кто не в курсе — bid/ask bounce — это такой феномен рыночного флета. Когда цена close может бегать между bid и ask, хотя сам курс находится в узком диапазоне и формально не меняется. Но и в этом случае предложенные мною простые алго не зарабатыват во флэте (в узком диапазоне), но активно зарабатывают в локальном тренде, к которому bid/ask bounce вроде никак не применим. Не?
Поэтому, коллеги!
Я ни в коем случае не против критики, и всегда приветствую ее.
Но искренне прошу в своей критике приводить аргументированные суждения, а не просто пытаться отделаться умными словами.
Т.к. я никому ничего не продаю, а токмо приглашаю уважаемое community к диалогу.
Как-то так
С уважением
Коплю на мечту🎩, а в чем экономическая радость то в этой бумаге?
23:39
Alchemist01, хотя бы обозначился — так и так, слава Богу, жив-здоров и т.д.
Просто у нас в 20 квартирном подъезде МКД за последние 4 месяца — двое 200-сотых. У каждого остались по двое несоверше...
Elmarit, херовый спицыалист что ли
Старушки кушают… это
23:34
Иваааныч! Давай прогноз на 90. Руки чешутся прибыль зафиксировать!
85 для начала?
T банк прогноз 2900-3100 Неужели
Тбанк можем увидеть 2900 уже в этом году, многие будут рады переложиться)
3100 на начало 2025 года
Авто-репост. Читать в блоге >>>
#spbe
Бумага поджимается в формации «выход из треугольника».
Одновременно на 4H будет пересечение ЕМА 20 снизу вверх ЕМА 200, сформировав фигуру «золотой крест».
Акция находится в накоплении с...
SobolevX2, пока на дочках висят черт пойми какие долги, никто и не подумает попытаться отприватизировать компании Системы назад.
23:04
Donbass, даже близко не подошёл.
2.Не в кассу и не в кассу. Нам воще без разницы.
Что касается сл блуждания, это вполне достаточная модель рынка для большинства ее применений. В лучшей нет никакой необходимости.
Нетрудно, бро, проясни полезность СБ для понимания рыночных цен
Т.к. у меня диаметрально противоположная точка зрения
Ну т.е. только АКФ всегда рулит, и она всегда нетривиальна
С уважением
Но у меня на выборочной АКФ 95% алго выстроены
И большинство из них в плюс работает (с тюнингом)
А так — да. Эта ваша АКФ всегда идет лесом )))
С уважением
Может быть
Может быть...
С уважением
P.S. Много лет назад, разрабатывая математику для неконтактных торпедных взрывателей, искренне надеялся, что это поможет в рыночных вычислениях. Резюме — не в кассу.
Вот там как раз АКФ и не рулит. Занимаясь торпедами, решил:
1. Задачу оптимального управления асинхронным электродвигателем (в 1991 это был прорыв, сейчас даже мой копирайт никто не упоминает)
2. Решил задачу приближения случайного сигнала синусоидой с 3-мя неизвестными параметрами (амплитуда, частота, фаза). Только не надо говорить, что в книжках это есть ))) Для 2-х параметров — да
С уважением
Помнится, Тоддлер АКФ примерно полгода тоже бредил.))
1. Если Вы про реальную жизнь с ее физическими законами — то там — да, АКФ на коротких таймфреймах не особо и рулят. Имеет место сглаживание — яркий пример — это фильтр Калмана-Бьюси
2. Если про рыночные цены — это полная хня. Не буду говорить за всех, но в моих индикаторах значимую роль имеют строго выборочные АКФ
С уважением
Оставим АКФ, о вкусах не спорят
«С ума ты сходишь от Берлина;
Мне ж больше нравится Медынь.
Тебе, дружок, и горький хрен — малина,
А мне и бланманже — полынь.» ©
Кстати, уж, из слегка упрощенного Калмана кстати, неплохие «индикаторы» получаются. Для определенных целей.)
2. Ковариационная матрица для нескольких потоков данных много где работает.
3. Случайное блуждание для рынка в общем виде не верно. Но как приближение нулевого порядка вполне себе ничего. Поэтому многие стандартные индикаторы смысл имеют.
4. Без нелинейной обработки (хотя бы пороговой в самом примитивном случае) трудно себе представить торговую систему.
Вы все смешали в одном флаконе. Попробую по порядку.
1. В рыночных моделях нет нативного скалярного произведения, ну и гильбертовости, соответственно. В моих моделях для рынков и эквити есть только полунорма — ну т.е. это обычное топологическое векторное пространство. Даже не банахово (нативной нормы нет). Поэтому про собственные базисы — это Вы погорячились, наверное?
2. Согласен
3. Согласен. Нулевое приближение — это СБ? Не работает. Более того, успешность стандартных индикаторов перпендикулярна к модели СБ, если разобраться.
4. Вообще не понял, если честно
С уважением
В некотором смысле вопрос размерности дискретной модели — это вопрос глубины зависимости от прошлых данных.
Если Вы считаете, что рыночные модели мартингальны или марковские — Вам вполне хватит стандартного стохастического исчисления (или марковских моделей).
Я просто попытался привести контрпример.
С уважением
Если условное выборочное распределение что-то говорит о прошлом, скорее всего, оно это говорит и о будущем.
Ну либо это утверждение должно базироваться на конкретной закономерности, которую можно проверить статистически.
К примеру, в давние времена, когда я не понимал, как разрабатывать оптимальные стратегии для работы лимитными ордерами (а простые не работали), я сделал эксперимент.
Для начала построил сетку в пространстве лимитных индикаторов, достаточно редкую для того, чтобы ее можно было обсчитать в разумное время.
Затем сравнил доходность каждого индикатора в день T и T+1.
Получил нечто вроде обратной петли гистерезиса.
Ну т.е. то, что отлично работало вчера, будет плохо работать сегодня. И наоборот.
С уважением
P.S. К сожалению, из этого не следует, что то, что плохо работало вчера, будет хорошо работать сегодня…
Я торгую так, как у меня получается. У Вас иначе — ну и славно.
И потом кто сказал, что опционы нужно только покупать? Для реализации многих опционных стратегий, завязанных на 'волатильность' вега позиции должна быть около 0 и периодически приводиться в 0 добором/отбором опционов в позицию, роллированием. Именно их нелинейный профиль выступает в роли хирургического пинцета, позволяющего эффективно препарировать рыночную недослучайность.
Поскольку 99% мои постов — это ерничество в чистом виде, тут уже я не понимаю, чего Вы ждете?)
Ерничества в квадрате?)
С уважением
P.S. Можно и не дождаться…
Чем выше таймфрейм — тем лучше применимость ЦПТ etc.
Не?
Иначе чего мы там суммируем в ЦПТ?
С уважением
P.S. Именно поэтому феномены на малых ТФ всегда актуальны